Geri Dön

Bireysel bankacılıkta geri ödenmeyen krediler sorunu ve bir uygulama

The problem of default credit in retail banking and an application from Turkey

  1. Tez No: 254138
  2. Yazar: ALTUĞ DEĞERLİ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET ALTAN MASUN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 178

Özet

Bu çalışmada bankacılık sektörünün ve kredilerin ülke ekonomisi açısında önemi, yıllar itibariyle gelişimi, çeşitleri ile karşılaşılan riskler incelenmiştir. Ayrıca hızla gelişen, artan rekabet koşullarıyla birlikte yaygınlaşan ve uygulamamızın da temelini oluşturan bireysel bankacılık işlemleri içerisinde ki bireysel kredilerin özelliklerine ve gelişimine değinilmiştir.Son dönemlerde yaşanan ve kimilerine göre hâle devam ettiği düşünülen küresel krizin etkisiyle, özellikle 2008'in son çeyreğinde hızla yükselişe geçen takibe düşmüş kredi oranları dikkatlerin bu yöne çevrilmesine neden olmuştur. Bu nedenle sorunlu krediler anlatılarak, nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur.Çalışmamızda ise piyasadaki olumsuz koşullardan etkilenmesi ve son 1 yılda %100'ün üzerinde bir artış kaydetmesi nedeniyle takipteki bireysel krediler uygulamamızın konusunu oluşturmuş ve bunun için de ?01:2004 - 12:2009? tarihleri arasındaki veriler alınmıştır. Bağımlı değişken olarak takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları alınırken, bağımsız değişken olarak, işsizlik oranı, tüketici fiyatları endeksi, döviz kuru(dolar), toplam kredi hacmi, toplam bireysel kredi kartı hacmi ve toplam tüketici kredisi hacmi alınmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri sırayla Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Durağanlık Analizi ve Granger Nedensellik Analizi testleri yapılarak sınanmıştır.Çalışmadan elde edilen regresyon analizi sonuçlarına göre takipteki tüketici kredilerinin, tüfe dışında modelde ki bütün değişkenler tarafında açıklanabilme oranı %93 iken, takipteki bireysel kredi kartlarının işsizlik oranı değişkeni dışında modelde ki tüm değişkenler tarafında açıklanabilme oranı %97 olarak elde edilmiştir. Ayrıca yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarında işsizlik oranı ve bireysel kredi kartı hacminden, takibe düşen tüketici kredileri hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

Banking sector and credits in terms of importance of country's economy, it?s progress as the years through and types of risks encountered, all were examined in this study. Moreover, rapidly growing and increasing competitive conditions in conjunction with our application that are the basis retail banking credit properties and developments in the individual banking procedures, have been mentioned.According to recently experienced and some are thought to keep from under the influence of the global crisis, especially in the last quarter of 2008, rapidly rising loan rates which have fallen to follow-up causes attention to this direction. Therefore, by explaining the problem loans, their reasons and way of the solutions are discussed.In our study, market to be affected by adverse conditions and due to recorded an increase of over 100% in the last one year, follow-up the individual. Credit formed our application topic and for that“01:2004 - 12:2009”between the data were taken. As dependent variables non-performing consumer loans and personal credit cards when it has been received, as independent variables; unemployment rate, consumer price index, exchange rate (U.S. dollars), total loan volume, total volume of individual credit card and the total volume of consumer credit were taken. The effects of independent variables on the dependent variables are in order Regression Analysis, Correlation Analysis, Stationary Analysis and Granger Causality Analysis test were done by testing.According to regression analysis results datained without studying; non-performing consumer loans except model in the CPI, all variables explained by rate of 93%, while the follow-up of individual credit cards, the unemployment rate variable in the model except that by all variables described rate were obtained as 97%. Moreover, according to Granger Causality Test results the unemployment rate, from individual credit card volume, than volume of non-performing consumer loans, which falls towards the one way causality relationship has been found.

Benzer Tezler

  1. Anomaly detection using machine learning techniques: A comparative study on first payment default prediction in retail loans

    Yapay öğrenme yöntemleriyle anomali saptanması: Bireysel kredilerde ilk ödemede batma tahmini üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

    AHMET TALHA YİĞİT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  2. Bireysel bankacılıkta geri ödenmeyen krediler sorunu ve katılım bankası örneği

    Repayment issue of the loan in retail banking and participation bank's example

    NESLİHAN BİRİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    BankacılıkMaltepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DAVUT PEHLİVANLI

  3. Tüketici kredilerinin geri ödenmeme riskinin belirlenmesinde lojit modelinin uygulanması

    An Application of lojit model for determining default risk of consumer credits

    HÜSEYİN ÖRS

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RAHMİ YAMAK

  4. Sorunlu bireysel kredilerin gri model yöntemiyle tahminlenmesi

    Estimation of non-performing individual loans using the gray model method

    AYŞE YILDIZ BAYRAKTAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MERT URAL

  5. Examining usability of the money transfer flow in mobile banking: Initial reflections of literate users

    Mobil bankacılıkta para transferi sürecinin kullanılabilirliğinin incelenmesi: Okuryazar kullanıcıların ilk değerlendirmeleri

    MUHAMMED MURAT ÇETİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    BankacılıkYaşar Üniversitesi

    Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SELEN DEVRİM ÜLKEBAŞ TÜZEN