Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi
Optimal retention limit with Monte Carlo stochastic optimization
- Tez No: 270268
- Danışmanlar: DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık, İstatistik, Actuarial Sciences, Insurance, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişilerin tek başlarına karşılayamayacakları zararların bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşılmasıdır. Reasürans ise, sigortacının üstlendiği riskin bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesi olarak tanımlanabilir.Sigorta şirketleri, üstlendikleri riskleri azaltmak ve kendilerini beklenmeyen risklere karşı koruyabilmek için kendi portföy yapıları ve gelecek stratejilerine en uygun reasürans yöntemini belirlemelidir. Reasürans yönteminin belirlenmesinin yanı sıra sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu riskin ne kadarının sigortalaması gerektiğinin belirlenmesi de reasürans uygulamalarının önemli problemlerinden birisidir.Sedan şirket saklama payını hesaplarken, üzerinde daha fazla risk tutmak ile olası hasar dalgalanmalarını karşılayabilmek arasındaki dengeyi iyi kurmak zorundadır.Bu çalışmada, son yıllarda finans sektöründe yaygın olarak kullanılan Rikse Maruz Değer (Value-at-Risk, VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Tail Expectation, CTE) risk ölçümleri ile toplam hasar fazlası reasürans yöntemi altında farklı prim ilkeleri açısından sigortacının maruz kalacağı toplam ödemeyi Monte Carlo stokastik optimizasyonu yöntemi ile minimize ederek sigortacı için optimal saklama payının hesaplanması incelenmiştir. Böylece analitik çözümün elde edilemediği durumlarda optimal saklama payının Monte Carlo stokastik optimizasyonu yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
The fundamental function of insurance is to make loss economically insignificant. The losses that people are unable to cover on their own, are shared between them through an organization. The reinsurance, also can be defined as a method of reducing risk by transferring all or part of an insurance policy to another insurer.Insurance companies have to determine the most appropriate reinsurance method for their portfolio structure and future plans in order to minimize the risk they took over and to protect themselves against unexpected risks. In additon to the determination of reinsurance methods, one of the most significant problems of reinsurance applications is the determination of how much risk the insurance company must insure.While calculating the retention limit, cedent company must establish a good balance between keeping more risk on it and covering possible loss fluctuaitons.In this study, VaR (Value-at-Risk) and CTE (Conditional Tail Expectation) risk measures which are commonly used in financial sector in recent years, are analyzed by minimizing cedent?s total risk of exposure using Monte Carlo Stochastic optimization method, with calculating the optimal retention limit in terms of diffrent premium principles under the stop loss reinsurance contract for the cedent. Thus, it is revealed that, in the circumstances, when analytic solution is not achieved, the optimal retention limit can be achieved by Monte Carlo optimization method.
Benzer Tezler
- Elektrik piyasalarında enerji depolama işletiminin optimizasyonu
Optimization of energy storage operation in electricity markets
FATMA AVLİ FIRIŞ
Doktora
Türkçe
2023
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖKKEŞ FATİH KEÇECİOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSRAFİL KARADÖL
- Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde bir trijenerasyon sistem tasarımı ve ekonomik analizi
A trigeneration system design and economical analysis in Kocaeli University Umuttepe Campus
EBRU KOLAY KADIOĞLU
Doktora
Türkçe
2023
EnerjiKocaeli ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERAL ALTINAY
- Şebekeye bağlı hibrit yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu üzerine bir model önerisi ve uygulaması
A model proposal for design and optimization of grid-connected hybrid renewable energy systems and its application
OZAN ÇAPRAZ
Doktora
Türkçe
2020
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiPamukkale ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AŞKINER GÜNGÖR
PROF. DR. AYSUN SAĞBAŞ
- A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS
EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı
ERKAN KALAYCI
Doktora
İngilizce
2013
EkonometriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN
- Dinamik ve stokastik hücresel imalat sistemi tasarımı problemine çözüm yaklaşımları
Solution approaches for the dynamic stochastic cellular manufacturing system design problem
HÜSAMETTİN BAYRAM
Doktora
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. RAMAZAN ŞAHİN
PROF. DR. ORHAN TÜRKBEY