Sıfır toplamlı iki kişili oyun modeli yaklaşımı ile finansal piyasaların incelenmesi
The analysis of finance with two zero sum game model approach
- Tez No: 273877
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TUNCAY CAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Matematik, İstatistik, Econometrics, Mathematics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Günümüzde finansal piyasalarda yaşanan krizler, yapısal sorunlar ile birleşerek yatırım sektöründe olumsuz yönde etki yaratmıştır. Ekonomik büyüme, ülke ekonomilerinin başlıca sorunu olmakla birlikte, toplumsal hayatı da etkilemektedir. Bu sorunun aşılmasında, doğrudan ve dolaylı yatırımlar önemli rol oynamaktadır. Yatırım için gerekli olan fonun sağlanması, düşük risk ve yüksek getiri doğrultusunda uygun finansal araçlar ile değerlendirilmesi, küresel ekonominin en önemli problemleri olmaktadır.Bu çalışmada, çeşitli finansal piyasa araçlarından bir portföy oluşturularak, bu portföyün getirisi ölçülmüştür. Yatırım problemi doğaya karşı oynanan bir oyun olarak düşünülerek, yöneylem araştırması yöntemlerinden, iki kişili sıfır toplamlı oyun teorisi yaklaşımı ile optimal getiriye sahip portföy tespit edilmiştir. Ayrıca alternatif portföyler incelenmiş; karma ve tam stratejiler oluşturulularak, oyunun değeri çözümlenmiştir. Yatırımcı farklı bir portföy yaklaşımı ile kazancını en çoklayacak strateji seçimini saptayarak, portföyünün beklenen getirisini ölçebilmiş ve karşılaştırabilmiştir.
Özet (Çeviri)
Crises suffered in the financial markets today have combined with structural problems and this created a negative effect on the investment sector. While economic growth seems to be the basic problem of national economies, it also affects social life. Direct and indirect investments play an important role in overcoming this problem. Supply of the fund required for the investment, evaluation of the investment with proper financial tools in line with low risk and high income are among the most important setbacks of the global economy.In this study, a portfolio has been constituted from various financial market tools and the input of this portfolio has been measured. By presuming that investment problem is a game played against the nature, the portfolio with optimal income has been determined via two-person, zero-sum game among operations research methods. Besides, alternative portfolios have been examined; mixed and full strategies have been created and the value of the game has been analysed. The investor has determined the strategy selection to multiply its income the most via a different portfolio approach and could measure and compare the expected input of the portfolio.
Benzer Tezler
- Finansal piyasalarda ekonomik sorunların çözümünde oyun kuramı ile bir uygulama
Başlık çevirisi yok
SİBEL DUMAN
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Bimatris ve çok adımlı oyunların bazı problemleri
Some problems of bimatrix and multistage games
GÖNÜL SELİN SAVAŞKAN
Doktora
Türkçe
2018
MatematikÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YAKUP HACI
- İMKB'de sektörel yatırımın oyun teorisi ile analizi
Game theory analysis of investment portfolios in İMKB sector indexes
ZEYNEP AYŞE GEDİKOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN CİNEMRE
- Toplu iş sözleşmesi mali konularında karar modeli kullanımı -bilgisayar destekli bir uygulama denemesi-
Başlık çevirisi yok
ALİ GÜNEŞ