Kesikli-Zaman Durum-Uzay modelleri ve indirgemeli tahmin
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 28724
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FİKRİ ÖZTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1993
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 78
Özet
II ÖZET Yüksek Lisans Tezi KESÎKLİ-ZAMAN DURUM-UZAY MODELLERİ VE İNDİRGEMELİ TAHMİN Levent ÖZBEK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü istatistik Anabilirin Dalı Danışman : Doç. Dr. Fikri ÖZTÜRK 1993, Sayfa : 72 Jüri : Doç. Dr. Fikri ÖZTÜRK Y.Doç.Dr. Ayşen APAYDIN Doç.Dr. Müslüm EKNÎ Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümü kesikli-zaman durum-uzay modeli ve modele ilişkin baza temel kavramlara ayrılmıştır. İkinci bölümde indirgemeli tahmin incelenmiş, indirgemeli tahmin ve durum-uzay modeli birlikte ele alınarak Kalman Filtresi elde edilmiş ve bazı özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde durum-uzay modelindeki hata terinüerinin normal dağılıma sahip olması durumunda Bayes tahmin edicisi olarak Kalman Filtresi elde edilmiştir. Son bölümde Kalman Filtresinin işlerliğini görmek amacıyla iki simülasyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca 1968-1991 yılları gayri safi milli hasıla zaman serisi kullanılarak 1992-1993 yılları gayri safi milli hasıla değeri tahmin edilmiştir. Anahtar kelimeler : Durum-uzay modeli, Dik izdüşüm, İndirgemeli tahmin, Kalman Filtresi, Bayes tahmini
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Masters Thesis DISCRETE-TIME STATE-SPACE MODELS AND RECURSIVE ESTIMATION Levent ÖZBEK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Statistics Supervisor ; Assoc. Prof. Dr. Firki ÖZTÜRK 1993, Page: 72 Jury: Assoc.Prof.Dr. Fikri ÖZTÜRK Asst.Prof.Dr. Ayşen APAYDIN Asgoc.Prof.Dr. Müslûrn EKNl In this work which consists of four parts, the first part is devoted to discrete-time state-space models and some fundamental concepts of the model. In the second part:, recursive estimation is considered. Kalman Filter is obtained as a recursive estimation for state-space models, and some properties of the Kalman Filter are given. In the third part, the Kalman Filter is obtained as a Bayesian estimator in state- space models with normally distributed errors. In the last part, two simulation studies have been done in order to see the performance of the Kalman Filter. The gross national product for the years 1992-1993 is estimated by using the gross national product time series observations from 1968 to 1991. Key words : State-space models, Orthogonal projection, Recursive estimation, Kalman Filter, Bayesian estimation.
Benzer Tezler
- Kesikli zaman durum-uzay modelleri indirgemeli tahmin ve yakınsama problemleri
Discrete-time state-space models recursive estimation and convergence problems
LEVENT ÖZBEK
- Kesikli zaman durum uzay modelleri ve regülatör
Discrete time state space models and regulators
MUTASIM MOHD
- State-space identification of switched linear systems via sparse optimization
Anahtarlamalı doğrusal sistemlerin seyreklik optimizasyonu ile durum-uzay tanılaması
FETHI BENCHERKI
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiAnadolu ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA TÜRKAY
- Automatic analysis of head and facial gestures in video streams
Video görüntülerinden kafa ve yüz mimiklerinin otomatik analizi
HATİCE ÇINAR AKAKIN
Doktora
İngilizce
2010
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. BÜLENT SANKUR
- Makroskobik Ölçekte Elektroensefalografik Beyin Aktivitesinin Modellenmesi
Modelling of electroencephalographic brain activity on macroscopic scale
HİLMİ YANAR
Doktora
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolMersin ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ HAVARE
DOÇ. DR. YURIY MISHCHENKO