Black-scholes model and its use in different scenarios
Black-scholes modeli ve farklı senaryolarda kullanımı
- Tez No: 309305
- Danışmanlar: PROF. DR. PLAMEN DJAKOV
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, Mathematical modelling
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde stokastik kalkülüs uygulamalarını finansal matematik modellerine uygulayacağız. Özellikle, opsiyon fiyatlama için olan ünlü Black-Scholes modelini ve aynı zamanda kambiyo kuru ve temettü ödemeleri modellerini gözden geçireceğiz.
Özet (Çeviri)
In this thesis we study applications of stochastic calculus to models in financial mathematics. In particular, we consider the famous Black-Scholes model for option pricing, and also models for currency exchange and dividend payments.
Benzer Tezler
- Sınırlı ve sınırsız fiyat stokastik süreçleri için varyansın düşürülmesiyle dinamik opsiyon fiyatlaması
Dynamic options pricing with variance reduction for limited and unlimited price stochastic procesess
SEMİH YÖN
Doktora
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB`de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Finansal varlık fiyatlama modelinin Türk sermaye piyasasında testi
The Test of the capital asset pricing model in Turkish stock market
CEMİL ALBAYRAK
- Continuous time mean variance optimal portfolios
Sürekli zaman beklenen değer varyans optimal portföyleri
ÖZGE SEZGİN ALP
Doktora
İngilizce
2011
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
PROF. DR. RALF KORN