Geri Dön

Black-scholes model and its use in different scenarios

Black-scholes modeli ve farklı senaryolarda kullanımı

  1. Tez No: 309305
  2. Yazar: KEREM UĞURLU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. PLAMEN DJAKOV
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 38

Özet

Bu tezde stokastik kalkülüs uygulamalarını finansal matematik modellerine uygulayacağız. Özellikle, opsiyon fiyatlama için olan ünlü Black-Scholes modelini ve aynı zamanda kambiyo kuru ve temettü ödemeleri modellerini gözden geçireceğiz.

Özet (Çeviri)

In this thesis we study applications of stochastic calculus to models in financial mathematics. In particular, we consider the famous Black-Scholes model for option pricing, and also models for currency exchange and dividend payments.

Benzer Tezler

  1. Sınırlı ve sınırsız fiyat stokastik süreçleri için varyansın düşürülmesiyle dinamik opsiyon fiyatlaması

    Dynamic options pricing with variance reduction for limited and unlimited price stochastic procesess

    SEMİH YÖN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ

  2. Yeni bir finansal araç: opsiyonlar

    A New financial instrument: Options

    İLHAN GÖKALAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    Y.DOÇ.DR. MEHMET BOLAK

  3. Opsiyon sözleşmelerinin risk yönetim aracı olarak bankalarda kullanılması

    The Use of option contracts as a risk management tool in the banks

    ÖZLEM SARAÇOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    İşletmeGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN KAVAL

  4. Continuous time mean variance optimal portfolios

    Sürekli zaman beklenen değer varyans optimal portföyleri

    ÖZGE SEZGİN ALP

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ

    PROF. DR. RALF KORN

  5. Finansal varlık fiyatlama modelinin Türk sermaye piyasasında testi

    The Test of the capital asset pricing model in Turkish stock market

    CEMİL ALBAYRAK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1988

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. HAYDAR KAZGAN