Bankalarda kredi risk yönetimi
Credit risk management in banks
- Tez No: 317295
- Danışmanlar: PROF. DR. SİNAN ASLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 135
Özet
Bankalar üstlendikleri fonksiyonlara bağlı olarak da ekonomide son derece önemli işlevlere sahiptir.Kredi vermek, bankacılığın en temel işlevlerinden biridir. Kredi, sermaye birikimini artıran bir faktördür. Girişimciler, yeni yatırımlar için kendi özkaynakları yetmediğinde yabancı kaynağa başvurur. Ellerinde fon fazlası olan birimlerin, fon açığı olan birimlere fonları aktarmasına aracılık edip ekonomideki tasarruf hacmini arttırır. Böylece tasarruf sahibi kazanırken, ekonomide yeni iş alanlarının açılması da mümkün kılar. Ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından krediler vazgeçilmez finansal kaynaklardır.Günümüzde bankacılık sistemlerinde, kredi riski kuşkusuz en önemli risk kaynağıdır. Bu nedenle kredi riskinin yönetimi, en önemli risk yönetim faaliyeti haline gelmiştir. Kredi risk yönetim sürecinde ilk adım, bankanın her an karşılaşabileceği riskleri tanımlamak ölçmek ve kredi risklerinden korunmak için yeni teknikler kullanmak zorundadır. Kredi riski yönetimi sürecinin amacı, etkin kredi portföy yönetimi oluşturmak, doğru fiyatlandırma yapmak ve risk-getiri dengesinin optimizasyonunu sağlamaktır. Kredilerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, getirisi ve aktif kalitesi yüksek bir kredi portföyünün oluşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.Kredilerin fiyatlaması, müşterinin kredi değerliliğine göre belirlenen kredi riskini temel almaktadır. Buna göre kredi değerliliği düşük olan yani yüksek riskli olan müşteriler için uygulanacak kredi fiyatı, kredi değerliliği yüksek olan düşük riskli müşterilere uygulanacak fiyata göre daha yüksek olacaktır. Kredilerin fiyatlaması, bankanın karlılığında ve başarısında çok büyük önem taşımaktadır.Kredi riski yönetimi sürecinin son aşaması risklerin kontrol edilmesidir. Kontrol aşamasında operasyondan bağımsız bir birim, kredi riskinin izlenmesi kapsamında görev yapan personelin faaliyetlerini ve verimsizleşen krediler tespit etmeli, bu kredilerde iyileştirici yönde yapılan çalışmaları değerlendirilmelidir.Basel II' ye yönelik aşamalar değerlendirilmiş ve bu konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Banks have crucial functions in economy depending on the functions undertaken. Giving credit is one of the most basic functions of banking. Credit is a factor that increases the accumulation of capital. When their own resources are not enough, entrepreneurs consult foreign resources for new investments. They intervene for transferring of funds between the units that have fund surplus and funding gap so the volume of savings increase. Thus, it makes possible to open new business areas in economy while savers earn. Credits are indispensable financial resources in terms of providing economic development in countries.Today, credit is doubtless the most important source of risk at banking systems so credit risk management becomes the most important risk management activity. In the process of credit risk management, first step is defining and measuring the risks that banks may face and using new technics to be protected from credit risks. The aim of process of credit risk management is to create effective credit portfolio management, make the right pricing and provide risk-return trade optimization. Monitoring the loads in a healthy way contributes to occurring a high return and active quality on the credit portfolio.Pricing the credits bases the credit risk determined according to the customer?s creditworthiness. Accordingly, the price for the customers with a low credit rating, namely, with high-risk customers would be higher than the customers with high credit rating and with low-risk. Pricing the credits is important for profitability and success of banks.The last stage of credit risk management is to be control of risks. In the control stage, a unit that is independent of the operation must detect the activities of the staff working within the scope of the credit risk and becoming unproductive credits and must evaluate the works carried out in ways that boost credits. The stages intended to Basel II have been evaluated and recommendations on this subject have been given.
Benzer Tezler
- Bankalarda kredi risk yönetimi: Kredi risk kriterlerinin kredi değerlendirme kararlarındaki başarıya etkisi
Credit risk management in banks: The effect of credit risk criteria on the success of credit evaluation decisions
UĞUR AĞAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkİSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN
- Bankalarda kredi riski yönetimi ve bankaların finansal performansının önceden tahminlenmesi
Credit risk management in banks and forecasting of financial performance of banks
EMRAH TUNER
Doktora
Türkçe
2024
Bankacılıkİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BEYHAN HİLAL YASLIDAĞ
- Ticari bankalarda kredi risk yönetimi ve Basel II kriterlerinin etkileri
Risk management in commercial banks and effects of Basel II criterias
MELEK AKTAŞ
- Bankalarda kredi portföyleri ve kredi risk yönetimi
Bank loan portfolios and credit risk management
MERT ÖNCÜ
- Credit risk management: A comparative study between Islamic and conventional banks in Turkey
Kredi risk yönetimi: Türkiye'de katılım bankalarının konvansiyonel bankalar arasında karşılaştırmalı çalışma
MOHAMMED M.I. ALKHAWAJA
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkSakarya Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ