Credit risk management: A comparative study between Islamic and conventional banks in Turkey
Kredi risk yönetimi: Türkiye'de katılım bankalarının konvansiyonel bankalar arasında karşılaştırmalı çalışma
- Tez No: 584005
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sakarya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 64
Özet
Bu araştırmada, katılım bankaları ve konvansiyonel bankalarda kredi riskini belirleyen değişkenler belirlenmek amaçlanmaktadır. İslami ve Konvansiyonel Bankalar arasında bir karşılaştırma vurgulanmıştır. Araştırmacı, panel verinin sabit etkiler modelini kullanarak, Türkiye'de üç Katılım Bankasına ait üç aylık verileri 2008 Ç1- 2017 Ç4 arasındaki dönemleri analiz etmek için kullandı. Geleneksel bankalar için, Türkiye'deki önceki araştırmalar, İslami bankaları geleneksel bankalarla karşılaştırmak için kullanılmıştır. Takipteki krediler oranı kredi riski mümesseli olarak kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre, Katılım bankalarındaki takipteki krediler, özel karşılıklar ve kredi / mevduat oranlarından olumlu yönde etkilenmekte ve ölçekten olumsuz yönde etkilenmektedir. Geleneksel bankalarda ise net faiz marjı, özel karşılıklar, sermaye yeterlilik oranlarından olumlu yönde etkilenmekte ve kredi / mevduat oranı, kredi / aktif oranı ve hacminden olumsuz yönde etkilenmektedir. İslami bankalar ile geleneksel bankalar arasında, kredi zararları ve Alacaklar / Aktifler oranları haricinde, tüm çalışma değişkenleri bakımından belirgin farklılıklar vardı.
Özet (Çeviri)
In this research, we aimed to identify variables determining credit risk in Islamic and conventional banks. A comparison between Islamic and Conventional Banks is highlighted. The researcher employed a panel data fixed effect model to analyze quarterly data belong to three Islamic Banks in Turkey for the period 2008 Q1 to 2017 Q4. While for conventional banks, previous studies conducted in Turkey are used to compare Islamic banks to conventional banks. Non-performing Loans (NPL) ratio was used as a proxy for credit risk. According to Empirical result, NPL in Islamic Banks is positively affected by Loan Loss Provision, and Proportion of Loans to Deposits, and negatively affected by Assets Size. While in conventional banks it is positively affected by Net Interest Margin, Loan Loss Provision, and Capital Adequacy Ratio and negatively affected by Proportion of Loan to Deposits, Proportion of Loans to Assts and SIZE. There were clear differences between both Islamic and Conventional banks related to all variables of study except Loan Loss Provision and Proportion of Loan to Assets ratios.
Benzer Tezler
- Katılım bankacılığında risk yönetimi: Batı Akdeniz bölgesinde ampirik bir araştırma
Risk management in participation banking: An empirical research in Eest Mediterranean region
HARUN ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TURAN KOCABIYIK
- Finansal istikrar ve risk yönetiminde Takasbank'ın rolü
Financial stability and the role of Takasbank on risk management
BELFİN KARA
- Kredi temerrüt swaplarının fiyatlama yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen finansal ve makroekonomik göstergelerin belirlenmesi
Methods of credit default swap valuation and determination of the macroeconomic and financial indicators affecting the valuation
BERFUĞ DEMİRKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL
- Kredi türevleri piyasası: kredi temerrüt swapları, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı analizi
Credit derivatives market: credit default swaps, comparative anlyses of Turkey and devoloping countries
FEVZİ ÇEVİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Bankaların kredi talebi değerlendirme süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Örnek bir uygulama
Investigation of banks in comparative processes of credit evaluation: A sample application
CAN FİDANCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METİN AKTAŞ