Decision support system for risk management: An application in finance sector
Risk yönetiminde karar destek sistemi: Finans sektöründe bir uygulama
- Tez No: 318621
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ALİ TÜRKYILMAZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Lojistik regresyon modelleri, Logistic regression models
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Fatih Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli risklerden kredi riskinin ölçülmesi ve yönetilmesi için kullanılmakta olan kredi skorkart modellerine değinilmiştir. Skorkart modellerinin kurulmasında en yaygın olarak kullanılan lojistik regresyon yöntemiyle hazırlanan örnek bir uygulamaya yer verilmiştir.Modelde kurulum aşamalarına detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde yer verilen skorkart modelinin kurulumunda Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın veritabanından elde edilen Mart 2008 ile Kasım 2010 arasındaki dönemde yapılan kredi başvurularına ait kredinin iyi/kötü olma karakteristiği ve başvuru bilgilerini içeren karakteristikler kullanılmıştır. Elde edilen veriler arasında modelin kurulacağı müşteri portföyünün özelliklerini en iyi yansıtan Haziran 2009 Mart 2010 döneminde yapılan başvurular örneklem seti olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklem seti, katmanlı örnekleme yöntemiyle model geliştirme örneklemi, örneklem setinin %70'i, model test örneklemi,örneklem setinin %30'u, olarak ikiye bölünmüştür. Kredilerin iyi /kötü kredi olma karakteristiği modelde bağımlı değişken olarak, diğer karakteristikler ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.Kurulan skorkart modelinin performansı ROC eğrisi ve Gini Katsayısı gibi istatistiksel yöntemler yardımıyla test edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, Credit Risk Scorecards ,which are used in measuring and managing Credit Risk which is one of the most challenging risks that banks are faced, are mentioned. After having mentioned historical development and model construction phases of credit scorecard models in detail, an example scorecard application ,which is built by using logistic regression method, is illustrated. The data which was used to construct credit scorecard model was obtained from a bank that operates in Turkish Banking Sector. The dataset included credit applications made between March 2008 and November 2010.The applications made between June 2009 and March 2010 were defined as development sample which was used to construct model. Development sample was splitted into 2 parts. 70% of the data was allocated for training and the rest was allocated for testing. GB variable which displays whether credit is good or bad credit in terms of credit risk was used as dependent variable, which also known as target variable, and the other variables were used as independent variables, which also known as predictor variables. The performance of generated model was gauged by statistical metrics such as ROC curve and Gini statistics.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Açık deniz römorkör ve destek gemileri işletmeciliğinin stratejikyönetim modellemesi
Strategic management modeling for offshore tugboat and supportvessel operations
ALİ BURÇİN EKE
Doktora
Türkçe
2025
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖZCAN ARSLAN
- İmalat stratejileri ve imalat teknolojisi seçiminde uzman sistem yaklaşımı
Manufacturing strategies and an expert system approach to selecting manufacturing technology
İBRAHİM ÇİL
Doktora
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAMAZAN EVREN
- Tam zamanında üretim sistemi ve bir yan sanayi işletmesinde değerlendirilmesi
Just in time production system and evaluation of fit
DİLEK DEMİRDAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SITKI GÖZLÜ