Türk bankacılık sektöründe karlılığı belirleyen faktörler
Factors that affect profitability in the Turkish banking sector
- Tez No: 322238
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SONGÜL KAKİLLİ ACARAVCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 132
Özet
Finansal sistemin en önemli parçası olan bankacılık sektörünün kârlılığı, ekonominin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığını belirleyen bankaya özgü (içsel) ve makroekonomik (dışsal) faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, bankacılık sektörünü temsilen 1998 ile 2011 yılları arasında faaliyet gösteren en büyük aktif büyüklüğüne sahip kamu, özel ve yabancı sermayeli 3 mevduat bankasının verileri kullanılmıştır. Veriler üç aylık bilanço ve gelir tablolarından alınmıştır. Analiz yöntemi olarak zaman serileri analizi kullanılmıştır. Çalışmada bankaların karlılık ölçütü olarak aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve net faiz marjı alınmıştır. Karlılık üzerinde etkisi olduğu düşünülen bankaya özgü değişkenler olarak; toplam krediler/toplam aktifler, toplam mevduat/toplam aktifler, likit aktifler/toplam aktifler, ücret ve komisyon gelirleri/toplam aktifler, ücret ve komisyon gideri/toplam aktifler, aktif büyüklüğün logaritması ve özsermaye/toplam aktifler oranı seçilmiştir. Çalışmanın makroekonomik değişkenlerini ise; reel gayri safi yurtiçi hâsıla, enflasyon oranı, reel döviz kuru ve reel faiz oranı oluşturmaktadır. Sonuçlar, farklı sermaye yapılarına sahip ticari bankaların karlılık performanslarının daha çok bankaya özgü değişkenlerden etkilendiğini göstermiştir. Makroekonomik faktörlerden ise sadece, reel gayri safi yurtiçi hâsıla ile reel döviz kuru karlılık üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca, Türk bankacılık sisteminde yaşanan 2001 yılı ekonomik krizinin tüm bankaları olumsuz etkilediği görülmüştür.ANAHTAR KELİMELERBanka Karlılığı, Banka Performansı, Mevduat Bankaları, Net Faiz Marjı, Zaman Serileri Analizi.
Özet (Çeviri)
The profitability of banking sector, the most important institution of financial system, bears an unquestionable factor for the future of the economy. The objective of this study is to determine the bank specific and macroeconomic factors that affect the profitability of deposit money banks in Turkish banking system. In this study, the data of the three state-owned, privately-owned and foreign banks which had the biggest assets and active between 1998 and 2011 were used. The data were collected from 3-monthly balance sheet and statement of income. Time series analysis was used as analysis method. In the study, return of asset, return of equity and net interest margin were used as proxy for profitability of banks. The bank specific determinants, which were thought to have effects on profitability are total credits/total assets, total deposits/total assets, total liquid assets/total assets, total wage and commission incomes/ total assets, total wage and commission expenses/total assets, the logarithm of total assets and total equity/total assets. The macroeconomic determinants of the study are real gross domestic product, inflation rate, real exchange rate and real interest rate. The findings show that the banks? profitability mostly affected by the bank specific determinants. From among the macroeconomic factors, only the real gross domestic product and real exchange rate have been effective on the profitability. In addition, that the 2001 economic crisis has had an enormous negative effect on all Turkish Banking system has been observed.KEY WORDSProfitability of Banking, Banking Performance, Deposit Banks, The Net Interest Margin, Time Series Analysis.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin analizi: Türk bankacılık sektörüne yönelik ekonometrik bir uygulama
Analysis of determinants of profitability in banking sector: An econometric application on Turkish banking sector
KÜBRA YILDIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkKırşehir Ahi Evran Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YÜKSEL İLTAŞ
- Ticari bankalarda kârlılığı belirleyen faktörler: Türk ticari bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Factors which determine profitability in commercial bank: An empirical research in Turkey's commercial banking sector
YASEMİN KARATAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkBalıkesir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN AYDIN OKUYAN
- Türk katılım bankacılığında karlılığı belirleyen faktörler
Factors determining profitability in Turkish participation banking
NASSIR MAHAMAT ADOUM DOUTOUM
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Bankacılıkİstanbul Medeniyet Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ETEM HAKAN ERGEÇ
- Bankacılık sektöründe karlılığı belirleyen faktörlerin analizi
Analysis of determinating factor of profitability in the banking sector
ESMA SEZGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkHitit ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI
- Bankacılık sektöründe türev araçların kullanımı ve Türk bankacılık sektörüne etkisinin analiz edilmesi
Analysis of the use derivative instru-ments in the banking sektor and its effect on the Turkish banking sector
KEMAL KÜÇÜKSEREN