Bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin analizi: Türk bankacılık sektörüne yönelik ekonometrik bir uygulama
Analysis of determinants of profitability in banking sector: An econometric application on Turkish banking sector
- Tez No: 781783
- Danışmanlar: DOÇ. DR. YÜKSEL İLTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 92
Özet
Bütün kâr amacı güden işletmelerde olduğu gibi bankalarda kâr amacı güden kuruluşlardır. Bankalar faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürürken aynı zamanda kendilerini de güvence altına almaları gerekmektedir. Bankaların faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmesi için ve uzun dönemde büyüme hedeflerine ulaşabilmeleri için yeterli seviyede kâr elde etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 2003:Q1-2020:Q4 dönemi için Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarını etkileyen içsel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmış, finansal performans ölçütü olarak özkaynak kârlılığı esas alınmıştır. Ekonometrik analizlerde yatay kesit bağımlılığı testleri ve yatay kesit bağımlılığı altında ikinci kuşak panel birim kök testleri gibi ekonometrik teknikler kullanılmıştır. Çalışma dört bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, konusu, amacı, önemi ve sınırlılıkları gibi konulara odaklanılmıştır. İkinci bölümde finansal sistem ve Türkiye'de finansal yapı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde bankacılığın dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların kârlılıkları üzerinde bankalara özgü faktörler kurulan model kapsamında tespit edilmeye çalışılmıştır. Dirençli standart hatalar ile hesaplanan t istatistiklerine göre, sermaye yeterlilik rasyosu (SYO), net bilanço pozisyonu (NBP), TL pasifler/toplam pasifler oranı (TLPO), mevduat oranı (MEV), kredi büyüklüğü (KRED), kredi mevduat oranı (KMEV), faiz geliri (FGO) oranı ve faiz dışı gelirler oranının (FDGO) özkaynak kârlılığı (ROE) üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde ve pozitif yönlüdür. Yabancı para aktifler/yabancı para pasifler (YPAO) oranı ve kredi riski (KRİSK) oranının bankaların özkaynak kârlılığı (ROE) üzerindeki etkisi anlamsızdır.
Özet (Çeviri)
As with all for-profit businesses, banks are profit-seeking organizations. While banks continue their operations profitably, they also need to secure themselves. In order for banks to continue their activities without interruption and to reach their growth targets in the long term, they need to generate sufficient profits. This paper aims to find out the determine the bank specific factors of affecting the financial performance of banks in Turkish banking industry between the years 2003 and 2020. Panel data analysis was used as a method in the study and performance factor adopted is return on equity. We made use of econometric techniques such as second-generation panel unit root under the cross-sectional dependence were used in econometric analyses. The study is designed to consist of four parts. In the first part, the focus is on issues such as the problem, subject, purpose, importance and limitations of the research. In the second part, the financial system and the financial structure in Turkey are explained. In the third chapter, the historical development of banking in the world and in Turkey is emphasized. In the fourth chapter, bank-specific factors on the profitability of commercial banks operating in the banking sector in Turkey were tried to be determined within the scope of the established model. Empirical findings indicate that capital adequacy ratio, net balance sheet position, TL liabilities ratio, deposit ratio, loan size, loan deposit ratio and non-interest income have a statistically significant and affect return on equity positively. On the other hand, YP Assets / YP Liabilities ratio, credit risk variables no statistically significant relationships could be found between return on equity
Benzer Tezler
- Bankacılıkta karlılığı oluşturan faktörlerin incelenmesi, Türk bankacılık sektörü verileri baz alınarak sürdürülebilir karlılık konusunun analiz edilmesi
Factors that create profitability in banking and an analysis of sustainable profitability based on data from the Turkish banking sector
SİNAN KIRCALI
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkOkan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER
- TFRS 9 standardı kapsamında karşılık uygulamalarının Türk bankacılık sektörüne etkisinin incelenmesi
Investigation of the impact of provision applications on the Turkish banking sector within the scope of TFRS 9 standards
TEVFİK AYDIN
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Sermaye yapısının bankaların finansal performansına etkisi: Türk bankacılık sektöründe özel sermayeli mevduat bankalarına yönelik uygulama
The effect of capital structure on the financial performance of banks: An application for private deposit banks in the Turkish banking sector
ALİ GÜLEÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OĞUZHAN BAHADIR
