Türk bankacılık sisteminde döviz kuru değişmelerinin bankaların mali tablolarına etkileri
The effects of exchange rate changes on the financial tables of Turkish banking system
- Tez No: 345257
- Danışmanlar: PROF. DR. HAKAN SARITAŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Genel İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 204
Özet
Dünya ekonomisinde ülkelerin birbirine entegre olduğu günümüzde, döviz kurlarında yaşanan değişim ülke ekonomilerini, finans sektörünü, özellikle de bankacılık sektörünü etkilemektedir. Bankalar döviz kurunda yaşanan değişimden olumsuz yönde etkilenmemek için döviz pozisyonu yönetimine önem verip, döviz kuru riskini en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Tezin birinci ve ikinci bölümünde döviz kuru, döviz kuru sistemleri, döviz kurunun belirlenmesine ilişkin yaklaşımlar, döviz riski, döviz riskinin ölçülmesi, döviz pozisyonu ve yönetimi gibi konular ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tezin uygulama bölümü olan üçüncü bölümde ise döviz kuru değişimlerinin Türkiye'de özel sermayeli bankaların bilançosundaki kalemlere etkisi analiz edilmiştir. Bu analizler için klasik regresyona göre uç değerleri daha fazla dikkate alan kantil regresyon yöntemi tercih edilmiştir. Analizler 0,05, 0,25, 0,50, 0,75 ve 0,95?lik kantillerde yapılmıştır. Çalışmada kullanılan döviz kuru Dünya'da geçerliliği en fazla olan Amerika Birleşik Devletleri Doları'dır. Bu tezde kurulan temel hipotez ?Döviz kurunda yaşanan değişim, özel sermayeli bankaların bilançosundaki kalemlerde değişikliğe neden olmaktadır? biçimindedir. Çalışmada ayrıca 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye'deki özel sermayeli bankaların önemli bilanço kalemlerine etkisi de incelenen bir diğer konudur. Bu ilişki ise Chow ve Cusum yapısal kırılma testleri ile analiz edilmiştir. Burada kurulan hipotez ise ?2008 Küresel Ekonomik Krizi Türkiye'deki özel sermayeli bankaların bilançosundaki bazı kalemleri etkilemiş ve yapısal kırılmaya neden olmuştur? şeklindedir. Yapılan analizlere göre tezden çıkarılacak en önemli sonuç ?Döviz kurunda yaşanan değişim Türkiye'deki özel sermayeli bankaların bilançosundaki kalemlere etki etmektedir.? biçimindedir. Özellikle döviz kurunda yaşanan değişim ile takipteki krediler kalemi arasındaki ilişkinin sonucunun istatistiksel açıdan anlamlı ve aynı yönlü olmasına rağmen finansal açıdan olumsuz olması ulaşılan en önemli sonuçlardan birisidir.
Özet (Çeviri)
In today's highly integrated world economy, fluctuationsin exchange rates affect the countries` economies, the financial sector and especially the banking sector. In order not to be effected in negative direction by the changes in the exchange rates, the banks try to minimize the exchange rate risks by paying close attention to managing foreign exchange position. In the first and second part of the dissertation, the subjects such as exchange rate, exchange rate systems, the approaches about determination of exchange rates, exchange rate risk, the measurement of the exchange rate risk, foreign exchange position and its management are elaborately examined. In the third part of this study, which is the application section, the effect of the changes in exchange rates on certain balance sheet items of the private equity banks in Turkey are analyzed. For these analyses, the Quantile Regression Method that takes the outliers on a more considerate basis is preferred instead of classical regression. The analyses are applied on 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 and 0.95 % quantile levels. The preferred foreign currency in the study is US Dollar, which has a worldwide validity. The main founded hypothesis in this dissertation is expressed as ?Any change in the foreign exchange rates has a direct effect upon private equity banks' balance sheet items?. The impact of 2008 global economic crisis on the balance sheet items of private sector banks in Turkey is also another subject analyzed in the study. This relation is analyzed with Chow and Cusum structural breakpoint tests. The constituted hypothesis is ?2008 Global Economic Crisis has effected certain balance sheet items of private equity banks in Turkey and caused structural breaks?. The underlying conclusion of the conducted analysis in the thesis is that ?Changes in exchange rates did affect the balance sheet items of private equity banks in Turkey?. Especially the result for the relationship between the changes in the exchange rate and non-performing loans is statistically significant and positively correlated despite being negative in financial terms is among the most important conclusions.
Benzer Tezler
- Bankacılık sisteminde döviz pozisyonu yönetimi
Management of foreign exchange position in banking sector
İLHAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonomiAnadolu ÜniversitesiUluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EROL KUTLU
- Türk bankacılık sisteminde 2001 krizi ve 2008 finansal krizinin Türk bankacılık sektörüne etkileri
Crisis of 2001 in the Turkish banking system and effects of the global financial crisis to the Turkish banking system
SEYFETTİN ADANUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
BankacılıkMaltepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GONCA ATICI
- Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi
Risk management in Turkish banking sector
İRİS KALKAN ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkKarabük ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FAZIL ALİOĞLU
- Türkiye'de 2000 yılında enflasyonu düşürme programının bankacılık sistemi üzerine etkileri ve sektörel değerlendirmelerle ilgili bir araştırma
The Effects of disinflation programme on Turkish banking system in 2000 and a research concerning sectoral evaluation in Turkey
DENİZ TEKÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
İşletmeÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL