Geri Dön

Hisse senetlerinde olabilecek en büyük kaybın asimptotik dağılımı uygulamaları

Application of asymptotic behaviour of distribution of maximum loss in stock prices

  1. Tez No: 346550
  2. Yazar: ZABİT İSLAMOV
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CEREN VARDAR ACAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 89

Özet

Bir finansal varlığın fiyatındaki en büyük düşüş, risk ölçüsü olarak finansal piyasalarda yaygın kullanılmaktadır. Brown hareketi için maksimum kayıp değişkeni üzerine literatürde bazı analitik sonuçlar vardır, fakat süreç kesirli Brown hareketi olduğu zaman benzer sonuçlar henüz mevcut değildir. Maksimum kayıp değişkeni üzerine olan çalışmalar büyük çoğunlukla deneysel çalışmalar olduğundan, bu stokastik değişkenle ilgili olarak sınırlar bulunması veya var olan sınırların geliştirilmesi, üzerinde çok çalışılan konulardandır. Bu tez çalışmasında, Brown hareketi maksimum kayıp değişkeni dağılımı ve beklenen değeri, bunların finansta uygulanmasına dair literatür taraması yapılmış ve 1 zamanına kadar tanımlı olan kesirli Brown hareketi maksimum kayıp değişkeninin beklenen değeri için teorik olarak ispatlanmış yeni bir alt sınır bulunmuştur. Daha sonra bu, herhangi bir t zamanına kadar genelleştirilmiştir. Son olarak gerçek piyasadan alınmış veriler kullanılarak kesirli Brown hareketi maksimum kayıp değişkeni sınırlarını test etme amaçlı uygulama çalışması yapılmıştır.

Özet (Çeviri)

Maximum loss in the price of an asset is widely used as a measure of risk in financial markets. There are some analytical results on maximum loss of a Brownian motion, but for now such results do not exist for fractional Brownian motion. Since most work on maximum loss is empirical, it is relevant to work on finding and to improve new bounds related to this stochastic variable. In this thesis, we give some pre-existed results on the distribution and expected value of Brownian motion with application to finance and present a new improved theoretically proven lower bound to the expected value of maximum loss of fractional Brownian motion up to time 1. Later we generalize it up to any time t. Finally we perform a real data test to verify the results on the bounds of maximum loss of fractional Brownian motion.

Benzer Tezler

  1. Anonim ortaklıklarda mali yapının bozulması

    The deterioration of joint stock company's financial situation

    SELİN GÜREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAMDİ YASAMAN

  2. BİST teknoloji şirketleri için risk analizi ve riske maruz değer üzerine bir inceleme

    Risk analysis and a review on value at risk for BİST technology companies

    MESLİNA TURAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  3. Hisse senedi değerleme yöntemleri ve temel analiz

    Başlık çevirisi yok

    M.ALP ÜLGENER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DURSUN ARIKBOĞA

  4. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

    Real estate investment trusts

    ÖZKAN SUSAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    HukukKırıkkale Üniversitesi

    Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. AHMET BİLGİN

  5. Türkiye ekonomisinde hisse senedi değerlenmesinde teknik analiz yaklaşımları

    Technical analysis methods for share valvation in Turkey economics

    BİROL UZUNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    EkonomiNiğde Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. ZÜBEYİR TURAN