Minimizing value-at-risk in single machine scheduling problems
Tek makinalı çizelgeleme problemlerinde riske maruz değerin enküçüklenmesi
- Tez No: 348676
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KEREM BÜLBÜL, YRD. DOÇ. DR. NİLAY NOYAN BÜLBÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 65
Özet
Çizelgeleme literatürünün büyük bir çoğunluğu tüm verinin önceden bilindiği belirlenimci problemlere odaklanır. Bu varsayım, problem parametrelerindeki değişkenlik seviyesinin düşük olduğu durumlar için mantıklı olabilir; ancak değişkenlik seviyesi arttıkça oluşabilecek kötü sonuçları engellemek için belirsizliğin modele dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tezde, belirsiz problem parametreleri içeren tek makinalı çizelgeleme problemleri incelenmektedir. Rassal bir performans ölçütüne (örneğin tamamlanma süresi, ağırlıklı tamamlanma süresi, ağırlıklı gecikme süresi) ilişkin bir olasılıksal kısıt tanımlanarak riskten kaçınan genel bir rassal programlama modeli önerilmektedir. Bu modelin hedefi, rassal performans ölçütüne ilişkin belli bir güven seviyesindeki riske maruz değeri (VaR) enküçükleyen, statik ve kesinti içermeyen bir görev işleme sırası bulmaktır. Bu çalışmada en iyi VaR değeri için sıkı üst ve alt sınırlar bulabilmek amacıyla Lagrange gevşetmesini temel alan bir ayrıştırma stratejisi izlenmektedir. Lagrange eşleniği problemini çözmek için sabitleştirilmiş bir kesi yaratma algoritması geliştirilmiştir. Ayrıca önerilen modelin ve çözüm yöntemlerinini önemini göstermek amacıyla üç rassal performans ölçütü kullanarak sayısal analiz yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
The vast majority of the machine scheduling literature focuses on deterministic problems in which all data is known with certainty a priori. This may be a reasonable assumption when the variability in the problem parameters is low. However, as variability in the parameters increases incorporating this uncertainty explicitly into a scheduling modelis essential to mitigate the resulting adverse effects. In this thesis, we consider singlemachine scheduling problems in the presence of uncertain problem parameters. We impose a probabilistic constraint on the random performance measure of interest (such as the total completion time, total weighted completion time, and total weighted tardiness),and introduce a generic risk-averse stochastic programming model. In particular, the objective of the proposed model is to find a non-preemptive static job processing sequence that minimizes the value-at-risk (VaR) of the random performance measure at a specified confidence level. In this study, we propose a Lagrangian relaxation based decomposition strategy to obtain tight lower and upper bounds for the optimal VaR. In order to solve the Lagrangian dual problem we provide a stabilized cut-generation algorithm. We also present an extensive computational study on three selected performance measures to demonstrate the effectiveness of our solution methods and the value of the proposed model.
Benzer Tezler
- Bulanık çok modlu kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin çözümü için matematiksel bir model
A mathematical model for the solution of the fuzzy multi mode resource-constrained project scheduling problems
ÖMER ATLI
Doktora
Türkçe
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHava Harp Okulu KomutanlığıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN
- Utilizing corine land cover data in diverse spatial decision making and management processes
Çeşitli mekansal karar alım ve yönetim süreçlerinde corine arazi örtüsü verisinden yararlanılması
ARTAN HYSA
Doktora
İngilizce
2018
Peyzaj Mimarlığıİstanbul Teknik ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATMA AYÇİM TÜRER BAŞKAYA
- Isı pompalı tamburlu kurutucularda tambur devri ve hava debisinin tekstillerde boyutsal değişim, boncuklanma ve lif salınımına etkisinin incelenmesi
Heat pump tumble dryer drum revolution speed and air flow rate impact on textile dimensional stability, pilling and lint release
MUHAMMED EMİN ÇOBAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Tekstil ve Tekstil Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLAY ÖZCAN
- Robust portfolio optimization with risk measures under distributional uncertainty
Dağılım belirsizliği altında portfolyo risk ölçülerinin gürbüz optimizasyonu
AHMED BURAK PAÇ
Doktora
İngilizce
2016
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA ÇELEBİ PINAR