Türev ürünler ve riskten korunma
Derivatives and hedging
- Tez No: 366744
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ABDULKADİR TUNA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Okan Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Muhasebe Denetim Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
II. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası ekonomide Bretton Woods Sabit Kur Sistemi uygulanmıştır. 1972'de Bretton Woods sistemi terk edilmiş, döviz kuru ve faiz oranları serbest dalgalanmaya başlamıştır. Böylece döviz kuru ve faiz oranları için bir belirsizlik başlamıştır. Finans dünyası bu aşamadan sonra her gün yeni bir finansal araçla tanışmıştır. Son yıllarda türev ürünler finans dünyasında gittikçe artan bir öneme sahiptir. Türev araçlar, belli tutardaki standart bir malın ya da yabancı paranın belirli bir yerde ve belirli bir tarihte, belirlenmiş fiyattan gelecekte satın alınmasını ya da satılmasını içeren anlaşmalardır. Bu araçlar arasında en önemlileri türev ürünler olup, kapsamında vadeli işlem sözleşmeleri, gelecek sözleşmeleri, opsiyonlar ve swaplar bulunmaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleri, iki tarafın üzerinde anlaştığı, standartları önceden belli olmayan bir malın veya finansal aracın, karşılıklı olarak belirlenen şartlarda ileri bir tarihte alım-satımının yapılmasını sağlayan sözleşme türüdür. Gelecek sözleşmeleri, belli miktarda ve kalitede bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte satın alma ya da satmaya ilişkin bir sözleşmedir. Opsiyon sözleşmeleri, bir finansal varlığın, gelecekte belirlenen bir tarihte ya da belirli bir zaman süresi içinde, prim karşılığında, önceden belirlenmiş bir fiyattan satma ya da satın alma hakkını veren bir sözleşmedir. Swap sözleşmeleri iki taraf arasında, önceden belirlenen bir sistem içinde, gelecekteki nakit akışlarının değiştirilmesi konusunda yapılan özel bir anlaşmalardır. Bu çalışmada türev piyasalar, gelecek piyasalar, opsiyon piyasalar ve swap piyasalar ayrı ayrı ele alınmış, türev piyasalarda risk ve çeşitleri, riskten korunma yolları incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
After the World War II Bretton Wood Fixed Currency System had been applied in international economics. In 1972 The Bretton Woods system was left, exchange rate and interest rate began to volatile freely. So an uncertainty had been begun for the exchange rate and interest rate. After this stage, World of finance make acquainted with a new financial tool everday. Recently derivative products had become more and more increasingly important position. Derivative tools are agreements to buy or sell a standart asset of certain price or foreign currency at certain time and a certain place, in the future for a certain price. Derivative products are the most important between these tools and they contain forward contract, future contrcact, options and swaps derivative products. The forward contracts are agreements to buy or sell an asset or financial tool of not certain standart at first, in the future for at the condition of determine mutually on two sides. The future contracts are agreements to buy or sell an asset of certain quantity and quality at a certain time in the future for a certain price. The options contracts are agreements to give rights to buy or to sell an asset of financila at a certain time or within a certain time in the future in the return for up-front payments for a certain price. The swap contracts are private agreements between two sides to exchange cash flows in the future according to a prearranged system. At the study, derivative markets, futures markets, option markets and swap markets was separately handled, risk and types in the derivative markets, hedge ways are examined.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta yeni nesil finansal ürünlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin dünya ve Türkiye uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye için uygulama önerisi
Investigation of world and Turkey practices related to accounting the new generation financial products in banking and implementation proposal for Turkey
MEHMET OĞUZ KÖKSAL
Doktora
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN AKDOĞAN
- Riskten korunma amaçlı türev ürün kullanımının belirleyenleri ve IMKB-30 için bir uygulama
Use of derivative products for hedging purposes and an application for ISE-30
R. ZEYNEP DÜNDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. DERYA KARAKAŞ
- Türev ürünler ve yeni bir finansal ürün olarak iklim türevleri
Derivative products and weather derivatives as a new financial product
ANIL UMUT BORAN
- Spekülasyon ve hedging amaçlı türev araç kullanımının bankaların faiz oranı ve döviz kuru riskine etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama
The effect of speculation and hedging purpose derivative instruments use on the interest rate risk and exchange rate risk of the banks: A study on banks listed in Istanbul Stock Exchange
HELİN KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖKHAN SÖKMEN
- Hedging (riskten korunma) amaçlı portföy stratejilerinde vadeli işlem sözleşmelerinin kullanımı ve Türkiye uygulaması
The Use of futures contract at Hedging-Purpose portfolio strategies and their related feasibility in Turkey
HULUSİ ÜNAL