Geri Dön

Gecikmesi dağıtılmış modellerde yanlı tahmin ediciler

Biased estimators for the distributed lag models

  1. Tez No: 377285
  2. Yazar: BERRİN GÜLTAY
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 166

Özet

Gecikmesi sonlu dağıtılmış modeller, aynı değişkenin gecikmeli ve gecikmesiz değerlerine sahip olduğundan yüksek ilişkili değişkenlere sahip olurlar. Bu durumda bağımsız değişkenler arasında bağımsızlık varsayımı geçerli olmayabilir ve bu da çoklu iç ilişki problemine neden olur. Bu modellere en küçük kareler yöntemi ya da Almon ve Koyck modeli gibi ekonometrik modeller uygulandığında bazı sorunlarla karşılaşılır. Bu çalışmada Almon modelinde ortaya çıkan çoklu iç ilişki problemini ortadan kaldırmak için stokastik olmayan kısıt altında Almon-modified ridge, Almon-kısıtlı ridge, Almon-Liu, Almon-(r-k) sınıf, Almon-(r-d) sınıf, Almon-modified Liu tahmin edicileri Almon tahmin ediciye alternatif olarak tanımlanmıştır. Bu tahmin edicilerin performansları Monte Carlo simülasyon çalışması ile incelenmiştir. Ardından bu alternatif yanlı edicilerden bazıları hata kareler ortalama matrisi kriterine göre karşılaştırılmıştır. Çoklu iç ilişki problemini ortadan kaldırmak için kullanılan başka bir yöntem ise stokastik kısıtlı modeller ile çalışmaktır. Bu anlamda gecikmesi dağıtılmış modellerde stokastik kısıt altında Almon tahmin ediciye alternatif tahmin ediciler incelenmiş ve Bayesyen Liu tipi Shiller ve Bayesyen Liu tipi Lindley tahmin edicileri önerilmiştir. Önerilen tahmin edicilerin performansları Almon (1965) veri seti ile incelenmiştir.

Özet (Çeviri)

The finite distributed lag models include highly correlated variables as well as lagged and unlagged values of the same variables. In this case, the assumptions of independence between the explanatory variables cannot be valid, and this leads to multicollinearity problem. Some problems are faced for these models when applying the ordinary least squares method or econometric models such as Almon and Koyck models. In this study, Almon-kısıtlı ridge, Almon-Liu, Almon-(r-k) sınıf, Almon-(r-d) sınıf, Almon-modified Liu estimators are defined under the nonstochastic restriction in order to overcome the problem of multicollinearity occurred in Almon model. In addition, the performances of the defined estimators are examined with a Monte Carlo simulations. Then, some of these alternative biased estimators are compared according to the mean square error matrix criterion. Another method to eliminate the multicollinearity is to consider the stochastic restricted models. In this sense, the alternative estimators to the Almon estimator are examined under the stochastic restriction and Bayesian Liu type Shiller and Bayesian Liu type Lindley estimators have been proposed. The performance of the proposed estimators is investigated with Almon (1965) data set.

Benzer Tezler

  1. Lineer regresyon modelinde bayes tahmin ediciler

    Bayes estimators in linear regression model

    NİMET TÜRKER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikÇukurova Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR

  2. Ticaret savaşlarının borsa üzerine etkisi: Türkiye örneği

    The effect of trade war on stock market: The case of Turkey

    MERT YAŞAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiKocaeli Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERHAN ÖRUÇ

  3. Modelling and forecasting the energy demand for Turkey

    Türkiye için enerji talebi modellemesi ve tahmini

    İSMAİL KAVAZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonometriAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDAL TANAS KARAGÖL

  4. An early crisis signaling framework: Macroeconomic relations and time lag between nominal and real variables

    Erken kri̇z uyarici si̇stemi̇: Makroekoni̇mi̇k i̇li̇şki̇ler ve nomi̇nal ve reel deği̇şkenler arasindaki̇ geci̇kme süresi̇

    YHLAS SOVBETOV

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHİTTİN KAPLAN

  5. Novel data partitioning and scheduling schemes for dynamic federated vehicular cloud

    Dinamik federe araç bulutu için yeni bir görev yükü paylaşımı ve iş planlaması şemaları

    WISEBORN MANFE DANQUAH

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DENİZ TURGAY ALTILAR