Elektrik piyasasında fiyatlandırma ve Türkiye elektrik piyasasında fiyat tahmini
Pricing in electricity market and price forecasting in Turkish electricity market
- Tez No: 380143
- Danışmanlar: PROF. DR. HAKAN ÇETİNTAŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Enerji, Ekonomi, Energy, Economics
- Anahtar Kelimeler: Elektrik Piyasası, Fiyat Tahmini, Zaman Serisi Analizi, Yapay Sinir Ağları, Elektrik, Elektrik sektörü, Enerji, Enerji piyasası, Fiyatlandırma, Zaman serileri analizi, Electricity Market, Price Forecasting, Time Series Analysis, Artificial Neural Networks, Electricity, Electricity sector, Energy, Energy market, Price ferecasting, Pricing
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuyla Türkiye elektrik piyasasında yeni bir dönem başlamıştır. Bu tez çalışmasında serbestleşme sürecinde olan Türkiye elektrik piyasasında farklı fiyat tahmin yöntemleri kullanılarak Türkiye elektrik piyasasında saatlik fiyat tahminleri gerçekleştirilmiştir. Fiyat tahmininde mevsimsel otoregresif hareketli ortalama modeli ile farklı ağ mimarileri ile tasarlanmış çok katmanlı algılayıcılar kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye elektrik piyasası için önemli bir değişiklik olan gün öncesi piyasasına geçiş dikkate alınarak 2012 Ocak - 2014 Nisan dönemini kapsayan saatlik piyasa takas fiyatları ve hava sıcaklığı değişkenleri kullanılmıştır. Tahmin modellerinin performansı, ortalama mutlak hata, ortalama mutlak yüzde hata, karekök ortalama hata ve Theil's eşitsizlik katsayısı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Tahmin sonuçları Sigmoid Aktivasyon Fonksiyonu ve Levenberg Marquardt algoritması ile eğitilen çok katmanlı algılayıcının en yüksek tahmin performansı sağladığını göstermiştir. Ampirik bulgular, literatürle uyumlu olarak yapay sinir ağı modellerinin otoregresif hareketli ortalama modellerine göre daha yüksek performansa sahip olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
In Turkish Electricity Market a new period has begun with the Electricity Law numbered 4628 which came into force in year 2001. In this thesis hourly price forecasting is performed by using different price forecasting techniques for the Turkish Electricity Market which is in the liberalization process. For price forecasting, seasonal autoregresive moving avarage and designed with different network architectures multilayer perceptrons are used. In this study, transition to the system day a head market which is important evoluation for Turkish Electricity Market is taken into account and system day a head price is forecasted by using open air temperature and system day a head price variables for January 2012-April 2014 period. The performance of forecasting models is evaluated with mean absolute error, mean absolute percentage error, and Theil's inefficiency coefficient criterias. Forecasting results presented that multilayer perceptron which trained with sigmoid transfer function and Levenberg Marquardt algorithm gave the highest forecasting performance. Emprical evidences consistent with the literature showed that artificial neural network models performances are higher than autoregressive moving avarage models.
Benzer Tezler
- Demand forecasting and pricing in electricity power industry in Turkey during 2000-2020
2000-2020 döneminde Türkiye elektrik endüstrisi için talep tahmini ve fiyatlandırma
ÜLVİYE BURCU İNCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
- Day-ahead electricity price forecasting for Türkiye using an ensemble machine learning technique
Birleştirilmiş makine öğrenmesi tekniği ile Türkiye gün öncesi piyasası elektrik fiyat tahmini
ÇAĞKAN ÖZBUDAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
EnerjiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEYNEP MÜGE AVŞAR
DOÇ. DR. BORA KAT
- Elektrik piyasasında fiyat tahmin modelleri
Price prediction models in the electricity market
YAVUZ ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EnerjiKto Karatay ÜniversitesiEnerji Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA DİDEM TUNÇEZ
- Comparative analysis of XGBoost and LightGBM methods for day ahead spot natural gas price forecasting
Gün öncesi spot doğalgaz fiyatı tahminlemesinde LightGBM ve XGBoost metodlarının karsılastırılmalı analizi
DOĞUKAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA BERKER YURTSEVEN
- Developing regional electricity pricing by clustering methods, considering production, consumption and population: The case of Turkey
Bölgesel elektrik fiyatlandırmasının bölgesel üretim, tüketim ve nüfusu dikkate alarak kümelenme yöntemleriyle geliştirilmesi: Türkiye örneği
SALMAN HASAN ABDULHALEEM AL-RAWE
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYıldız Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA BAYSAL