Electricity spot price modelling and risk-return trade-off applications
Elektrik fiyatı modelleme ve risk yönetimi uygulamaları
- Tez No: 391846
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ETHEM ÇANAKOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy riski, Portfolio risk
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Elektrik piyasalarında yaşanan değişimlerle birlikte bu piyasada oyuncu pozisyonunda olan herkes için tutarlı ve anlamlı fiyat tahminleri ile maruz kalınması beklenen fiyat kaynaklı riskin yönetilmesi önemli ihtiyaçlardır. Bu çalışmada elektrik fiyatları çeşitli modelleme metodolojileri kullanılarak simüle edilmiştir. Seçilen performans testlerine göre modellerin analizleri yapılmıştır. Üretilen yapay fiyat serileri ile risk metriği olarak seçilen CVaR beraber kullanılarak sistem optimizasyon problemi olarak ifade edilmiştir. Bu yapılırken stokastik programlamadan yararlanılmıştır. Son olarak çalışma dahilinde edinilmiş bulgu ve sonuçlara dair yorumlar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
After the liberalisation and restructuring of electricity markets, risk management has become an important objective for all the market participants. For effective risk management, modelling electricity prices has become an important issue. In this study electricity prices in the UK market has been modelled using different methodologies.Moreover, using CVaR as a risk measure, a portfolio problem for a distribution company has been defined. Different portfolio strategies for changing objectives are calculated and their performances are compared. And finally, managerial insight are provided throughout this study.
Benzer Tezler
- Stochastic modeling of electricity prices
Elektrik fiyatlarının stokastik modellemesi
İREM TALASLI
Doktora
İngilizce
2012
EnerjiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
- Turkish electricity spot prices volatility modelling
Türk elektrik spot fiyatları volatilite modellemesi
AHMET SAKLICA
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Three essays in global natural gas market integration
Küresel doğal gaz piyasalarının entegrasyonu üzerine üç deneme
REZA BİLGİN
- Fundamental market model design in turkish power market
Türkiye Elektrik Piyasası için temel model tasarımı
AVNİ ÖZÖZEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU
- Yapay zeka ve zaman serisi modelleriyle elektrik spot piyasalarında fiyat tahmin uygulaması
Price forecasting in the electricity spot markets with artificial intelligence and time series models
İBRAHİM CAN BAŞTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiDüzce ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YUNUS BİÇEN