Finans sektöründe değişkenliğin analizi ve kontrolü: imkb-30 endeksi üzerine bulanık kontrol diyagramları uygulaması
Variability analysis and control of financial sector: ise-30 index on fuzzy control application diagrams
- Tez No: 406298
- Danışmanlar: DOÇ. DR. İHSAN KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
Süreçte meydana gelen değişkenliğin kısa sürede tespit edilmesi, maliyet ve kalite açısından önemli kazançlar sağlamaktadır. Değişkenliğin tanımlanmasındaki gecikmenin neden olacağı maliyet düşünüldüğünde, özellikle finans sektörü için süreçteki sapmanın doğru ve çabuk bir şekilde tespit edilebilmesi yatırımcılar için büyük bir öneme sahiptir. Bu tez çalışması kapsamında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-30 Endeksindeki (İMKB-30 Endeksi) İMKB-30 Endeksindeki fiyat değişkenliği analiz edilmiştir ve kısaca tanımlamalar yapıldıktan sonra İMKB-30 Endekisindeki değişkenliğin belirlenmesinde ve kontrol edilmesinde kullanılmak üzere bir bulanık model geliştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak İMKB-30 Endeksi değişkenliğin tahminlemesinde zaman serisi yöntemlerinden üstel düzleştirme yöntemi kullanılarak fiyat bilgileri oluşturulmuştur. Daha sonra süreçteki değişkenliğin belirlenmesinde kullanılmak üzere bir bulanık model geliştirilmiştir ve süreç kontrol diyagramlarının oluşturulmasında bulanık mantık kullanılarak bulanık kontrol diyagramları kullanılarak süreç değişkenliğinin analiz edilmesine ait bir uygulama verilmiştir. Bulanık model ile kontrol diyagramlarının performansları karşılaştırıldıktan sonra elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
It is well-known that statistical process control pproach is very useful to improve product quality. In production environment, control charts are one of the most widely used tools applied to determine whether a process is statistically in control or not. In this study, in addition to the traditional Shewhart control charts, it is purposed to develop a fuzzy control chart based on individual mesasurements. It will be helpful to achieve efficient studies under conditions with uncertainty by getting a new viewpoint to the classical set theory. Determining variability in process provides large gains in terms of costs and quality. Considering the costs that caused by delay in defining the variability, it is obvious to see the importance of determining the variation correctly and quickly in a process. In this study, after providing brief description of ISE-30 Index return volatility have been tested.Firstly, in order to determine the ISE-30 Index price based on its lagged value, simple exponential smoothing method which is an artificial intelligence method, have been applied of these methods. To this end, a fuzzy model based on control chart developped for determining the variation in process. The performance of fuzzy model has been control charts are compared and the results obtained are evaluated.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Kümeleme analizi ile sınıflandırılan İstanbul ilindeki hastanelerin veri zarflama analizi ile verimliliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the efficiency of hospitals in Istanbul, classified by clustering analysis, by data envelopment analysis
EREN EREK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAR ÖZTAYŞİ
- 2001 sonrası Türkiye'de bankacılık sektörü
Banking sector in Turkey after 2001
TOLGA GENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR ORHANGAZİ
- Türk bankacılık sektöründe türev piyasa araçlarının riske etkileri
Risk effect of derivative financial instruments on Turkish banking sector
NESLİŞAH ŞİRVAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP
- The short-term and long-term impact of marketing related factors on business performance
Firma performansı üzerinde pazarlama ile ilişkili faktörlerin kısa ve uzun vadeli etkileri
ÇAĞLA BURÇİN AKDOĞAN
Doktora
İngilizce
2018
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİMET URAY
PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN