Geri Dön

Robust Optimization of Optimal Stopping Problems

En iyi durma problemlerinin gürbüz eniyilemesi

  1. Tez No: 414057
  2. Yazar: NASRIN YOUSEFI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AHMET FİKRİ KARAESMEN, YRD. DOÇ. DR. PELİN GÜLŞAH CANBOLAT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 102

Özet

En iyi durma (optimal stopping) problemleri gerçek hayatta sıklıkla karşımıza çıkan karar verme problemlerindendir. Bir mülk almak ya da satmak, yüksek maaşlı bir iş, satın almak üzere uygun fiyatlı bir nesne ya da işe almak üzere kalifiye bir eleman aramak bu problemlere birer örnektir. Bu tezde, karar alıcının riske duyarlı olduğu en iyi durma problemlerini inceledik. Riske duyarlı davranışı modellemek için zamana bağlı fayda fonsiyonlarını kullandık. İlk olarak bu fayda fonksiyonlarının bilindiğini varsaydık ve bu durumda en iyi stratejiyi verecek dinamik programlama denklemlerini oluşturduk. Sonrasında fayda fonksiyonu parametreleri gibi problem parametrelerinin kesin olarak bilinmediği durumları inceledik. Fayda fonksiyonu ya da sonuçların olasılık dağılımının bilinmediği en iyi durma problemlerini ardışık oyunlar olarak modelledik ve bu modellerde en iyi stratejiyi bulmakta kullanılacak gürbüz dinamik programlama denklemleri geliştirdik. Bu denklemlerle bulunan en iyi stratejinin her dönem için bir güvenlik seviyesi (reservation level) belirlediğini gösterdik. Tezin son kısmında üssel fayda fonksiyonunun parametresinin bilinmediği, ancak olasılık dağılımının bilindiği durumlarda fayda fonksiyonu değerlendirmesini geliştirmeye yönelik bir metot önerdik.

Özet (Çeviri)

Selling or buying an asset, selecting a job with the highest wage, searching for and purchasing a low-price item, and finding a qualified person to hire are examples of an important class of decisions which are called the optimal stopping problems. In this thesis, we analyze the optimal stopping problem where the decision maker is risk-sensitive. To model the risk-sensitive behavior of the decision maker, we employ time-dependent utility functions. First, we assume that the utility functions are known and derive a dynamic programming recursion whose unique solution yields the optimal strategy. Then, we investigate the case where some of the input parameters including the parameters of the utility function are not known with certainty. We formulate the corresponding optimal stopping problem with unknown utilities or unknown probability distribution of the outcomes as sequential games and propose a robust dynamic programming recursion to find the optimal strategy. We show that the optimal strategy has a reservation level property. Finally, we propose a utility assessment method which is applicable when the prior distribution of the unknown parameter is known.

Benzer Tezler

  1. Polynomial fitting and total variation based techniques on 1-D and 2-D signal denoising

    Bir boyutlu ve iki boyutlu sinyallerin polinom uyumu ve toplam değişime dayalı gürültü bastırma teknikleri

    AYKUT YILDIZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

    PROF. DR. ORHAN ARIKAN

  2. Robust optimization of a class of queuing and inventory control problems

    Bir dizi kuyruk ve envanter teorisi probleminin dayanıklı optimizasyonu

    ZEYNEP TURGAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. LERZAN ÖRMECİ

    PROF. DR. FİKRİ KASRAESMEN

  3. Robust optimization of multi-objective multi-armed bandits with contaminated bandit feedback

    Çoklu kollu çoklu hedefli haydutlarda dayanıklı öğrenme

    KEREM BOZGAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEM TEKİN

  4. Differential evolution for optimization of nonlinear chemical processes

    Doğrusal olmayan kimyasal süreçlerin optimizasyonunda diferensiyel evrim yaklaşımı

    ERCÜMENT DENİZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    Kimya MühendisliğiEge Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BENO KURYEL

  5. Design and optimization of dual active bridge converter for Type-2 charging infrastructures using metaheuristic methods

    Tı̇p-2 şarj altyapıları ı̇çı̇n çı̇ft yönlü aktı̇f köprü dönüştürücü tasarımı ve meta-sezgisel yöntemlerle optı̇mı̇zasyonu

    ALPER EMRE ÖZDEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ONUR GÜLBAHÇE