Robust Optimization of Optimal Stopping Problems
En iyi durma problemlerinin gürbüz eniyilemesi
- Tez No: 414057
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET FİKRİ KARAESMEN, YRD. DOÇ. DR. PELİN GÜLŞAH CANBOLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Koç Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
En iyi durma (optimal stopping) problemleri gerçek hayatta sıklıkla karşımıza çıkan karar verme problemlerindendir. Bir mülk almak ya da satmak, yüksek maaşlı bir iş, satın almak üzere uygun fiyatlı bir nesne ya da işe almak üzere kalifiye bir eleman aramak bu problemlere birer örnektir. Bu tezde, karar alıcının riske duyarlı olduğu en iyi durma problemlerini inceledik. Riske duyarlı davranışı modellemek için zamana bağlı fayda fonsiyonlarını kullandık. İlk olarak bu fayda fonksiyonlarının bilindiğini varsaydık ve bu durumda en iyi stratejiyi verecek dinamik programlama denklemlerini oluşturduk. Sonrasında fayda fonksiyonu parametreleri gibi problem parametrelerinin kesin olarak bilinmediği durumları inceledik. Fayda fonksiyonu ya da sonuçların olasılık dağılımının bilinmediği en iyi durma problemlerini ardışık oyunlar olarak modelledik ve bu modellerde en iyi stratejiyi bulmakta kullanılacak gürbüz dinamik programlama denklemleri geliştirdik. Bu denklemlerle bulunan en iyi stratejinin her dönem için bir güvenlik seviyesi (reservation level) belirlediğini gösterdik. Tezin son kısmında üssel fayda fonksiyonunun parametresinin bilinmediği, ancak olasılık dağılımının bilindiği durumlarda fayda fonksiyonu değerlendirmesini geliştirmeye yönelik bir metot önerdik.
Özet (Çeviri)
Selling or buying an asset, selecting a job with the highest wage, searching for and purchasing a low-price item, and finding a qualified person to hire are examples of an important class of decisions which are called the optimal stopping problems. In this thesis, we analyze the optimal stopping problem where the decision maker is risk-sensitive. To model the risk-sensitive behavior of the decision maker, we employ time-dependent utility functions. First, we assume that the utility functions are known and derive a dynamic programming recursion whose unique solution yields the optimal strategy. Then, we investigate the case where some of the input parameters including the parameters of the utility function are not known with certainty. We formulate the corresponding optimal stopping problem with unknown utilities or unknown probability distribution of the outcomes as sequential games and propose a robust dynamic programming recursion to find the optimal strategy. We show that the optimal strategy has a reservation level property. Finally, we propose a utility assessment method which is applicable when the prior distribution of the unknown parameter is known.
Benzer Tezler
- Three essays in the interface of optimization with mechanism design, nonexclusive competition, and prophet inequalities
Mekanizma tasarımı, münhasır olmayan rekabet ve kahin eşitsizlikleri ile eniyileme arayüzünde üç deneme
HALİL İBRAHİM BAYRAK
Doktora
İngilizce
2022
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA ÇELEBİ PINAR
YRD. DOÇ. DR. NUH AYGÜN DALKIRAN
- Darboğaz bir makinada metasezgisel yöntemlerletoplam hazırlık zamanı minimizasyonu
Minimization of total setup time on a bottleneck machine using metaheuristic methods
MUHAMMET AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM DEMİR
- İki serbestlik dereceli bir gimbal sisteminin modellenmesi, tanılanması ve gerçek zamanlı kontrolü
Modelling, identification and real-time control of a two-degree-of-freedom gimbal system
BATUHAN KALKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYHAN KURAL
- Polynomial fitting and total variation based techniques on 1-D and 2-D signal denoising
Bir boyutlu ve iki boyutlu sinyallerin polinom uyumu ve toplam değişime dayalı gürültü bastırma teknikleri
AYKUT YILDIZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
PROF. DR. ORHAN ARIKAN
- Stability robustness analysis of linear systems
Başlık çevirisi yok
MEHMET KARAN
Yüksek Lisans
İngilizce
1990
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M. EROL SEZER