Otoregresif koşullu değişen varyans ve bir uygulama
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 42104
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
Özet çevirisi mevcut değil.
Benzer Tezler
- İktisadi konjonktürün belirlenmesinde otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ve bir uygulama
Variance models subject to change retrospectively to determine economic conjoncture and an application
ŞEYMA ÇALIŞKAN ÇAVDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Zaman serilerinde koşullu değişen varyanslılık yapısı: ARCH modelleri (Döviz ve sermaye piyasalarına bir uygulama)
Başlık çevirisi yok
ATİLLA GÖKÇE
- Otoregresif koşullu değişen varyans yaklaşımı ile porftföy riskini modellenmesi: İMKB hisse senedi piyasasında bir uygulama
Modelling portfolio risk via autoregressive conditional heteroscedastic approach: An application in Istanbul Stock Exchange
NESLİHAN FİDAN
- Kopula-GARCH modeli ile hisse getirilerinin tahmini ve BİST30 üzerine bir uygulama
Forecasting stock returns with copula-GARCH model and an application on BIST30
CEMİLE ÖZGÜR
- Türkiye döviz piyasasında koşullu oynaklık modelleri
Conditional volatility models for Turkish foreign exchange market
NAZLI KOÇAŞ