Otoregresif koşullu değişen varyans ve bir uygulama

Başlık çevirisi mevcut değil.

Tez No: 42104
Yazar: TURGUT ÜN
Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. IŞIL AKGÜL
Tez Türü: Yüksek Lisans
Konular: Ekonomi, Economics
Anahtar Kelimeler: Ekonometri, Otoregresif modeller, Varyans analizi, Zaman serileri analizi, Econometrics, Autoregressive models, Variance analysis, Time series analysis
Yıl: 1995
Dil: Türkçe
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

Özet çevirisi mevcut değil.

Benzer Tezler

Tez No
158771
İktisadi konjonktürün belirlenmesinde otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ve bir uygulama
Variance models subject to change retrospectively to determine economic conjoncture and an application
ŞEYMA ÇALIŞKAN ÇAVDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
Ekonometri Marmara Üniversitesi
Ekonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
Tez No
280866
Otoregresif koşullu değişen varyans yaklaşımı ile porftföy riskini modellenmesi: İMKB hisse senedi piyasasında bir uygulama
Modelling portfolio risk via autoregressive conditional heteroscedastic approach: An application in Istanbul Stock Exchange
NESLİHAN FİDAN
Doktora
Türkçe
2011
Ekonometri İstanbul Üniversitesi
İşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR
Tez No
86290
Zaman serilerinde koşullu değişen varyanslılık yapısı: ARCH modelleri (Döviz ve sermaye piyasalarına bir uygulama)
Başlık çevirisi yok
ATİLLA GÖKÇE
Doktora
Türkçe
1998
Ekonometri Gazi Üniversitesi
Ekonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
Tez No
955373
Yatırımcı duyarlılığı faktörünün pay piyasalarının getiri ve volatilitesi üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul Endeksleri üzerine bir uygulama
The effect of investor sentiment on stock market returns and volatility: An application on Borsa Istanbul Indices
MEHMETCAN SUYADAL
Doktora
Türkçe
2025
Ekonomi Anadolu Üniversitesi
İşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜVEN SEVİL
Tez No
867945
Kripto para oynaklıklarındaki kaldıraç ve ters asimetri etkilerinin otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile analizi
Analysis of leverage and inverse asymmetry effects in cryptocurrency volatility with autoregressive conditional heteroskedasticity models
ALEYNA ÇELİKLİ ÖGET
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Bankacılık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN KAYA

Geri Dön