Improving inference in integration and cointegration tests
Bütünleşme ve eşgüdüm testlerinde çıkarımsal düzenlemeler
- Tez No: 430390
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 139
Özet
Bu tezde birim kök ve eşgüdüm modellerinde ortaya çıkan üç sorun ele alınacak ve bu modellerde kullanılan testlerle yaplan çıkarımların geliştirilmesi için yeni yöntemler önerilecektir. Bu sorunlardan iki tanesi birim kök testleriyle ilgilidir. İncelenen ilk sorun durağan olmayan dalgalanma olarak adlandırılıp, standart birim kök testlerinde çok ciddi büyüklük sapmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu Nielsen'in (2009) parametrik olmayan tekniği ile çözmeye çalışacağım. İkinci olarak zaman serilerini verili bir aralıkta sınırlayan düzenlemeler altında birim kök testlerini inceleyeceğim. Bu durumda, standart birim kök testleri durağan olmama durumunu yakalama konusunda sıklıkla başarısız olmaktadır. İlk kısımdakine benzer bir yöntem uygulayacak ve düzenlenmiş zaman serileri için birim kök testlerinde daha doğru çıkarım sağlamaya çalısacağım. Bunlara ek olarak, son problem eşgüdüm modelleri ile alakalı olacak. Bu modellerde, eğer sistemin hata terimleri MA tipi negatif sıralı korelasyon ile kirlenmiş ise, bu testler gerçek boş hipotezi yanlışlıkla reddedecektir. Nielsen'in (2010) varyans oranı testini ve dalgacık teorisini birleştirerek, problemli hata terimlerinin eşgüdüm testlerine olan etkisini azaltmaya çalışacağım. Bu üç metot, sıralı korelasyonu ortadan kaldırmada herhangi bir regresyon ya da kernel tipi düzeltmeye ihtiyaç duymamaları dolasıyla parametrik olmama ortak özelliğini taşımaktadırlar.
Özet (Çeviri)
In this thesis, I address three different problems in unit root and cointegration models and I propose new methods to improve inference in testing procedures for these models. Two of these problems are related to unit root tests. First one is so-called nonstationary volatility issue, which causes severe size distortions in standard unit root tests. I try to resolve this problem with a nonparametric technique introduced first by Nielsen (2009). Second, I investigate the unit root testing under regulation, which constraints a time series process on a given interval. In this case, standard tests frequently fail to detect the presence of nonstationarity. I employ a similar methodology as in first part and provide correct inference in unit root testing for regulated series. The final problem is related to cointegration models. In these models, if innovations of the system are contaminated by MA type negative serial correlation, cointegration tests spuriously rejects the true null hypothesis. Combining wavelet theory and Nielsen's (2010) variance ratio testing procedure, I manage to reduce the impact of the problematic innovations on cointegration test. All three methods share the common feature of being nonparametric in sense that they do not require any regression or kernel type correction to handle serial correlation.
Benzer Tezler
- Image super resolution using deep learning techniques
Görüntülerin derin öğrenme teknikleri ile üstün çözünürlükte yeniden oluşturulması
SALAH EDDINE EL BALLOUTI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolIşık ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA TANER ESKİL
- Emotion recognition using deep learning focusing on the hand and facial expressions
El ve yüz ifadelerine odaklanan derin oğrenmeyi kullanarak duygu tanıma
HASANAIN JAWAD RADEEF
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolAnkara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YILMAZ AR
- Uzman sistemler ve insan kaynakları yönetiminde bir uygulama
Export system and a export system approach in human resources
ÖZLEM VİDİN
- Realist ve liberal yaklaşımlar ışığında Çin'in Kuşak Yol Projesi ve Batı Balkanlar ayağı
China's Belt and Road Initiative from the point of realist and liberal perspectives and its Western Balkans phase
KÜBRA TAYFUR KEŞVELİOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Uluslararası İlişkilerİstanbul Medeniyet ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HELİN SARI ERTEM
- Okuma sürecinde zamansal bilginin işlenmesi: Anlatı metinlerine dönük gözlemler
Processing of temporal information in the reading process: Observations regarding narrative texts
ÇAĞRI KAYGISIZ