Improving inference in integration and cointegration tests
Bütünleşme ve eşgüdüm testlerinde çıkarımsal düzenlemeler
- Tez No: 430390
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök, Birim kök testleri, Bütünleşme, Dalgacık teorisi, Durağan olmayan varyans, Eşbütünleşme, Koordinasyon, Testler, Zaman serileri, Unit root, Unit root tests, Integration, Wavelet theory, Nonstationary volatility, Cointegration, Coordination, Tests, Time series
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde birim kök ve eşgüdüm modellerinde ortaya çıkan üç sorun ele alınacak ve bu modellerde kullanılan testlerle yaplan çıkarımların geliştirilmesi için yeni yöntemler önerilecektir. Bu sorunlardan iki tanesi birim kök testleriyle ilgilidir. İncelenen ilk sorun durağan olmayan dalgalanma olarak adlandırılıp, standart birim kök testlerinde çok ciddi büyüklük sapmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu Nielsen'in (2009) parametrik olmayan tekniği ile çözmeye çalışacağım. İkinci olarak zaman serilerini verili bir aralıkta sınırlayan düzenlemeler altında birim kök testlerini inceleyeceğim. Bu durumda, standart birim kök testleri durağan olmama durumunu yakalama konusunda sıklıkla başarısız olmaktadır. İlk kısımdakine benzer bir yöntem uygulayacak ve düzenlenmiş zaman serileri için birim kök testlerinde daha doğru çıkarım sağlamaya çalısacağım. Bunlara ek olarak, son problem eşgüdüm modelleri ile alakalı olacak. Bu modellerde, eğer sistemin hata terimleri MA tipi negatif sıralı korelasyon ile kirlenmiş ise, bu testler gerçek boş hipotezi yanlışlıkla reddedecektir. Nielsen'in (2010) varyans oranı testini ve dalgacık teorisini birleştirerek, problemli hata terimlerinin eşgüdüm testlerine olan etkisini azaltmaya çalışacağım. Bu üç metot, sıralı korelasyonu ortadan kaldırmada herhangi bir regresyon ya da kernel tipi düzeltmeye ihtiyaç duymamaları dolasıyla parametrik olmama ortak özelliğini taşımaktadırlar.
Özet (Çeviri)
In this thesis, I address three different problems in unit root and cointegration models and I propose new methods to improve inference in testing procedures for these models. Two of these problems are related to unit root tests. First one is so-called nonstationary volatility issue, which causes severe size distortions in standard unit root tests. I try to resolve this problem with a nonparametric technique introduced first by Nielsen (2009). Second, I investigate the unit root testing under regulation, which constraints a time series process on a given interval. In this case, standard tests frequently fail to detect the presence of nonstationarity. I employ a similar methodology as in first part and provide correct inference in unit root testing for regulated series. The final problem is related to cointegration models. In these models, if innovations of the system are contaminated by MA type negative serial correlation, cointegration tests spuriously rejects the true null hypothesis. Combining wavelet theory and Nielsen's (2010) variance ratio testing procedure, I manage to reduce the impact of the problematic innovations on cointegration test. All three methods share the common feature of being nonparametric in sense that they do not require any regression or kernel type correction to handle serial correlation.
Benzer Tezler
- Somali ile Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) ülkeleri arasındaki dış ticaretin belirleyicileri: Panel çekim modeli yaklaşımı
Determinants of foreign trade between Somalia and Gulf Cooperation Council Countries (GCC); Panel gravity model approach
SADAK MOHAMUD HASSAN GAFOW
Doktora
Türkçe
2025
EkonomiOndokuz Mayıs Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN ALPER GÜZEL
- Dialogue for all: Crafting inclusive and humanized voice assistants for diverse populations through an interdisciplinary approach
Herkes için diyalog: Farklı topluluklar için kapsayıcı ve insani sesli asistanlar oluşturmak üzerine disiplinler arası bir yaklaşım
YELİZ YÜCEL
Doktora
İngilizce
2023
İletişim BilimleriGalatasaray ÜniversitesiRadyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEREM RIZVANOĞLU
- High-temperature pyrolysis of sewage sludge: Synergistic effects of co-pyrolysis with rice straw and composite plastic wastes
Atık su arıtma çamurunun yüksek sıcaklık pirolizi: Çeltik sapı ve kompozit plastik atıklar ile birlikte pirolizin sinerjik etkileri
ELİF BABAYİĞİT
Doktora
İngilizce
2025
Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMİNE ÇOKGÖR
PROF. DR. ALPER SARIOĞLAN
- Evaluating the impacts of integrated greenery on district-scale sustainability and energy efficiency using a scenario-based indicator approach
Senaryo temelli gösterge yaklaşımıyla entegre yeşil alanların mahalle ölçeğinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine etkilerinin değerlendirilmesi
SAFA SAGER NIMER HAMMOUDEH
Doktora
İngilizce
2026
Peyzaj Mimarlığıİstanbul Teknik ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HATİCE SÖZER
- Grup teknolojisi imalat sistemi ve bu sistemin tasarımına yönelik yeni bir metot
Group technology manufacturing systems and a new method oriented to the design of these systems
M. BÜLENT DURMUŞOĞLU