Geri Dön

Improving inference in integration and cointegration tests

Bütünleşme ve eşgüdüm testlerinde çıkarımsal düzenlemeler

PDF İndir

  1. Tez No: 430390
  2. Yazar: BURAK ALPARSLAN EROĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 139

Özet

Bu tezde birim kök ve eşgüdüm modellerinde ortaya çıkan üç sorun ele alınacak ve bu modellerde kullanılan testlerle yaplan çıkarımların geliştirilmesi için yeni yöntemler önerilecektir. Bu sorunlardan iki tanesi birim kök testleriyle ilgilidir. İncelenen ilk sorun durağan olmayan dalgalanma olarak adlandırılıp, standart birim kök testlerinde çok ciddi büyüklük sapmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu Nielsen'in (2009) parametrik olmayan tekniği ile çözmeye çalışacağım. İkinci olarak zaman serilerini verili bir aralıkta sınırlayan düzenlemeler altında birim kök testlerini inceleyeceğim. Bu durumda, standart birim kök testleri durağan olmama durumunu yakalama konusunda sıklıkla başarısız olmaktadır. İlk kısımdakine benzer bir yöntem uygulayacak ve düzenlenmiş zaman serileri için birim kök testlerinde daha doğru çıkarım sağlamaya çalısacağım. Bunlara ek olarak, son problem eşgüdüm modelleri ile alakalı olacak. Bu modellerde, eğer sistemin hata terimleri MA tipi negatif sıralı korelasyon ile kirlenmiş ise, bu testler gerçek boş hipotezi yanlışlıkla reddedecektir. Nielsen'in (2010) varyans oranı testini ve dalgacık teorisini birleştirerek, problemli hata terimlerinin eşgüdüm testlerine olan etkisini azaltmaya çalışacağım. Bu üç metot, sıralı korelasyonu ortadan kaldırmada herhangi bir regresyon ya da kernel tipi düzeltmeye ihtiyaç duymamaları dolasıyla parametrik olmama ortak özelliğini taşımaktadırlar.

Özet (Çeviri)

In this thesis, I address three different problems in unit root and cointegration models and I propose new methods to improve inference in testing procedures for these models. Two of these problems are related to unit root tests. First one is so-called nonstationary volatility issue, which causes severe size distortions in standard unit root tests. I try to resolve this problem with a nonparametric technique introduced first by Nielsen (2009). Second, I investigate the unit root testing under regulation, which constraints a time series process on a given interval. In this case, standard tests frequently fail to detect the presence of nonstationarity. I employ a similar methodology as in first part and provide correct inference in unit root testing for regulated series. The final problem is related to cointegration models. In these models, if innovations of the system are contaminated by MA type negative serial correlation, cointegration tests spuriously rejects the true null hypothesis. Combining wavelet theory and Nielsen's (2010) variance ratio testing procedure, I manage to reduce the impact of the problematic innovations on cointegration test. All three methods share the common feature of being nonparametric in sense that they do not require any regression or kernel type correction to handle serial correlation.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    961211

    Somali ile Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) ülkeleri arasındaki dış ticaretin belirleyicileri: Panel çekim modeli yaklaşımı

    Determinants of foreign trade between Somalia and Gulf Cooperation Council Countries (GCC); Panel gravity model approach

    SADAK MOHAMUD HASSAN GAFOW

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    EkonomiOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN ALPER GÜZEL

  2. Tez No

    917500

    Yapay zeka teknikleri ile diş impilant sistemlerinin sınıflandırılması

    Classification of dental implant systems with artificial intelligence techniques

    MOHAMMED A. H. LUBBAD MOHAMMED A. H. LUBBAD

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolErciyes Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DERVİŞ KARABOĞA

  3. Tez No

    962338

    İstanbul boğazı'nda kritik dönüş manevralarının simülatör tabanlı risk analizi: Aframax tanker örneği

    Simulator-based risk analysis of critical turning manoeuvres in the istanbul strait: A case study of an aframax tanker

    ALPER AKSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YUNUS EMRE ŞENOL

  4. Tez No

    905366

    Image super resolution using deep learning techniques

    Görüntülerin derin öğrenme teknikleri ile üstün çözünürlükte yeniden oluşturulması

    SALAH EDDINE EL BALLOUTI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolIşık Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA TANER ESKİL

  5. Tez No

    946215

    Difüzyon ağları ile görüntü rekonstrüksiyonu ve restorasyonu

    Image reconstruction and restoration with diffusion networks

    ONUR PARAPAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ENDER METE EKŞİOĞLU

Geri Dön