Non-cooperative game theory under prospect theory
Beklenti kuramı varsayımları altında işbirliksiz oyun kuramı
- Tez No: 430391
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. TARIK KARA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Bu çalışma işbirliksiz oyunlarda ve beklenti kuramı varsayımları altında bireylerin nasıl davrandığının incelendiği üç makaleden oluşmaktadır. Karar verme deneylerinde sıklıkla görüldüğü üzere, birey davranışları beklenen fayda kuramının aksiyomları ile çelişebilmektedir. Kahneman ve Tversky (1979) bu tip gözlemlerin beklenen fayda kuramının açıklayıcı bir model olamayacağını işaret ettiğini belirtmiş ve alternatif olarak beklenti kuramını önermiştir. Daha sonra, Tversky ve Kahneman (1992) tarafından kümülatif beklenti kuramı önerilmiştir. Bu kuramlara göre, bireysel tercihler bir çift fonksiyon ile ifade edilebilir: olasılık ayarlama fonksiyonu ve değer fonksiyonu. Bu fonksiyonlar kuramların üç temel ögesi ile ilgilidir: subjektif olasılık ayarlaması, referansa bağlılık, ve kayıptan kaçınma. Bu çalışmanın birinci makalesinde bireylerin kümülatif beklenti kuramı tipi tercihlere sahip oldukları varsayımı altında sonlu normal biçim oyunlarda karma strateji dengesi çalışılmıştır. Çalışmada CPT dengesi adı verilen yeni bir nosyon önerilmiş, tüm sonlu normal biçim oyunlarda dengenin varlığı ispatlanmış, ve bazı örnek oyunlarda ortaya çıkan denge kümeleri analiz edilmiştir. İkinci makalede bireylerin kümülatif beklenti kuramı tipi tercihlere sahip oldukları varsayımı altında sonlu normal biçim oyunlarda ilişkili denge çalışılmıştır. Burada önerilen ilişkili CPT dengesinin tezin birinci makalesinde önerilmiş olan CPT dengesi ile ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra, beklenen fayda kuramı ve kümülatif beklenti kuramı varsayımları altında ortaya çıkan denge kümeleri arasındaki farklar analiz edilmiştir. Üçüncü makalede ise birinci-fiyat kapalı-zarf ihaleleri çalışılmıştır. Sadece subjektif olasılık ayarlamasına odaklanılmış ve deneysel yazında sıklıkla rastlanan aşırı fiyat verme davranışı incelenmiştir. Ters S-şekilli olasılık ayarlama fonksiyonlarının bu davranış şeklini tam olarak açıklayamayacağı, ama satışa sunulan objeye yüksek değer biçen katılımcılar için kısmi bir açıklama getirebileceği gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
This dissertation consists of three essays in which I study prospect theory preferences in non-cooperative game-theoretic frameworks. In decision-making experiments, it is commonly observed that actual choice behavior might violate the axioms of expected utility theory (EUT). Kahneman and Tversky (1979) argue that such experimental findings invalidate EUT as a descriptive model and propose prospect theory as an alternative representation of preferences. Later, Tversky and Kahneman (1992) propose cumulative prospect theory (CPT). Both of these theories stipulate that individual preferences can be represented by a pair of functions: probability weighting function and value function. These functions capture three key aspects of the theory: subjective probability weighting, reference dependence, and loss aversion. In the first essay of this dissertation, I study mixed strategy equilibrium for finite normal form games in which agents' preferences are represented by the pair of functions suggested in CPT. I introduce the notion of CPT equilibrium, prove the existence of CPT equilibrium for finite normal form games, and analyze the set of CPT equilibria for some normal form games. In the second essay, I study correlated equilibrium for finite normal form games in which agents' preferences are represented by the same pair of functions. I relate the notion of correlated CPT equilibrium to the notion of CPT equilibrium and investigate the differences between the sets of correlated equilibria under EUT and CPT preferences. Finally, in the third essay, I study a first-price sealed-bid auction. I concentrate on subjective probability weighting and analyze overbidding behavior which is commonly observed in first-price auction experiments. I show that inverse S-shaped probability weighting functions cannot completely explain overbidding and that such functions can provide a partial explanation for bidders with high valuations.
Benzer Tezler
- Gümrük Birliği sürecinin Türk sermaye piyasasına etkileri
The Effects of Customer Union course on Turkish capital market
ÖNDER HALİSDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ
- Privatization, liberalization and deregulation of Turkish state railways and frameworks for public-private partnerships
Türkiye devlet demiryollarının kamu-özel işbirliği kapsamında özelleştirilmesi ve serbestleşmesi
SHAHIN SHAKIBAEI
Doktora
İngilizce
2020
Ulaşımİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. PELİN ALPKÖKİN
- İşbirlikçi olmayan oyunlarda ve çift taraflı eşleşme problemlerinde yordamsal adalet üzerine bir çalışma
A study on the procedural fairness in non-cooperative games and two-sided stable matching problems
AYCAN VARGÜN
Doktora
Türkçe
2017
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiUluslararası Bilgisayar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET EMİN DALKILIÇ
- Bulanık aralık kooperatif oyunlar: Bazı ekonomi ve yöneylem araştırması uygulamaları
Fuzzy interval cooperative games: Some economics and operations research applications
İSMAİL ÖZCAN
Doktora
Türkçe
2023
EkonomiSüleyman Demirel ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SIRMA ZEYNEP ALPARSLAN GÖK
- Oyun teorisi ile ulaşım ağ tasarımı
Transportation network design whit game theoritical approach
ÖZGÜR CENGİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İnşaat MühendisliğiPamukkale Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİM CEYLAN