Geri Dön

Basel II kapsamında temerrüt tutarı tahmin modelleri

Exposure at default models compatible with Basel II rules

  1. Tez No: 444525
  2. Yazar: MUSTAFA ÇELİK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT AKBALIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 199

Özet

Basel II prensiplerine göre kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında gelişmiş içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan bankaların, Temerrüt Olasılığı, Temerrüt Halinde Kayıp ve Efektif Vade'nin yanında Temerrüt Tutarı'nı da tahmin etmeleri gerekmektedir. Esasında, bilanço dışı kredilere ilişkin Temerrüt Tutarı tahmini Krediye Dönüştürme Oranı'nın (KDO) tahminine dayanır. Temerrüt Tutarı'nın veya Krediye Dönüştürme Oranı'nın tahminine yönelik olarak akademik çalışma ve bilgi kaynağı, sayısı ve niteliği itibariyle, diğer risk bileşenlerine kıyasla daha azdır. Bu çalışmada, Basel II prensiplerine uygun olarak Temerrüt Tutarı tahmin modellerinin oluşturulması en başından en sonuna kadar anlatılmaya çalışıldı. Bunun için öncelikle Temerrüt Tutarı tahminine yönelik Basel II kriterleri incelendi. Ardından, kullanılabilecek Temerrüt Tutarı tahmin yöntemlerinin neler olduğuna Basel II dokümanında yer verilmediğinden başta Avrupa Birliği'nin çalışmaları, akademik çalışmalar ve yayımlanan kitaplardan faydalanılarak Temerrüt Tutarı tahmininde kullanılabilecek yöntemler belirlenmiş ve bu çalışmada bunlar izah edilmeye çalışılmıştır. Buna ilaveten, Temerrüt Tutarı tahmininde karşılaşılabilecek problemlere ilişkin bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada ayrıca ele alınan tüm konular, simülasyon yöntemiyle oluşturulan kredi kartlarına ilişkin temerrüt verisi üzerinden uygulamaya tabi tutulmuştur. Neticede oluşturulan altı kredi kartı havuzu için Sabit Başlangıç Tarihi Yöntemi, Sabit Zaman Aralığı Yöntemi ve Değişken Zaman Aralığı Yöntemi'ne göre KDO tahmini ve Temerrüt Tutarı tahmini yapılmıştır. Üç yönteme göre yapılan tahminler birbirleriyle karşılaştırılmış ve ayrıca validasyona tabi tutulmuştur.

Özet (Çeviri)

Banks, who want to calculate capital charge for credit risks under advanced internal ratings based approach, should also estimate Exposure At Default (EAD) beside Probability of Default, Loss Given Default and Effective Maturity. In fact, estimation of EAD for off-balance sheet items, depends on the estimation of Credit Conversion Factor (CCF). Number and quality of academic researches and literature with regard to the estimation of EAD and to the estimation of CCF, are limited with respect to that of other risk components. In this study, developing EAD estimation models compatible with Basel II rules have been described from the beginning to the end. To do this, Basel II rules with regard to the estimation of EAD have been analyzed firstly. Then, since Basel II does not address the eligible EAD estimation methods, these methods has been identified and described by benefiting from European Union's studies, academic researches and published books. In addition to this, some solutions to the problems in the EAD estimation process have been provided. All of findings in this study have also been implemented by using default data which is generated by simulation techniques. As a result, EAD's and CCF's have been estimated for six credit card pools using Cohort Method, Fixed-Horizon Method and Variable-Horizon Method. Outputs of these three methods have been compared with each other and validated.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Basel II kapsamında kredi riski ve temerrüt olasılığı hesaplama yolu ile tespiti

    The credit risk in the context of Basel II and determination of credit risk by calculation of probability of default

    ENDER AYKUT YILMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. REMZİ ÖRTEN

  3. Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri

    Effects of crıses on credıt risk in Turkey, meanıng of basel II

    SİBEL ATLI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeHaliç Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. TURGUT ÖZKAN

  4. Alacaklı temerrüdünün şartları, hükümleri ve satım sözleşmesi açısından sonuçları

    Conditions of the creditor default, provisions, results in terms of sale contrac

    BURCU ZENGİN ÖZKÜÇÜKPARLAK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN MURAT DEVELİOĞLU

  5. Basel ıı kapsamında şirket derecelendirme ve bankaların mali tahlil istihbarat birimleri açısından değerlendirilmesi

    Corporate rating within the context of basel ii and an evaluation assessing banks' financial analysis and intelligience departments

    MEHMET BURAK YALKIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı

    PROF. MEVLÜT KARAKAYA

    DOÇ. DR. MEHMET ARSLAN