Various finite difference solutions of option pricing models
Opsiyon fiyatlama modellerinin çeşitli sonlu fark çözümleri
- Tez No: 444725
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT SARI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, bazı ekonomik işlemleri temsil eden Black-Scholes opsiyon fiyatlama modelini inceler. Bunu gercekleştirmek için, sonlu farklar şemasına dayalı temel sayısal algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar çeşitli uzaysal ve zaman ayrıklaştırmaları göz önünde bulundurularak uygulanır. Elde edilen sonuçlar, önerilen fark şemalarının daha etkili ve kolay kullanılabilirliğini göstermiştir. Mevcut sayısal modellerin geçerliligi literatür ve üretilen sonuçlar neticesinde doğrulanmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis investigates the Black-Scholes option pricing model representing some economic processes. To achieve this, fundemental numerical algorithms based on finite difference schemes are used with the European call option pricing. These algorithms are implemented by taking into account various spatial and temporal discretizations. The obtained results revealed that the suggested difference schemes are efficient and readily applicable. The validity of the current numerical models has been verified through the produced results and the literature.
Benzer Tezler
- Diesel motorları yakıt püskürtme sistemlerinin dinamik simülasyonu
Başlık çevirisi yok
İRFAN KARAGÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Makine MühendisliğiUludağ ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OĞUZ BORAT
- Doğuştan kalça çıkıklı hastalarda kalça patolojilerinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
NECDET ŞÜKRÜ ALTUN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1987
Ortopedi ve TravmatolojiGazi ÜniversitesiOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ORHAN ASLANOĞLU
- Eksternal etmoidektomiler
Başlık çevirisi yok
ERCÜMENT AKMAN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1987
Kulak Burun ve BoğazGazi ÜniversitesiKulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NECMETTİN AKYILDIZ
- Dokuma kumaşlarda örgü tipinin ham kumaşın boyutları ve geometrik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması
Başlık çevirisi yok
EMEL ÖNDER
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNGÖR BAŞER
- Ege bölgesi keçi liflerinin bazı önemli fiziksel, kimyasal özellikleri ve değerlendirme imkanları
Başlık çevirisi yok
NİLÜFER ERDEM
Doktora
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLSEREN YAZICIOĞLU