Geri Dön

Various finite difference solutions of option pricing models

Opsiyon fiyatlama modellerinin çeşitli sonlu fark çözümleri

  1. Tez No: 444725
  2. Yazar: TÜLAY YILDIRIM
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT SARI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 66

Özet

Bu tez, bazı ekonomik işlemleri temsil eden Black-Scholes opsiyon fiyatlama modelini inceler. Bunu gercekleştirmek için, sonlu farklar şemasına dayalı temel sayısal algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar çeşitli uzaysal ve zaman ayrıklaştırmaları göz önünde bulundurularak uygulanır. Elde edilen sonuçlar, önerilen fark şemalarının daha etkili ve kolay kullanılabilirliğini göstermiştir. Mevcut sayısal modellerin geçerliligi literatür ve üretilen sonuçlar neticesinde doğrulanmıştır.

Özet (Çeviri)

This thesis investigates the Black-Scholes option pricing model representing some economic processes. To achieve this, fundemental numerical algorithms based on finite difference schemes are used with the European call option pricing. These algorithms are implemented by taking into account various spatial and temporal discretizations. The obtained results revealed that the suggested difference schemes are efficient and readily applicable. The validity of the current numerical models has been verified through the produced results and the literature.

Benzer Tezler

  1. Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi

    Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods

    HAYATİ ÜNSAL ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET DURAN

  2. Düşey levhalarda ısı iletkenliği düşük yatay kanatların doğal ısı taşınımına etkisi

    Influence of horizontal fins with low thermal conductivity on natural convective heat transfer from vertical surfaces

    NEDİM TÜRKMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OSMAN F. GENCELİ

  3. Koruge yüzeyli düz esnek metal hortumlarda basınç düşümü ve ısı transferinin araştırılması

    Investigation of pressure drop and heat transfer in straight flexible metal hoses with corrugated surface

    ZEYNEP MERVE ALPARSLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN GÜNEŞ

  4. Kanat yapısal deformasyonunun rüzgar türbini rotor performansı üzerine etkisi

    Influence of blade structural deformation on wind turbine rotor performance

    AKGÜN KALKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZAHİT MECİTOĞLU

  5. Basınç tipi zemin ankraj davranışının sayısal analizler ve saha deneyleri ile incelenmesi

    Investigation of compression ground anchor behaviour through numerical analyses and field tests

    GÖKALP DEMİRCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECEP İYİSAN