Petrol fiyatlarındaki oynaklığın doğalgaz fiyatları üzerindeki etkilerinin çok değişkenli GARCH analizi ile incelenmesi
Investigation of the effects of oil prices on the natural gas prices with multivariate GARCH analysis
- Tez No: 494019
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HAKAN TÜRKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Petrol getirileri, Doğalgaz getirileri, Çok değişkenli GARCH, DCC GARCH, VECH GARCH ve BEKK GARCH, Oil returns, Natural gas returns, Multivariate GARCH, DCC GARCH, VECH GARCH and BEKK GARCH
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
ARCH ve GARCH modellerinin tek değişken ile yapılan analizlerin genişletilerek birden fazla değişkenler arasındaki oynaklık ilişkisini araştırılması için çok değişkenli GARCH modeli kullanılır. Çok değişkenli GARCH modellerden de analizde DCC GARCH, VECH GARCH ve BEKK GARCH modelleri kullanılarak petrol getirilerindeki oynaklığın doğalgaz getirilerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda petrol getirilerinde ki oynaklığın doğalgaz getirilerini etkilediği görülmüştür. Aynı şekilde doğalgaz getirilerindeki oynaklığın da petrol getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The Multivariate GARCH model is used to investigate the volatility relationship between multiple variables by expanding the analysis of the multivariable GARCH models, DCC GARCH, VECH GARCH and BEKK GARCH models were used to analyze whether fluctuations in oil returns affected natural gas returns. According to analyzes, volatilities in oil returns have affected natural gas returns. According to analyzes volatilities in natural gas returns have affected oil returns.
Benzer Tezler
- Empirical analysis of the relationship between energy price volatility and macroeconomic uncertainty
Makroekonomik belirsizlik ve enerji fiyat oynaklığı arasındaki ilişkinin ampirik analizi
AHMET TUNÇ
Doktora
İngilizce
2021
EkonomiErciyes Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİYE ATİK
- Erratic crude oil prices fluctuations effects on the economic development of Turkey: The case of coronavirus pandemic (Covid-19)
Düzenli değişen ham petrol fiyat dalgalanmalarının Türkiye ekonomik gelişimine etkileri: Koronavirüs pandemisi (Covıd-19) durumu
DUAA HAMZA ABDALGANI BARAKAT
- Oil price, oil price volatility and natural gas
Petrol fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve doğalgaz
MÜRŞİDE RABİA ERDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT HAKAN BERUMENT
DR. ERAY YÜCEL
- Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında oynaklık modellemesi
Volatility modelling in crude oil and natural gas prices
ÖMÜR SALTIK
- Sezgisel bulanık sayılar ile reel opsiyon değerlemesi ve güneş enerjisi yatırımı uygulaması
Real option valuation with intuitionistic fuzzy numbers and its application to solar energy investment
HÜSEYİN YİĞİT ERSEN
Doktora
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ