Identification of increasing relationships between time series by wavelet coherency method and comparison of arma & varma among forecasting methods
Zaman serileri arasındaki artan ilişkinin dalgacık tutarlılık yöntemiyle belirlenmesi ve tahmin yöntemlerinden ARMA ve VARMA'nın karşılaştırılması
- Tez No: 504133
- Danışmanlar: PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 137
Özet
Bu tez çalışmasındaki amaç, çok zamanlı serilerin tutarlı zaman aralıklarına dayalı Vector ARMA modelleriyle yapılan tahminlerin tek değişkenli durumdan (ARMA) daha kesin sonuçlar verdiğini göstermektir. Bu nedenle zaman ve frekans alanları için eşzamanlılığı aynı anda ortaya çıkarmak adına Kısmi Dalgaboyu Tutarlılığı (PWC) ve Çoklu Dalgaboyu Tutarlılığı (MWC) yöntemleri kullanılmıştır. MWC denklemi başlangıçta üç değişkenli zaman serisi için türetilmiş olup dört, beş ve hatta altı değişkeni incelemek üzere değiştirilmiştir. Dört değişkenli durum için; dalgacık analizinin modelsiz yaklaşımı nedeniyle WTI Ham Petrol, Brent Ham Petrol, Isıtma Yağı ve Elektrik'in getiri ve oynaklık ilişkisi yerine 2 Şubat 2012'den 5 Şubat 2014'e kadar fiyatları incelenmiştir. 01 Ocak 1986 ve 21 Mart 2011 döneminde Dünya Petrolleri (WTI), Mısır, Soya fasulyesi, Buğday ve Şeker için günlük spot fiyatlar ve 03 Ocak 2012 ile 04 Nisan 2014 tarihleri arasında WTI Ham Petrol, Brent Ham Petrol, Isıtma Yağı, Elektrik ve Doğalgaz fiyatları beş değişkenli durum altında çalışılmıştır. 08 Ocak 2007'den 06 Aralık 2017'ye kadar S&P500, DAX, FTSE100, BIST100, NIKKEI225 ve SHANGHAI borsa indeksleri Dalgacık Tutarlılığı (Wavelet Coherency) yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ARMA ve VARMA tahmin prosedürüyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen tüm çalışmalarda Vektör ARMA modellerinin düşük ortalama kareli hatalara sahip olması nedeniyle tek değişkenli duruma kıyasla daha iyi bir tahmin uyumu sağladığı ve bunun da nitelikli bir tahmin performansını doğurduğu gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, the aim is to show that the estimates made with Vector ARMA models based on the coherent time intervals of the multiple time series give more precise results than the univariate case (ARMA). Therefore, Partial Wavelet Coherence (PWC) and Multiple Wavelet Coherence (MWC) methods are used respectively to uncover the coherency simultaneously for time and frequency domains. The MWC equation was originally driven for triple date set, where it is modified to examine four, five and even six variables. For four variable case; WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Heating Oil and Electricity prices from February 2, 2012 to February 5, 2014 examined instead of the return and volatility relationship due to the model-free approach of wavelet analysis. Daily spot prices of WTI Oil, Corn, Soybeans, Wheat, and Sugar over the period 01 January 1986 and 21 March 2011 was examined. Besides, the prices of WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Heating Oil, Electricity and Natural Gas were also studied between 03 January 2012 and 04 April 2014 under the five-variable case. From 08 January 2007 to 06 December 2017, the six indices namely S&P500, DAX, FTSE100, BIST100, NIKKEI225, and SHANGHAI scrutinized with Wavelet Coherency method and results compared with ARMA and VARMA forecasting procedure. As a result, Vector ARMA models are shown to give a good fit due to having low mean squared errors compared to the univariate case in all the studies mentioned above and which has led to a better prediction performance.
Benzer Tezler
- Community event prediction in evolving social networks
Dinamik sosyal ağlarda topluluk olay öngörüsü
NAGEHAN İLHAN
Doktora
İngilizce
2016
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞULE ÖĞÜDÜCÜ
- Markov zincirleri ile pazar payı tahmini ve renkli televizyon pazarına ilişkin bir uygulama
Market share estimation of colored TV with markov chains for the period of 1990-1995
BÜLENT MENGÜÇ
- Performance prediction and optimization of raise boring machines (RBMs)
Başyukarı delme makinelerinin (BDM) performanslarının tahmini ve optimizasyonu
AYDIN SHATERPOUR MAMAGHANI
Doktora
İngilizce
2022
Maden Mühendisliği ve Madencilikİstanbul Teknik ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HANİFİ ÇOPUR
- Design, analysis, simulation and optimization of a MEMS Lorentz force magnetic field sensor for biosensing of biowarfare agents
Biyolojik savaş ajanlarının tespit uygulamaları için Lorentz kuvveti temelli manyetik alan sensörünün tasarımı, analizi, simülasyon ve optimizasyonu
EMİNE RUMEYSA YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiNanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LEVENT TRABZON
- Barla Dağı Kuşağı'nda moloz akması duyarlılığının ampirik yaklaşımla bölgesel ölçekte değerlendirilmesi
Debris flow susceptibility assessment at regional scale based on an empirical approach in the Barla Mountain Belt
FURKAN KARABACAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Coğrafyaİstanbul Teknik ÜniversitesiKatı Yer Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TOLGA GÖRÜM