Reinsurance pricing using exposure curve of two dependent risks
Bağımlı iki riskin maruz kalma eğrisini kullanarak reasürans fiyatlandırması
- Tez No: 519614
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL, PROF. DR. MARİA DE LOURDES CENTENO
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 74
Özet
Sigorta ve reasürans fiyatlandırması için deneyim oranı ve maruz kalma derecesinin, bir çok uygulayıcı tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yaygın olarak kullanılan ana maruz kalma derecesi araçlarından biri maruz kalma eğrileridir. Sigortacı ve reasürör tarafından paylaşılan saf risk primi yüzdesini hesaplar. Uygulamada yalnızca hasar geçmişine dayanan maruz kalma eğrileri, sigorta şirketinin ve reasürörün tercihleri ve stratejileri temelinde, fiyat ve muafiyet seviyesini belirleyen önemli bir gösterge olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut maruz kalma eğrilerini, kullanımlarını ve tek bir risk için istatistiksel dağılımlarını, daha sonra, hasarları üreten iki risk kaynağının bağımlı olması varsayımı altında, kuramsal bir dağılım oluşturmasını sunmaktır. İki degişkenli Pareto dağılımı, parametrelerine göre simulasyon yapılarak maruz kalma eğrileri oluşturmak için kullanılır. Eğrilerin farklı parametrelere duyarlılığı araştırılmış ve daha iyi tahminler için karşılaştırılmıştır. Bu tezin bulguları, bağımlı riskler için ortak istatistiksel dağılımın, pratik kullanıma kolaylıkla uygulanabilecek anlamlı maruz kalma eğrileri verdiğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
It is known that experience rating and exposure rating are used for insurance and reinsurance pricing by many practitioners. One of the main tools of exposure rating which is commonly used is exposure curves. It evaluates the percents of pure risk premium shared by insurer and reinsurer. In practice, the exposure curves which depend solely on claim history are widely utilized as an important indicator to determine the price and retention level based on the preferences and strategies of the insurer and reinsurer. The aim of this study is to present exposure curves, their use and statistical distribution for single risk and then develop a theoretical distribution for bivariate case when two risk sources generating claims behave under dependent assumption. Bivariate Pareto distribution constructed is employed to generate exposure curves performing simulation with respect to their parameters. Sensitivity of curves to the different values of parameters are investigated and compared for better estimations. The findings of this thesis show that the joint statistical distribution for dependent risks yield meaningful exposure curves which may be easily implemented to practical use.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Türkiye İş Bankası'nın yapısı-gelişimi ve bankacılık sektöründeki yeri
Structure development and position of T.İş Bank in the banking sector
YASEMİN SEVEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERİŞAH ARICAN
- Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması maliyet artı yöntemi açısından bir değerlendirme
Costing of insurance services
CENGİZ YALÇINER
- İklim türev ürünlerinin hedge etkinliğinin analizi
The analysis of the hedge effectiveness of weather derivatives
BİNGÜL SATIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
- En uygun hayat sigortası poliçesi seçimini sağlayan bir karar modeli
A Decision model for selecting the optimum insurance policy
H.BÜLENT CERİT
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. RAMAZAN EVREN