Geri Dön

Reinsurance pricing using exposure curve of two dependent risks

Bağımlı iki riskin maruz kalma eğrisini kullanarak reasürans fiyatlandırması

  1. Tez No: 519614
  2. Yazar: GÜLÇİN AKARSU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL, PROF. DR. MARİA DE LOURDES CENTENO
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Sigorta ve reasürans fiyatlandırması için deneyim oranı ve maruz kalma derecesinin, bir çok uygulayıcı tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yaygın olarak kullanılan ana maruz kalma derecesi araçlarından biri maruz kalma eğrileridir. Sigortacı ve reasürör tarafından paylaşılan saf risk primi yüzdesini hesaplar. Uygulamada yalnızca hasar geçmişine dayanan maruz kalma eğrileri, sigorta şirketinin ve reasürörün tercihleri ve stratejileri temelinde, fiyat ve muafiyet seviyesini belirleyen önemli bir gösterge olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut maruz kalma eğrilerini, kullanımlarını ve tek bir risk için istatistiksel dağılımlarını, daha sonra, hasarları üreten iki risk kaynağının bağımlı olması varsayımı altında, kuramsal bir dağılım oluşturmasını sunmaktır. İki degişkenli Pareto dağılımı, parametrelerine göre simulasyon yapılarak maruz kalma eğrileri oluşturmak için kullanılır. Eğrilerin farklı parametrelere duyarlılığı araştırılmış ve daha iyi tahminler için karşılaştırılmıştır. Bu tezin bulguları, bağımlı riskler için ortak istatistiksel dağılımın, pratik kullanıma kolaylıkla uygulanabilecek anlamlı maruz kalma eğrileri verdiğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

It is known that experience rating and exposure rating are used for insurance and reinsurance pricing by many practitioners. One of the main tools of exposure rating which is commonly used is exposure curves. It evaluates the percents of pure risk premium shared by insurer and reinsurer. In practice, the exposure curves which depend solely on claim history are widely utilized as an important indicator to determine the price and retention level based on the preferences and strategies of the insurer and reinsurer. The aim of this study is to present exposure curves, their use and statistical distribution for single risk and then develop a theoretical distribution for bivariate case when two risk sources generating claims behave under dependent assumption. Bivariate Pareto distribution constructed is employed to generate exposure curves performing simulation with respect to their parameters. Sensitivity of curves to the different values of parameters are investigated and compared for better estimations. The findings of this thesis show that the joint statistical distribution for dependent risks yield meaningful exposure curves which may be easily implemented to practical use.

Benzer Tezler

  1. Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

  2. Türkiye İş Bankası'nın yapısı-gelişimi ve bankacılık sektöründeki yeri

    Structure development and position of T.İş Bank in the banking sector

    YASEMİN SEVEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERİŞAH ARICAN

  3. Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması maliyet artı yöntemi açısından bir değerlendirme

    Costing of insurance services

    CENGİZ YALÇINER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    Sigortacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. NİYAZİ BERK

  4. İklim türev ürünlerinin hedge etkinliğinin analizi

    The analysis of the hedge effectiveness of weather derivatives

    BİNGÜL SATIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

  5. En uygun hayat sigortası poliçesi seçimini sağlayan bir karar modeli

    A Decision model for selecting the optimum insurance policy

    H.BÜLENT CERİT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. RAMAZAN EVREN