Forecasting the Turkish manufacturing sector price index: Several VAR Models vs single equation modelling
Türk özel imalat sanayi fiyat endeksi tahmini: Çeşitli vektör otoregresif modellere karşı tek denklem modellemesi
- Tez No: 51999
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. METİN KIVILCIM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 31
Özet
ÖZ TURK ÖZEL İMALAT SANAYİ FİYAT ENDEKSİ TAHMİNİ: ÇEŞİTLİ VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERİNE KARŞI TEK DENKLEM MODELLEMESİ A. Hakan KARA Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi : Yrd. Doç.Dr. Kıvılcım Metin Eylül 1996 Bu çalışmanın amacı 1982(1)- 1996(5) dönemindeki Türk özel imalat sanayi fiyat endeksinin(WPIman), kamu toptan eşya fiyat endeksi (WPIP), TL/Dolar Döviz kuru (E), M2Y ve özel imalat sanayi endeksi (Qman) değişkenleri kullanılarak tahmin edilmesidir. Değişkenlerin zaman serisi özellikleri test edilerek koentegrasyon ilişkileri tespit edilmektedir. Birçok farklı vektör otoregresif modeller sunulmakta ve son olarak uzun dönem ilişkilerinden faydalanarak elde edilen tek denklem modellemesi yapılmaktadır. Tahmin parametrelerinin değişmezliği temel tasarım kriteri olarak kullanılırken 1994 krizine ayrı bir önem verilmektedir. Anahtar Kelimeler : Birim kök, entegrasyon derecesi,mevsimsel birim kök, koentegrasyon, vektör otoregresyon, denge düzeltme. iv
Özet (Çeviri)
ABSTRACT FORECASTING THE TURKISH PRIVATE MANUFACTURING SECTOR PRICE INDEX : SEVERAL VAR MODELS VS SINGLE EQUATION MODELING A. Hakan KARA M. A. In Economics Supervisor : Asist. Prof. Dr. Kıvılcım Metin September 1996 The purpose of this study is to forecast private manufacturing sector price index (WPIraan) in the period 1982(1)- 1996(5) using the public sector wholesale price index (WPIP), TL/Dollar Exchange Rate (E), M2Y and the private manufacturing sector production index (Qman) as the explanatory variables. Time series properties of these variables are tested and cointegration relationships are determined. Several VAR models are introduced and at the end a single equation analysis is conducted which utilized the long-run properties of data. Forecast parameter constancy is used as the main design criterion where the special interest is on 1994 crisis. Key Words : Unit root, Order of Integration, Seasonal Unit Root, Cointegration, Vector Autoregression, Equilibrium Correction. Ill
Benzer Tezler
- Elektrik enerjisi piyasaları ve çimento sektöründe elektrik enerjisi tüketim tahmininin önemi
Electricity markets and the importance of electricity consumption forecasting in cement sector
EZGİ KAYAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL
- Vasıflı ve parlak çelik sektöründe çoklu regresyon analizi ile talep tahmini uygulaması
Application of demand forecast with multiple regression analysis in special and bright steel sector
BERGE ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKarabük ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN YILDIZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM DEMİR
- Makro finansal programlama ve Türkiye deneyi
Macro financial programming and the Turkish experience
MEHMET KERİM GÖKAY
- Bir konfeksiyon işletmesinde bilgisayar destekli üretim planlama ve kontrol
A Computer aided production planning and control model of a ready made clothing sector
MÜJDE KOÇER(YAVUZ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1992
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ. DR. MEHMET TANYAŞ
- Orta ölçekli bir konfeksiyon atölyesinde üretim planlama ve uygulama
Başlık çevirisi yok
MEHMET AKİF ÇERİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILMAZ TULUNAY