Geri Dön

Essays on unit root tests in time series

Zaman serilerinde birim kök testleri üzerine makaleler

  1. Tez No: 525620
  2. Yazar: KEMAL ÇAĞLAR GÖĞEBAKAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 147

Özet

Bu tez zaman serilerinde birim kök testi geliştiren üç makaleden oluşmaktadır. İlki durağan olmayan varyansın düzenlenmiş zaman serilerinde uygulanan birim kök testlerindeki etkisi üzerinedir. Bu makalede gösterilmiştir ki, düzenlenmiş standart birim kök testleri durağan olmayan varyans altında potansiyel olarak güvenilmezdir. Çözüm olarak zaman serilerinde gözlemlenen aralık kısıtlaması ve durağan olmayan varyansa karşı dayanıklı olan birim kök testi sınıfı önerilmiştir. Bu test sınıfı önerilirken, ayn zamanda bütünleşmiş zaman serileri için yeni bir asimptotik kuram geliştirilmiştir. ̇Ikinci makale mevsimsel birim kök testleri üzerinedir. Bu makalede ilk olarak, kesirsel bütünleşme operatörü kullanımıyla parametrik olmayan bir mevsimsel birim kök testi familyası oluşturulmuştur. Bilinen parametrik mevsimsel birim kök testlerinden farklı olarak önerilen testler ayar parametrelerinden bağımsızdır. Bu makalenin diğer katkısı da kesirsel bütünleşme literatürü üzerinedir. Yeni bir kesirsel olarak dönüştürülmüş mevsimsel seri tipi tanıtılmıştır. Üçüncü makale ise değişen varyans probleminin parametrik olmayan ̈ mevsimsel birim kök testleri zerinde etkisini incelemektedir. Bu testlerin değişen varyans problemi altında gerçek boş mevsimsel birim kök hipotezini sıklıkla reddettikleri gözlemlenmiştir. Belirtilen büyüklük sapmalarını ortadan kaldırmak için parametrik olmayan bir bootstrap metodu kullanan mevsimsel birim kök testleri geliştirilmiştir. Bu testler mevsimsel zaman serilerinde gözlemlenen değişen varyanslar sınıfı altında büyüklük problemlerini düzeltme açısından başarılıdır. Aynı zamanda gösterilmiştir ki bu testler asimptotik olarak pivotaldir.

Özet (Çeviri)

This dissertation consists of three essays which develop new unit root testing methods in time series. First one is about the effect of the persistent volatility breaks, i.e. non-stationary volatility, on the unit root inference in regulated time series. In this essay, we show that conventional bounded unit root tests become potentially unreliable in the presence of the non-stationary volatility. Then, as a remedy, we propose a new class of unit root tests that are robust to both the range constraints and the permanent volatility shifts present in the time series. While developing our new tests, we also extend the asymptotic theory for integrated time series. The second essay is about testing for seasonal unit roots. In this essay, we first construct a family of nonparametric seasonal unit root tests by utilizing fractional integration operator. Different from the well- known parametric seasonal unit root tests, the proposed tests are free from tuning parameters. Another contribution of this essay is on the fractional integration literature. We introduce a new fractionally transformed seasonal series. The third essay deals with the effect of the heteroscedastic innovations on the nonparametric seasonal unit root tests. We demonstrate that these tests spuriously reject the true seasonal unit root null hypothesis under the heteroscedasticity. To remove the aforementioned size distortions, we develop nonparametric wild bootstrap seasonal unit root tests. These tests are successful in correcting size problems under a broad class of heteroscedasticity observed in the seasonal time series. Moreover, we show that the proposed tests are asymptotically pivotal.

Benzer Tezler

  1. Essays on macroeconomics

    Makroekonomi üzerine makaleler

    DAVUT ULUÖZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ

  2. İktisatta histerezis etkiler üzerine beş deneme: Dış ticaret, istihdam, yatırım, finans, çıktı açığı

    Five essays on hysteresis effects in economics: Foreign trade, employment, investment, finance, output gap

    KORAY YILDIRIM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEŞE ALGAN

  3. Essays on infinite variance stable errors and robust estimation procedures

    Sonsuz varyans stable hataları ve sağlam tahmin prosedürleri üzerine makaleler

    FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    EkonomiIowa State University

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BARRY L. FALK

  4. Döviz kuru davranışı, alternatif modeller: Türkiye örneği

    Exchange rate behavior, alternative models: Evidence from turkey

    KADİR YASİN ERYİĞİT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonometriUludağ Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    PROF. DR. SACİT ERTAŞ

  5. Essays on the macroeconomics of gender equality in the labor market

    İşgücü piyasasında cinsiyet eşitliğinin makroekonomik uygulamaları üzerine makaleler

    DİLARA KILINÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Ekonometriİzmir Ekonomi Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM HAKAN YETKİNER