Development of new forecasting strategies using wavelet transform (wt), multiple wavelet coherence (mwc) and multi-fractal de-trended fluctuation analysis (mfdfa)
Dalgacık tranformasyonu, çoklu dalgacık uyumluluk analizleri ve çoklu fraktal meyilden arındırılmış dalgalanma analizlerini kullanarak yeni ileri dönük fiyat tahminleme stratejileri geliştirme
- Tez No: 543520
- Danışmanlar: PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 150
Özet
Modelleme ve ileri dönük fiyat tahminlerinde finansal marketlerde ki, özellikle yüksek frekanslı al/sat işlemlerinde, eğilimlerin analizinin yapılması artarak daha önemli hale gelmiştir. Fiyatlamaların karla mı yoksa zararla mı sonuçlanacağını tahmin etmek sosyal ve politik çalkantılar, felaketle sonuçlanan olaylar gibi bilinmeyen değişkenler yüzünden çok zordur. Bu yüzden bu ve bunun gibi zaman serileri dalgalanmalar dediğimiz farklı karakteristik hareketlere sahiptirler. Farklı frekans seviyeleri taşıyan zaman serilerini incelemek için wavelet (dalgacık) analizleri, çoklu wavelet uyumluluk analizleri ve özellikle ölçek-ölçek wavelet transformasyonu güçlü araçlardır. Çoklu fraktal meyilden arındırılmış dalgalanma analizleri de farklı frekans seviyelerinde karakteristik özellikleri ortaya çıkarır. Bu iki metodu birlikte kullanan bir genel stratejinin çalışılmadığı fark edildiği için bu çalışmanın bir parçası olarak yeni bir strateji önerilecektir. Bu metot gerçek veri setleri üzerinde yüksek korelasyonlu zaman serileri tespit edilerek uygulanacak ve vektörel özbağlanımlı hareketli ortalama ve vektörel özbağlanımlı fraksiyonlu bütünleşmiş hareketli ortalama yöntemleri ile ileriye dönük fiyat tahminleri gerçek veri ile karşılaştırılarak ve fiyat tahmini verimliliği ölçülerek yapılacaktır. Bu çalışma dört bağımsız bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde değerli metallerin üç boyutlu çoklu dalgacık korelasyonu ve ölçek-ölçek dalgacık dönüşümü belli bir ölçekte kullanılarak ileriye dönük fiyat tahmin yöntemi geliştirilmiştir. İkinci bölümde aynı metot batı ve doğu pazarları için dört boyutlu olarak geliştirilmiştir. Üçüncü kısım üç boyutlu dalgacık korelasyonu ve çoklu fraktal meyilden arındırılmış dalgalanma analizleri belirlenmiş bir ölçek için kullanılmıştır. Son bölüm iki boyutlu dalgacık analizini ve çoklu fraktal meyilden arındırılmış dalgalanma analizini ana veri üzerinde kullanarak sonuçlandırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Modeling and forecasting has increasingly become very important in analysis of trends in financial markets, particularly in high frequency trades. It is difficult to predict the price return, i.e. profit or loss, due to many unknown variables including social and political unrest, catastrophic events, etc. Hence these time series have different characteristics of movement, so called fluctuations. Wavelet analysis, multiple wavelet coherence analysis and especially scale by scale wavelet transform are powerful tools to investigate the series possessing different frequency levels. Multi fractal de-trended fluctuation analysis also reveals the different frequency levels of characteristics. It is realized that there is no generalized forecasting strategy available using these methods together. Therefore, a new strategy will be proposed through application on real life data sets to detect highly correlated time series and forecast using vector autoregressive moving average and vector autoregressive fractionally integrated moving average methods in order to compare with real data and quantify the efficiency of forecasting. The thesis is composed of four independent sections. The first section covers a forecasting method using three dimensional multiple wavelet coherence and scale by scale wavelet transformation of precious metals. The second section covers the similar method with western and eastern markets but employs a four dimensional multiple wavelet coherence. The third section covers three dimensional multiple wavelet coherence and its multifractal de-trended fluctuation analysis at the specific scale. The third section utilizes two dimensional wavelet coherence and multifractal de-trended fluctuation analysis of the raw data for a specific determined scale.
Benzer Tezler
- Elektrikli araçların kullanımına yönelik yük tahmini ve karar destek sistemi
Load forecasting and decision support system for electric vehicles use
HATİCE MENEKŞE KÖSEMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. ORHAN TORKUL
- Markov zincirleri ile pazar payı tahmini ve renkli televizyon pazarına ilişkin bir uygulama
Market share estimation of colored TV with markov chains for the period of 1990-1995
BÜLENT MENGÜÇ
- Doğal gaz ticaret merkezlerinde fiyat oluşumlarının analizi: Türkiye için bir değerlendirme
An analysis of the natural gas pricing in natural gas hubs: an evaluation for Turkey
HAKAN NALBANT
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZGÜR KAYALICA
- Sigortada dağıtım ve tutundurma metodları
Başlık çevirisi yok
BANU GÖNENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Alışveriş merkezleri için çeşitli çevresel faktörlere göre müşteri adedi tahminleme çalışması
Estimation of customer numbers for shopping centers according to various environmental factors
ÇAĞATAY ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEZİ ÇEVİK ONAR