Doğrusal olmayan panel veri modellerinin makroekonomik değişkenlerde kullanımı
Application of nonlinear panel data models in macroeconomic variables
- Tez No: 607696
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 152
Özet
1994 yılında Meksika'da ortaya çıkan para krizi ile beraber, yükselen piyasa ekonomilerinde sermaye akımlarının önemi tartışılmaya başlanmıştır. Ödemeler dengesi hesabı sermaye hareketleri kaleminde yer alan portföy yatırımlarında, riskin düşük olduğunda ülkeye hızlı şekilde giriş yapan sermaye girişinin yanı sıra riskin yüksek olması durumunda da kolay bir şekilde ülkeden çıktığı görülmektedir. Meksika da yaşanan bu krizin etkisi, reel GSYİH da negatif büyümeye yol açmıştır. Bir başka deyişle ekonomide ani duruş gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nca listelenen ileri gelişmiş piyasa ekonomileri için reel büyümenin, reel döviz kurunun ve net portföy yükümlülüklerinin, ani duraklamalar ve normal rejimlerden nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Bu etkileşimi belirlemek için, Türkiye için doğrusal olan ve doğrusal olmayan VAR modeli ve ileri gelişmekte olan sekiz ülke ekonomisi için doğrusal olmayan panel VAR modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, ani duruş dönemlerinde değişkenler arasındaki etkileşimin normal dönemlere göre daha sert olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
With the currency crisis in Mexico in 1994, the importance of capital flows in emerging market economies have begun to be discussed. In portfolio investments included in the balance of payments account capital movements item, it is seen that capital inflow into the country when the risk is low, as well as leaving the country easily in case of high risk. The effect of this crisis in Mexico has led to negative growth in real GDP. In other words, there was a sudden stop in the economy. The aim of this study is to determine how real growth, real exchange rate and net portfolio liabilities are affected by sudden pauses and normal regimes for the advanced developed market economies listed by the London Stock Exchange. To determine this interaction, linear and nonlinear VAR models used for Turkey and nonlinear panel VAR model used for eight countries for advanced emerging economies. As a result, it has found that the interaction between the variables are more severe in the sudden stop periods than the normal periods.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Empirical analysis of the relationship between energy price volatility and macroeconomic uncertainty
Makroekonomik belirsizlik ve enerji fiyat oynaklığı arasındaki ilişkinin ampirik analizi
AHMET TUNÇ
Doktora
İngilizce
2021
EkonomiErciyes Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİYE ATİK
- Firma gelişiminde bulaşma etkisinin finansal etmenler bağlamında modellenmesi
Modelling the contagion effect in company development within the frame of financial factors
MURAT BOZKURT
Doktora
Türkçe
2021
EkonometriKadir Has ÜniversitesiYönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER LÜTFİ GEBİZLİOĞLU
- Çok seçenekli nitel bağımlı değişkenli panel veri modelleri ve mevduat bankaları üzerine bir uygulama
Panel data models with multinominal qualitative dependent and an application on commercial banks
TURGUT ÜN
- Catchment scaled drought analysis: Integrated climate and hydrological perspectives
Havza ölçeğinde kuraklık analizi: Entegre iklim ve hidrolojik perspektifleri
SAEED VAZIFEHKHAH
Doktora
İngilizce
2018
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERCAN KAHYA