Doğrusal olmayan panel veri modellerinin makroekonomik değişkenlerde kullanımı
Application of nonlinear panel data models in macroeconomic variables
- Tez No: 607696
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Ekonometri, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Ani duruş, Doğrusal olmayan modeller, Doğrusal olmayan parametreler, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Panel veri modelleri, Vektör otoregresyon modeli, Sudden stop, Nonlinear models, Nonlinear parameters, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Panel data models, Vector autoregression model
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
1994 yılında Meksika'da ortaya çıkan para krizi ile beraber, yükselen piyasa ekonomilerinde sermaye akımlarının önemi tartışılmaya başlanmıştır. Ödemeler dengesi hesabı sermaye hareketleri kaleminde yer alan portföy yatırımlarında, riskin düşük olduğunda ülkeye hızlı şekilde giriş yapan sermaye girişinin yanı sıra riskin yüksek olması durumunda da kolay bir şekilde ülkeden çıktığı görülmektedir. Meksika da yaşanan bu krizin etkisi, reel GSYİH da negatif büyümeye yol açmıştır. Bir başka deyişle ekonomide ani duruş gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nca listelenen ileri gelişmiş piyasa ekonomileri için reel büyümenin, reel döviz kurunun ve net portföy yükümlülüklerinin, ani duraklamalar ve normal rejimlerden nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Bu etkileşimi belirlemek için, Türkiye için doğrusal olan ve doğrusal olmayan VAR modeli ve ileri gelişmekte olan sekiz ülke ekonomisi için doğrusal olmayan panel VAR modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, ani duruş dönemlerinde değişkenler arasındaki etkileşimin normal dönemlere göre daha sert olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
With the currency crisis in Mexico in 1994, the importance of capital flows in emerging market economies have begun to be discussed. In portfolio investments included in the balance of payments account capital movements item, it is seen that capital inflow into the country when the risk is low, as well as leaving the country easily in case of high risk. The effect of this crisis in Mexico has led to negative growth in real GDP. In other words, there was a sudden stop in the economy. The aim of this study is to determine how real growth, real exchange rate and net portfolio liabilities are affected by sudden pauses and normal regimes for the advanced developed market economies listed by the London Stock Exchange. To determine this interaction, linear and nonlinear VAR models used for Turkey and nonlinear panel VAR model used for eight countries for advanced emerging economies. As a result, it has found that the interaction between the variables are more severe in the sudden stop periods than the normal periods.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Empirical analysis of the relationship between energy price volatility and macroeconomic uncertainty
Makroekonomik belirsizlik ve enerji fiyat oynaklığı arasındaki ilişkinin ampirik analizi
AHMET TUNÇ
- Üretim fonksiyonunun kestirimi üzerine bir çalışma
A study on estimation of production function
HÜLYA BAŞEĞMEZ
- Health-related consistency in food choice and consumption: The role of household and product characteristics
Gıda tercihi ve tüketiminde sağlık ilişkili tutarlılık: Hane halkı ve ürün özelliklerinin rolü
GÖKHAN SÜRMELİ
Doktora
İngilizce
2020
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN
- Firma gelişiminde bulaşma etkisinin finansal etmenler bağlamında modellenmesi
Modelling the contagion effect in company development within the frame of financial factors
MURAT BOZKURT
Doktora
Türkçe
2021
EkonomiKadir Has ÜniversitesiYönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER LÜTFİ GEBİZLİOĞLU