Geri Dön

Çok seçenekli nitel bağımlı değişkenli panel veri modelleri ve mevduat bankaları üzerine bir uygulama

Panel data models with multinominal qualitative dependent and an application on commercial banks

PDF İndir

  1. Tez No: 208732
  2. Yazar: TURGUT ÜN
  3. Danışmanlar: PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 150

Özet

Ekonomik iliskilerin modellenmesi amacıyla kullanılan ekonometrik denklemlerde kullanılan verilerin panel veri özelliginde olması, hem zamana hem de birimlere baglı olarak degisimlerin incelenmesini mümkün kılmaktadır. Ekonometrik modellerde degisimi incelenen bagımlı degiskenin kesikli degerler aldıgı dogrusal olmayan modellerin tahmini ise degisimin olasılık degerlerinin tahmininin eldesini saglamaktadır. Söz konusu nitel bagımlı degiskenin kategorize edilmesi ile elde edilecek seçeneklerin sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir. Nitel bagımlı degiskenlerin seçenek sayısının ikiden fazla olması kategorizasyona bir zenginlik katmaktadır. Panel veri modellerinin çok seçenekli nitel bagımlı degiskenlerle kullanımı hem zaman hem de birim bazında olasılıkların tahminini saglamaktadır. Türk bankacılık sistemine kayıtlı mevduat bankalarına ait panel veriler ve söz konusu bankalara ait ikiden fazla seçenekli nitel özellikler modellendiginde banka davranıslarına iliskin anlamlı geçis olasılıklarının eldesi mümkün olmaktadır. Çok seçenekli nitel bagımlı degiskenli panel modelleri hem zaman hem de birim bazında finansal oranlara baglı olarak banka davranısları geçis olasılıkları yanında degiskenlerin ne kadar etkili olacagını da belirlemektedir.

Özet (Çeviri)

The panel data aspect of the data used at economnetric equations in order to model the economic relations enables to examine the changes which are conditional both on time and between-groups. The assumption of nonlineer models where dependent variable takes discreet values when examining its change at econometric models allow to obtain the assumption of probability values of change. The number of alternatives obtained by catagorizing this qualitative dependent variable can be two or more than two. The number of alternatives of qualitative dependent variables being more than two enriches the catagorization. The usage of panel data models with multinomial qualitative dependent variables enable the assumption of probabilities on the basis of both time and between-groups. When the panel data regarding the commercial banks registered in Turkish banking system and the qualitative specifications with more than two alternatives of these banks are modelled, it is possible to obtain significant transition probabilities regarding bank behaviours. Panel data models with multinominal qualitative dependent determine not only the transition probabilities of bank behaviours conditional on financial rates on the basis of both time and between-groups but also how explanatory the variables are.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    421065

    A methodology for energy optimization of buildings considering simultaneously building envelope HVAC and renewable system parameters

    Binalarda yapı kabuğu, mekanik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemleri parametrelerinin eş zamanlı enerji optimizasyonu için bir yöntem

    MELTEM BAYRAKTAR

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE ZERRİN YILMAZ

    PROF. DR. MARCO PERINO

  2. Tez No

    319814

    Sınırlı bağımlı değişkenli modeller ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerine uygulama

    Models with limited bounded variables and an aplication on the development levels of countries

    MİRAÇ EREN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    EkonometriAtatürk Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ARİF KUBAT

  3. Tez No

    217582

    Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini etkileyen faktörlerin çok seçenekli tercih modelleri ile incelenmesi

    Investigating the factors that effect the development level ofcountries by multinomial discrete choice models

    BURAK GÜRİŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  4. Tez No

    708181

    Gambiya'da afrika hayvan tripanosomozisi hastalığından etkilenen bölgelerde tripanosom yaygınlığı, inek sütü bileşimi ve sığır yetiştiricilerinin üretim uygulamaları

    Trypanosome prevalence, cow milk composition and cattle farmers' production practices in the gambian areas affected by african animal trypanosomosis

    OLAWALE FESTUS OLANIYAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    ZiraatEge Üniversitesi

    Zootekni Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM KAYA

  5. Tez No

    629434

    Impact of capital structure on corporate performance during financial crisis: Evidence from shariah compliant companies

    Sermaye yapısının finansal kriz döneminde işletme karlılığına etkisi: Şeriate uyumlu işletmelerden kanıtlar

    NOR KHADIJAH MOHD AZHARI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    MaliyeEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİROL YILDIZ

Geri Dön