Çok seçenekli nitel bağımlı değişkenli panel veri modelleri ve mevduat bankaları üzerine bir uygulama
Panel data models with multinominal qualitative dependent and an application on commercial banks
- Tez No: 208732
- Danışmanlar: PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Logit analizi, Logit analysis
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ekonomik iliskilerin modellenmesi amacıyla kullanılan ekonometrik denklemlerde kullanılan verilerin panel veri özelliginde olması, hem zamana hem de birimlere baglı olarak degisimlerin incelenmesini mümkün kılmaktadır. Ekonometrik modellerde degisimi incelenen bagımlı degiskenin kesikli degerler aldıgı dogrusal olmayan modellerin tahmini ise degisimin olasılık degerlerinin tahmininin eldesini saglamaktadır. Söz konusu nitel bagımlı degiskenin kategorize edilmesi ile elde edilecek seçeneklerin sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir. Nitel bagımlı degiskenlerin seçenek sayısının ikiden fazla olması kategorizasyona bir zenginlik katmaktadır. Panel veri modellerinin çok seçenekli nitel bagımlı degiskenlerle kullanımı hem zaman hem de birim bazında olasılıkların tahminini saglamaktadır. Türk bankacılık sistemine kayıtlı mevduat bankalarına ait panel veriler ve söz konusu bankalara ait ikiden fazla seçenekli nitel özellikler modellendiginde banka davranıslarına iliskin anlamlı geçis olasılıklarının eldesi mümkün olmaktadır. Çok seçenekli nitel bagımlı degiskenli panel modelleri hem zaman hem de birim bazında finansal oranlara baglı olarak banka davranısları geçis olasılıkları yanında degiskenlerin ne kadar etkili olacagını da belirlemektedir.
Özet (Çeviri)
The panel data aspect of the data used at economnetric equations in order to model the economic relations enables to examine the changes which are conditional both on time and between-groups. The assumption of nonlineer models where dependent variable takes discreet values when examining its change at econometric models allow to obtain the assumption of probability values of change. The number of alternatives obtained by catagorizing this qualitative dependent variable can be two or more than two. The number of alternatives of qualitative dependent variables being more than two enriches the catagorization. The usage of panel data models with multinomial qualitative dependent variables enable the assumption of probabilities on the basis of both time and between-groups. When the panel data regarding the commercial banks registered in Turkish banking system and the qualitative specifications with more than two alternatives of these banks are modelled, it is possible to obtain significant transition probabilities regarding bank behaviours. Panel data models with multinominal qualitative dependent determine not only the transition probabilities of bank behaviours conditional on financial rates on the basis of both time and between-groups but also how explanatory the variables are.
Benzer Tezler
- A methodology for energy optimization of buildings considering simultaneously building envelope HVAC and renewable system parameters
Binalarda yapı kabuğu, mekanik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemleri parametrelerinin eş zamanlı enerji optimizasyonu için bir yöntem
MELTEM BAYRAKTAR
Doktora
İngilizce
2015
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE ZERRİN YILMAZ
PROF. DR. MARCO PERINO
- Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Başlık çevirisi yok
NACİYE TÜRKEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters
İBRAHİM TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Atherosklerotik kalp hastalıklarında risk faktörleri
Risk factors in the coronary artery disease
MURAT SUHER
- Bazı sert çekirdekli meyve türlerinde döllenme biyolojisi üzerinde yöntem çalışmaları
Başlık çevirisi yok
ATBİMOĞLU ADALET