Döviz kuru oynaklığının ihracata etkisinin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği
An econometric analysis of the impact of exchange rate volatility on export: The case of Turkey
- Tez No: 629068
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CÜNEYT DUMRUL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Oynaklığı, ARCH/GARCH, ADF Durağanlık Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Exchange Rate Volatility, ARCH/GARCH Models, ADF Stationary Test, Johansen Cointegration Test
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Erciyes Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 124
Özet
Dünyada bugünkü parasal sistemin uygulanmaya başladığı 1973 yılından beri döviz kurları dalgalanmaya bırakılmıştır. O tarihte Bretton Woods sistemi çökmüş ve yerine kurların dalgalandığı daha serbest bir sistem getirilmiştir. Dalgalanmaya bırakılan kurlarla birlikte, ülkelerin ihracat politikalarının bu yeni sistemle nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Yeni sistemde kurların oynaklığı artmıştır. Bu oynaklığın ihracat ile ilişkisini belirlemek ve ona göre politika geliştirmek isteyen politika yapıcılar ve araştırmacılar, döviz kuru oynaklığı ve ihracat arasındaki ilişkiyi incelemeye başlamışlardır. Bu çalışmada, döviz kuru oynaklığının Türk ihracatını etkileyip etkilemediği ve bu etkinin yönü araştırılmıştır. Çalışmada aylık zaman serileri kullanılmıştır ve 1998:01-2020:01 dönemi seçilmiştir. Geleneksel ihracat talebi modelinin kullanıldığı uygulamalı analiz bölümümde, oynaklık ölçme yöntemi olarak ARCH/GARCH modelleri kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak ihracat miktar endeksi; bağımsız değişken olarak reel döviz kuru endeksi, sanayi üretim endeksi, dış ticaret haddi ve reel döviz kuru oynaklığı seçilmiştir. Daha sonra tüm seriler ADF durağanlık testine tabi tutulmuştur. ADF testi sonucunda, seriler birinci farklarında durağan çıkmıştır. Son olarak Johansen eşbütünleşme testi uygulanarak serilerin arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Uygulamalı analiz sonucunda döviz kuru oynaklığının ihracata olan etkisi pozitif ve anlamlı bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
Since 1973, when today's monetary system started to be implemented in the world, exchange rates have been fluctuating. At that time, the Bretton Woods system collapsed and a new system which exchange rates fluctuate was replaced. The volatility of exchange rates has increased in the new system. After the exchange rates fluctuate, the export policies of the countries started to be investigated. Policy makers and researchers who want to determine the relationship of this volatility with the exports have begun to examine the relationship between exchange rate volatility and exports. In this study, it is investigated whether the exchange rate volatility affects Turkish exports and the direction of this effect. Monthly time series were used in this study and 1998:01-2020:01 period was chosen. The empirical methodology was based on traditional export demand model and ARCH/GARCH models were used as the volatility measurement method. Whereas export quantity index was chosen as dependent variable in the model; real exchange rate index, industrial production index, term of trade and real exchange rate volatility were chosen independent variables. Series were subjected to ADF stationary test. As a result of the ADF test, the series were first order stationary. Finally, the Johansen cointegration analysis was applied. According to empirical analysis, the effect of exchange rate volatility on export was found to be positive and significant.
Benzer Tezler
- The effects of the exchange rate volatility on Turkish exports:A panel data analysis
Döviz kuru oynaklığının Türkiye ihracat hacmi üzerindeki etkileri: Bir panel veri analizi
HALİL İBRAHİM AKIL
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Döviz kuru ve parite oynaklığının dış ticaret sektörü üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
The effects of exchange rate and parity volatility on foreign trade: The case of Turkey
SERKAN SAMUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAHMİ YAMAK
- Döviz kuru değişimlerinin dış ticaret üzerine etkileri: Türkiye'nin yeni dış ticaret pazarlar arayışında seçilmiş ülke gurupları üzerine ekonometrik bir analiz
The effect of exchange rate volatility on foreign trade: An econometric analysis for Turkey's research for new external trade market on the selected country groups
MESUT YÜCESAN
Doktora
Türkçe
2017
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TORUN
- Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması
The relationship between exchange rate volatility, foreign trade and employment: Turkey practice.
FATİH AYHAN
- Döviz kuru oynaklığının Türkiye'nin ihracatı üzerine etkisi
Impact of exchange rate volatility on Turkey's export
YAHYA KARAKÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriAnkara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE BURÇA KIZILIRMAK YAKIŞIR