Geri Dön

Döviz kuru oynaklığının ihracata etkisinin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği

An econometric analysis of the impact of exchange rate volatility on export: The case of Turkey

  1. Tez No: 629068
  2. Yazar: KEREM HULUSİ GÖKALP
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CÜNEYT DUMRUL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Oynaklığı, ARCH/GARCH, ADF Durağanlık Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Exchange Rate Volatility, ARCH/GARCH Models, ADF Stationary Test, Johansen Cointegration Test
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Erciyes Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 124

Özet

Dünyada bugünkü parasal sistemin uygulanmaya başladığı 1973 yılından beri döviz kurları dalgalanmaya bırakılmıştır. O tarihte Bretton Woods sistemi çökmüş ve yerine kurların dalgalandığı daha serbest bir sistem getirilmiştir. Dalgalanmaya bırakılan kurlarla birlikte, ülkelerin ihracat politikalarının bu yeni sistemle nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Yeni sistemde kurların oynaklığı artmıştır. Bu oynaklığın ihracat ile ilişkisini belirlemek ve ona göre politika geliştirmek isteyen politika yapıcılar ve araştırmacılar, döviz kuru oynaklığı ve ihracat arasındaki ilişkiyi incelemeye başlamışlardır. Bu çalışmada, döviz kuru oynaklığının Türk ihracatını etkileyip etkilemediği ve bu etkinin yönü araştırılmıştır. Çalışmada aylık zaman serileri kullanılmıştır ve 1998:01-2020:01 dönemi seçilmiştir. Geleneksel ihracat talebi modelinin kullanıldığı uygulamalı analiz bölümümde, oynaklık ölçme yöntemi olarak ARCH/GARCH modelleri kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak ihracat miktar endeksi; bağımsız değişken olarak reel döviz kuru endeksi, sanayi üretim endeksi, dış ticaret haddi ve reel döviz kuru oynaklığı seçilmiştir. Daha sonra tüm seriler ADF durağanlık testine tabi tutulmuştur. ADF testi sonucunda, seriler birinci farklarında durağan çıkmıştır. Son olarak Johansen eşbütünleşme testi uygulanarak serilerin arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Uygulamalı analiz sonucunda döviz kuru oynaklığının ihracata olan etkisi pozitif ve anlamlı bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

Since 1973, when today's monetary system started to be implemented in the world, exchange rates have been fluctuating. At that time, the Bretton Woods system collapsed and a new system which exchange rates fluctuate was replaced. The volatility of exchange rates has increased in the new system. After the exchange rates fluctuate, the export policies of the countries started to be investigated. Policy makers and researchers who want to determine the relationship of this volatility with the exports have begun to examine the relationship between exchange rate volatility and exports. In this study, it is investigated whether the exchange rate volatility affects Turkish exports and the direction of this effect. Monthly time series were used in this study and 1998:01-2020:01 period was chosen. The empirical methodology was based on traditional export demand model and ARCH/GARCH models were used as the volatility measurement method. Whereas export quantity index was chosen as dependent variable in the model; real exchange rate index, industrial production index, term of trade and real exchange rate volatility were chosen independent variables. Series were subjected to ADF stationary test. As a result of the ADF test, the series were first order stationary. Finally, the Johansen cointegration analysis was applied. According to empirical analysis, the effect of exchange rate volatility on export was found to be positive and significant.

Benzer Tezler

  1. The effects of the exchange rate volatility on Turkish exports:A panel data analysis

    Döviz kuru oynaklığının Türkiye ihracat hacmi üzerindeki etkileri: Bir panel veri analizi

    HALİL İBRAHİM AKIL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  2. Döviz kuru ve parite oynaklığının dış ticaret sektörü üzerindeki etkileri: Türkiye örneği

    The effects of exchange rate and parity volatility on foreign trade: The case of Turkey

    SERKAN SAMUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RAHMİ YAMAK

  3. Döviz kuru değişimlerinin dış ticaret üzerine etkileri: Türkiye'nin yeni dış ticaret pazarlar arayışında seçilmiş ülke gurupları üzerine ekonometrik bir analiz

    The effect of exchange rate volatility on foreign trade: An econometric analysis for Turkey's research for new external trade market on the selected country groups

    MESUT YÜCESAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TORUN

  4. Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması

    The relationship between exchange rate volatility, foreign trade and employment: Turkey practice.

    FATİH AYHAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonomiSelçuk Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET AY

  5. Döviz kuru oynaklığının Türkiye'nin ihracatı üzerine etkisi

    Impact of exchange rate volatility on Turkey's export

    YAHYA KARAKÖZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriAnkara Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE BURÇA KIZILIRMAK YAKIŞIR