Döviz kuru ve oynaklığının ticari bankaların performansı üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
The effect of exchange rate and volatility on the of performance commercial banks: An application on Turkey
- Tez No: 640059
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER ÖZÇİÇEK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Bankalar, Döviz kuru, Döviz kuru oynaklığı, Karlılık, Mevduat bankaları, Panel veri modelleri, Ticari bankalar, Banking sector, Banks, Exchange rate, Exchange rate volatility, Profitability, Deposit banks, Panel data models, Commercial banks
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Esas amaçları kar elde etmek olan bankalar tasarruf fazlası olan kişi ve kuruluşlardan mevduat adı altında topladıkları fonları yatırımcılara ulaştırmada aracılık rolü üstlenmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bankalar bu fonları çoğunlukla yurtdışından borçlanarak elde etmekte ve yurtiçine kredi olarak kullandırmaktadır. Bu nedenle banka bilançolarında yabancı para birimi cinsinden varlık ve yükümlülükler olabilmektedir. Bu durum bir finansal aracı olarak ticari bankaları döviz kuru riskine maruz bırakmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası piyasalarda yabancı para birimi ile işlem yapan bankaları doğrudan etkilemektedir. Döviz kurlarındaki değişim bankaları uluslararası işlemler dışında dolaylı olarak müşterilerinden, yabancı piyasalarda rekabet, kredi talebi ve diğer bankacılık faaliyetleri üzerinden etkilemektedir. Döviz kurlarının banka karlılığı üzerindeki etkisini bilmek, uygun bir başa çıkma stratejisi oluşturmak açısından önemlidir. Bu çerçevede çalışmada; 2003:q1-2018:q3 dönemi aralığında Türkiye Bankacılık Sisteminde faaliyette bulunan mevduat bankalarının karlılığı üzerinde döviz kuru ve oynaklığının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada üç farklı banka grubu için üç farklı model oluşturulmuştur. Bu modeller Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen tahmincilerle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, reel döviz kuru ile ticari bankalarının performansı (ortalama aktif karlılığı, ortalama özkaynak karlılığı ve net faiz marjı) arasında istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, döviz kuru oynaklığı ile ortalama aktif karlılığı ve ortalama özkaynak karlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını, ancak özellikle yabancı sermayeli bankaların net faiz marjı ile döviz kuru oynaklığı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunduğunu göstermiştir.
Özet (Çeviri)
Banks, whose main purpose is to make a profit, play an intermediary role in the delivery to investors of funds collected under the name of deposits from individuals and organizations. Especially in developing countries such as Turkey, mostly banks to obtain these funds by borrowing from abroad and these funds lend to domestic market. Therefore, there may be assets and liabilities in foreign currency in the balance sheets of banks. This situation exposes commercial banks to exchange rate risk as a financial intermediary. The fluctuations in the exchange rate directly affect the banks transacting in foreign currency in international markets. Fluctuations in foreign exchange rates affect banks indirectly, except international transactions, it affects its customers through competition in foreign markets, credit demand and other banking activities. Knowing the impact of exchange rates on bank profitability is important in establishing an appropriate coping strategy. In this context, the effect of exchange rate and volatility on the profitability of commercial banks operating in Turkey Banking System was tried to be determined in the period range 2003: q1-2018: q3. For this purpose, three different models were created for three different bank groups in the study. These models were analyzed by estimators developed by Arellano (1987), Froot (1989) and Rogers (1993). Research findings show that there is a statistically significant and positive relationship between the real exchange rate and the performance of commercial banks (average return on assets, average return on equity and net interest margin). The findings also show that there is no significant relationship between exchange rate volatility and average return on assets and average return on equity, but there is a significant and negative relationship between the net interest margin of foreign banks and exchange rate volatility.
Benzer Tezler
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Yenileme yatırımları
Başlık çevirisi yok
OSMAN NURİ FİLİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN OKKA
- Tekstil boyamacılığında atık flottede boyama imkanları üzerine araştırma
Başlık çevirisi yok
MEHMET YAKARTEPE
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. KERİM DURAN
- İzmir bölgesi mandarinlerinin mikro-element durumu üzerinde araştırmalar
Başlık çevirisi yok
NİLGÜN SAATÇI
- Hazır giyim sanayiinin milli ekonomimizdeki yeri ve bir örnek çalışma
Başlık çevirisi yok
FERHAN DEMREN
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiGazi ÜniversitesiGiyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RASİH DEMİRCİ