Döviz kuru ve oynaklığının ticari bankaların performansı üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
The effect of exchange rate and volatility on the of performance commercial banks: An application on Turkey
- Tez No: 640059
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER ÖZÇİÇEK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 216
Özet
Esas amaçları kar elde etmek olan bankalar tasarruf fazlası olan kişi ve kuruluşlardan mevduat adı altında topladıkları fonları yatırımcılara ulaştırmada aracılık rolü üstlenmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bankalar bu fonları çoğunlukla yurtdışından borçlanarak elde etmekte ve yurtiçine kredi olarak kullandırmaktadır. Bu nedenle banka bilançolarında yabancı para birimi cinsinden varlık ve yükümlülükler olabilmektedir. Bu durum bir finansal aracı olarak ticari bankaları döviz kuru riskine maruz bırakmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası piyasalarda yabancı para birimi ile işlem yapan bankaları doğrudan etkilemektedir. Döviz kurlarındaki değişim bankaları uluslararası işlemler dışında dolaylı olarak müşterilerinden, yabancı piyasalarda rekabet, kredi talebi ve diğer bankacılık faaliyetleri üzerinden etkilemektedir. Döviz kurlarının banka karlılığı üzerindeki etkisini bilmek, uygun bir başa çıkma stratejisi oluşturmak açısından önemlidir. Bu çerçevede çalışmada; 2003:q1-2018:q3 dönemi aralığında Türkiye Bankacılık Sisteminde faaliyette bulunan mevduat bankalarının karlılığı üzerinde döviz kuru ve oynaklığının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada üç farklı banka grubu için üç farklı model oluşturulmuştur. Bu modeller Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen tahmincilerle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, reel döviz kuru ile ticari bankalarının performansı (ortalama aktif karlılığı, ortalama özkaynak karlılığı ve net faiz marjı) arasında istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, döviz kuru oynaklığı ile ortalama aktif karlılığı ve ortalama özkaynak karlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını, ancak özellikle yabancı sermayeli bankaların net faiz marjı ile döviz kuru oynaklığı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunduğunu göstermiştir.
Özet (Çeviri)
Banks, whose main purpose is to make a profit, play an intermediary role in the delivery to investors of funds collected under the name of deposits from individuals and organizations. Especially in developing countries such as Turkey, mostly banks to obtain these funds by borrowing from abroad and these funds lend to domestic market. Therefore, there may be assets and liabilities in foreign currency in the balance sheets of banks. This situation exposes commercial banks to exchange rate risk as a financial intermediary. The fluctuations in the exchange rate directly affect the banks transacting in foreign currency in international markets. Fluctuations in foreign exchange rates affect banks indirectly, except international transactions, it affects its customers through competition in foreign markets, credit demand and other banking activities. Knowing the impact of exchange rates on bank profitability is important in establishing an appropriate coping strategy. In this context, the effect of exchange rate and volatility on the profitability of commercial banks operating in Turkey Banking System was tried to be determined in the period range 2003: q1-2018: q3. For this purpose, three different models were created for three different bank groups in the study. These models were analyzed by estimators developed by Arellano (1987), Froot (1989) and Rogers (1993). Research findings show that there is a statistically significant and positive relationship between the real exchange rate and the performance of commercial banks (average return on assets, average return on equity and net interest margin). The findings also show that there is no significant relationship between exchange rate volatility and average return on assets and average return on equity, but there is a significant and negative relationship between the net interest margin of foreign banks and exchange rate volatility.
Benzer Tezler
- Tarihsel perspektiften kur savaşları ve küresel ekonomiye etkileri
Currency wars from historical perspective and its effects on the global economy
ZEYNEP MORÇİÇEK
- Türkiye ve Orta Afrika ülkeleri (CEMAC) arasındaki dış ticaret ilişkisi üzerinde ampirik çalışmalar
An empirical study on the foreign trade relationship between Turkey and Central African countries (CEMAC)
AHMED ALIFA KOTOKO
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP ARI
- Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ekonomileri ile dış ticaretinin ekonomik etkileri: Çekim modeli analizi
Economic impact of foreign trade of Turkey with members of Shanghai Economic Cooperation Organization: Gravity model analysis
MAHSUN AKÇELİK
- Döviz kuru oynaklığının Türkiye'nin tarımsal dış ticaretine etkisi
The effect of exchange rate volatility on Turkey's agricultural foreign trade
GÜNGÖR KARAKAŞ
Doktora
Türkçe
2015
EkonomiGaziosmanpaşa ÜniversitesiTarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLİSTAN ERDAL
- Sustained capital flows to emerging market economies
Gelişmekte olan piyasalara istikrarlı sermaye girişleri
ANIL TUĞRAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ METE HAN YAĞMUR