The relationship between selected determinants of market risk and the financial performance of participation banks in Turkey: A comparative study with conventional banks
Türkiye'deki katılım bankalarının finansal performansı ile piyasa riskin seçilen belirleyiciler arasındaki ilişki: Konvansiyonel bankalarla karşılaştırmalı bir çalışma
- Tez No: 700989
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ OMAR KACHKAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Aktif Getirisi, Katılım Bankaları, Kovansiyonel Bankaları Özkaynak Getirisi, Piyasa riski, Türkiye, Bankacılık sektörü, Finansal performans, Getiri, Getiri-risk ilişkisi, Katılım bankacılığı, Konvansiyonel bankacılık, Pazar riski, Banking sector, Financial performance, Return, Gain-risk relation, Participation banking, Conventional banking, Market risk
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İbn Haldun Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, piyasa riskinin seçilen belirleyicileri ile Türkiye'deki katılım bankalarının finansal performansı arasındaki ilişkiyi araştırmak ve konvansiyonel bankalarla karşılaştırmaktır. Piyasa riski belirleyicileri, faiz oranı (INT), döviz kuru (FX), enflasyon (INFL) ve kişi başına GSYİH'dir ve her iki banka için finansal performans belirleyicileri, varlıkların getirisi (ROA) ve özkaynak getirisidir (ROE). Türkiye'de faaliyet gösteren 3 katılım bankası ve 5 konvansiyonel banka için kullanılan ikincil veriler bulunmaktadır. Çalışmanın dönemi 2010-2019 yılları arasındadır. Çalışmada uygulanan testler, Artırılmış Dickey Fuller Birimi Kök testi, Johansen eş-bütünleşme testi ve Granger Nedensellik testi gibi panel veri testleri uygulanmıştır.Çalışmanın sonuçları, Türkiye'deki katılım bankalarının aktif getirisi ve özkaynak karlılığı ile faiz oranı, döviz kuru, enflasyon oranı ve kişi başına GSYİH'nin son derece önemli pozitif uzun dönemli bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna varmaktadır. Ancak, değişkenler kısa vadede birbirleriyle önemli ölçüde ilişkili değildir. Geleneksel bankalar için uzun vadede katılım bankalarına kıyasla daha az önemli olumlu etki görülmektedir. Türkiye'deki katılım ve konvansiyonel bankaların finansal performansının belirlenmesinde örneklem büyüklüğünün artırılması ve daha fazla belirleyici faktörlerin yer alması ilerideki çalışmalar için önerilmektedir.
Özet (Çeviri)
The main purpose of this study is to investigate the relationship between the selected determinants of market risk with the financial performance of participation banks in Turkey and compare it with conventional banks. The market risk determinants are interest rate (INT), the exchange rate (FX), inflation (INFL), and GDP per capita. The financial performance determinants for both participation and conventional banks are, return on assets (ROA) and return on equity (ROE). There are secondary data used for 3 participation banks and 5 conventional banks performing in Turkey. The time period of this study is from the year 2010 to 2019. The tests applied in the study are panel data tests like the Augmented Dickey-Fuller Unit Root test, Johansen co-integration test, and Granger Causality test by using the E-views program. The study results conclude that interest rate, exchange rate, inflation rate, and GDP per capita have a highly significant positive long-run relationship with return on assets and return on equity of participation banks in Turkey. However, the variables are not significantly related to each other in the short run in the interval time of lag 2. There is less significant positive effect shown for conventional banks compared to participation banks in the long run. It is recommended for future studies to increase the sample size and include more determinant factors to determine the financial performance of participation and conventional banks in Turkey
Benzer Tezler
- The global financial crisis and contagion of its effects on emerging market economies
Global finansal kriz ve gelişmekte olan piyasalara bulaşma etkisi
XIN ZHAO
Doktora
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET KUTLUĞHAN SAVAŞ ÖKTE
- Türkiye elektrik piyasasında istatistiksel yöntem ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak kısa vadeli gün öncesi elektrik fiyatı tahmini için hibrit bir yaklaşım
A hybrid approach short-term day-ahead electricity price forecasting in the turkish power market using statistical method and machine learning algorithms
CEMRE NUR GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞULE ITIR SATOĞLU
- Borsa İstanbul imalat sanayi sektörüne kayıtlı firmaların finansal risk yönetimlerinde türev ürün kullanımı ve belirleyicileri
Derivative usage and determinants in financial risk management of registered corporations in Borsa İstanbul manufacturing sector
CENGİZ GÜÇVER
Doktora
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
- BIST Banka Endeksi belirleyicilerinin Fourier yaklaşımı ile ekonometrik analizi
Econometric analysis of BIST Bank Index determinants with Fourier approach
MUSTAFA AKİF ASLAN
Doktora
Türkçe
2025
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT İLHAN
- Financial analysis and determinants of foreign direct investments in the oil sector in the northern region of Iraq
Kuzey Irak'ın petrol sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımların finansal analizi ve etkili faktörler
NAJI MASEEHO ODEL
Doktora
İngilizce
2022
MaliyeKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiBiyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. CUMA AKBAY