Türkiye'deki bankaların karlılığını etkileyen faktörlerin panel veri ve lasso regresyon yöntemi ile analizi
Analysis of factors affecting profitability of banking sector in Turkey with panel data and lasso regression method
- Tez No: 711135
- Danışmanlar: PROF. DR. OLÇAY ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, İstatistik, Banking, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 84
Özet
Türkiye'deki finansal sektör içerisinde büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün karlılık göstergelerini etkileyen faktörlerin incelendiği tezde 2020 yılı içerisindeki aktif büyüklüğüne göre sıralanan ilk 10 mevduat bankasının aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı rasyolarına etki eden faktörlerin analizi yapılmıştır. Rasyoların analizi yapılırken zaman ve yatay kesit bileşenlerini içeren panel veri analizi ve model seçiminde değişkenlerin katsayılarını sıfıra yaklaşarak modelde en anlamlı değişkenlerin kalmasını sağlayan LASSO regresyon yöntemi kullanılmıştır. Analizler yapılırken R programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı için ayrı ayrı modeller kurulmuş ve panel veri için kurulan modellerde havuzlanmış panel veri modeli anlamlı bulunmuştur. Aktif karlılığı için bankaların mevduat, özkaynak, takibe dönüşüm oranı ve sektöre göre aktif payları anlamlı bulunurken, özkaynak karlılığı için bankaların mevduat, takibe dönüşüm oranı ve sektöre göre aktif payları anlamlı bulunmuştur. LASSO regresyon yöntemi ile analiz yapıldığında ise modelden sadece mevduat değişkeninin dışlandığı ve diğer değişkenlerin modelde kaldığı görülmüştür. Yapılan genel değerlendirme sonucunda ise bankaların güçlü sermaye yapısına sahip olmalarının banka karlılığı üzerinde olumlu etkide bulunduğu sonucu elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, factors affecting the profitability indicators of the banking sector, which has a large share in the financial sector in Turkey, are examined by analyzing the factors affecting the return on assets and return on equity ratios of the top 10 deposit banks in 2020 ranked according to their asset size. While analyzing the ratios, panel data analysis including time and cross-section components and LASSO regression method were used in the model selection, which ensures that the coefficients of the variables approach zero and the most significant variables remain in the model. R program was used while performing the analyses. As a result of the analyses, separate models were established for return on assets and return on equity, and the pooled panel data model was found to be significant among the models established for panel data. While deposits, equity, NPL ratio and sectoral allocation of assets were found to be significant for the return on assets; deposits, NPL ratio and sectoral allocation of assets were found significant for the return on equity of the banks. With LASSO regression method, it was seen that only the deposit variable was excluded from the model and the other variables remained in the model. As a result of the general evaluation, it was concluded that strong capital structure of the banks had a positive effect on the profitability.
Benzer Tezler
- Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period
ALİ BORAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK
- Türkiye'deki özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının belirleyicileri
Financial performans indicators of private and foreign deposit banks in Turkey
SELDA IŞIKTAN
- Türkiye'deki kamu bankaları ve özel bankaların performansını etkileyen faktörler: Panel veri analizi
The factors affecting the performance of the Turkish state and private banks: Panel data analysis
İLKNUR TEKİN
- Muhasebede ihtiyatlılık kavramı: Borç sözleşmeleri, sürdürülebilirlik raporlaması ve kriz dönemlerinde bankaların kredi kapasitesi üzerinde ihtiyatlı muhasebe uygulamalarının analizi
The principle of accounting conservatism: Analysis of conservative accounting practices on debt contracts, sustainability reporting and banks' credit capacity in crisis periods
DESTAN HALİT AKBULUT
- Türkiye'deki katılım bankalarının kârlılığının ekonometrik analizi
Econometric analysis of profitability of participation bank in Turkey
SİNAN EMRE KURTAAL