Turkısh Lira (TRY) depreciation: Finding the biggest reason
Türk Lirasi (TRY) artışı: En büyük nedenini bulması
- Tez No: 724139
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERKAN ALSU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 76
Özet
Döviz kuru, büyük önemi ve bir bütün olarak bir ülkenin halkının ve ekonomisinin hayatında oynadığı rol nedeniyle her zaman çok tartışılan ve odaklanılan bir konu olmuştur. Bu nedenle, Türkiye'de döviz kurunu etkileyen en büyük faktör veya faktörlerin incelenmesi ve bulunması gerekli görülmüştür. Çalışmada, 2005'in yeniden değerlendirilmesinden sonra 2020'nin sonuna kadar verilerin aylık gözlemlerini toplanmıştır. Ayrıca, çoklu regresyon, korelasyon matrisleri, hem kısa hem de uzun vadeli ilişkiyi gösteren eşbütünleşme analizi (ARDL) ve Granger nedensellik testinin değiştirilmiş bir versiyonu olan Toda ve Yamamoto'nun (1995) sonuçlarına göre, Türk Lirası (TRY) üç farklı değişkenden (faiz oranları, ticaret ve enflasyon oranı) etkilenmektedir. Çalışmanın sonucuna göre, döviz kuru ile enflasyon arasında güçlü bir çift yönlü nedensellik ve döviz kuru ile faiz oranı arasında orta çift yönlü bir nedensellik ve ticaret dengesinden döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The exchange rate has always been of much debate and focus, owing to the fact it's paramount importance and the role it plays in the lives of the people and economy of a country as a whole. Hence, the thesis deemed it necessary to examine and find the biggest factor or factors that affected the rate of exchange in Turkey. In the thesis collected monthly observations of the data after the revaluation of 2005 until the very end of 2020. Furthermore, using correlation matrices, cointegration analysis (ARDL) which indicated both short-run and long-run relationship, and the Toda and Yamamoto's (1995) which is a modified version of the Granger causality test found that the Turkish Lira (TRY) is affected by three different variables (interest rates, trade, and the inflation rate). The result of this thesis has indicated a strong bidirectional causality between the rate of exchange and inflation and a medium bidirectional causality between the rate of exchange and interest rate and unidirectional causality from the balance of trade to the rate of exchange.
Benzer Tezler
- Finansal kurumlarda faiz riski yonetimi
Interest rate risk management in financial institutions
BARBAROS ÇITMACI
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Özelleştirme ve özelleştirmede yatırım bankalarının rolü ve Petlas uygulamalı örneği
Privatization and the role of investment banks in the privatization process and Petlas case study
GONCA KARAÜÇ
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Kur riski korunma stratejileri: Türkiye uygulamaları
Currency risk protection strategies: The case of Turkey
FIRAT YEĞİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriTrakya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA CESUR