The cointegration and causality relationship between consumer price index and domestic producer price Index: Turkish case (2006:01-2021:12)
Tüketici fiyat endeksi ve yurtiçi üretici fiyat endeksi arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (2006:01-2021:12)
- Tez No: 746091
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET KUTLUĞHAN SAVAŞ ÖKTE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 101
Özet
Enflasyon göstergesi olarak kullanılan fiyat endekslerindeki dalgalanmaların izlenmesi, fiyat istikrarının sağlanmasında ve ekonomik büyümenin sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Fiyat endeksleri arasındaki ilişki, özellikle enflasyonun kaynağı ve yapısı hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Bu tez, Türkiye'de 2006:01-2021:12 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisini ampirik bir çerçevede incelemektedir. Bu kapsamda, zaman serilerinin durağanlığını kontrol etmek için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra, seriler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit etmek için Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testinin sonuçları, değişkenler arasında en az bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermiştir. Ardından, değişkenlerin uzun ve kısa dönem dinamiklerini gözlemlemek için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kurulmuştur. Son olarak, iki değişken arasındaki kısa dönemli ilişkinin yönünü bulmak için hata düzelme modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi sonuçları, Türkiye'de 2006:01-2021:12 döneminde değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, nedenselliğin yönü kısa dönemde YÜFE'den TÜFE'ye doğru bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
The observation of the fluctuations in price indexes, which are used as inflation indicators, has a significant role in maintaining price stability and sustaining economic growth. The relationship between price indexes is especially crucial in terms of providing information about the source and structure of inflation. This thesis examines the cointegration and causality relationship between the Consumer Price Index (CPI) and the Domestic Producer Price Index (DPPI) over the period 2006:01-2021:12 in Turkey with an empirical perspective. In this context, the Augmented Dickey Fuller (ADF) and the Phillips Perron (PP) unit root tests were employed to check stationarity of the time series. Then, the Johansen's cointegration method was utilized to detect the existence of long-term cointegration relationship between the series. The outcomes of the Johansen's cointegration test indicated the presence of at least one cointegration relation among variables. After that, the Vector Error Correction Model (VECM) was constructed to observe long and short run dynamics of the series. Finally, the Vector Error Correction (VEC) based Granger causality test was performed to find out the direction of the short-run relationship between two series. The findings of the causality test revealed a one-way causality between the series over the period 2006:01-2021:12 in Turkey. Besides, the direction of short-run causality was found from the DPPI to the CPI.
Benzer Tezler
- Bazı makroekonomik göstergelerle tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği
Investigation of relationship between consumer price index and some macroeconomic indicators: The case of Turkey
ÜMMÜ SELİN TEKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CEM KADILAR
- Türk imalat sanayiinde ücret-fiyat spirali: Çok değişkenli zaman serileri analizi
Wage-price spiral in turkish manufacturing industry: A multi-variable time series analysis
NİHAL ÖZKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET AKİF ARVAS
- Yoksulluğun terörizm üzerindeki etkisi: Farklı gelir grubuna ait ülkeler için panel veri analizi
The effect of poverty on terrorism: A panel data analysis for countries belonging to different income groups
FUAT KIPIRTI
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CÜNEYT KILIÇ
- Bölgesel tabanlı konut fiyat endeksi ile makro ekonomik faktörler arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi: Tr33 bölgesi örneği
Econometric analysis of the relationship between regionally based house price index and macroeconomic factors: The case of Tr33 region
BURAK ŞAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriKütahya Dumlupınar ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN
- Yemen ekonomisinde işsizliği etkileyen faktörler: Ekonometrik bir analiz
The factors affecting unemployment in the economy of yemen: An econometric analysis
BASHEER AL-ATHWARİ