Geri Dön

Katılım endeksi ve Borsa İstanbul'da yer alan endekslerde zayıf formda etkinlik ve takvim anomalilerinin incelenmesi

Examining the weak-form efficiency and calendar anomalies of the participation index and indices in Borsa İstanbul

  1. Tez No: 762037
  2. Yazar: KÜBRA BEYZA ŞENGEZER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. İHSAN ERDEM KAYRAL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 100

Özet

Anomali üzerine birçok akademik çalışma vardır, Ekonometrik çalışmalar dikkate alındığında kullanılan zaman serilerinde doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmek ve durağan durumların varlığı hakkında tahminlerde bulunmak önemlidir. Literatürdeki birçok birim kök testinin gelişimi ve çeşitliliği ivme kazanmaya devam etmektedir. Çalışmanın amacı, Katılım Endeksi ve Borsa İstanbul'da yer alan bazı endekslerde zayıf formda etkinliklerin araştırılması ve söz konusu endekslerde anomalilerin incelenmesidir. Çalışma kapsamında Türkiye'de işlem gören endekslerin faaliyete başlamasından günümüze kadar olan dönemde on endeksin günlük kapanış fiyatları kullanılırken, ADF, PP testleri ile yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmış, ay içi etkisi ve ay dönümü anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın ampirik bölümünde“EVİEWS”programı kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

There are many academic studies on anomaly, When considering econometric studies, it is important to obtain accurate and consistent results in the time series used and to make predictions about the existence of stationary states. The development and diversity of many unit root tests in the literature continues to gain momentum. The aim of the study is to investigate the weak activity in some indices included in the Participation Index and Borsa Istanbul and to examine the anomalies in these indices. In the scope of the study, the aim of the study is to use the daily closing prices of ten stock indices traded on the stock markets in Turkey during the and ADF, PP tests and structural break unit root tests were applied, it was investigated whether the intra-monthly effect and Turn-of-the-Month anomalies were observed. A literature review has been conducted on the subject and an empirical study was conducted. The“EVIEWS”program was used in the empirical part of the study.

Benzer Tezler

  1. Borsa İstanbul'da Katılım 30 endeksinde yer alan imalat sektörü işletmelerinin finansal performans incelenmesi

    Financial performance analysis of manufacturing sector enterprises included in the Borsa Istanbul participation 30 Index

    LEMNEYE SİDİ MALECK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY TELLİOĞLU

  2. Fama-French faktör modelleriyle oluşturulan portföylerin davranışsal açıdan test edilmesi: Borsa İstanbul'da hibrit bir model uygulaması

    Behavioral evaluation of Fama-French factor model-based portfolios: A hybrid model application in Borsa Istanbul

    DİLER TÜRKOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeHitit Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATİH KONAK

  3. Portföye seçilecek varlıklarda makine öğrenmesi kullanımı: BIST katılım 30 endeksi üzerine bir uygulama

    Using machine learning in assets to be selected for portfolio: An application on BIST participation 30 index

    ÜMİT HASAN GÖZKONAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeManisa Celal Bayar Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT KARĞIN

  4. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye hisse senedi piyasalarındaki derinlik ve oynaklık üzerine etkisi: Borsa İstanbul'da bir uygulama

    Impact of pension investment funds over depth and volatility in Turkish stock markets: An application in Exchange İstanbul (BIST)

    İSMAİL SOLAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÇELENK

  5. Türkiye'de katılım bankalarının performansının sürdürülebilirlik çerçevesinde analizi

    Analyzing the performance of participation banks in Turkey within the framework of sustainability

    ESRA EKİCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR ÇAKAN