Yeni nesil yapay zeka (Metasezgisel) optimizasyon algoritmaları ile portföy optimizasyonu
Portfolio optimization with new generation artificial intelligence (Metaheuristic) optimization algorithms
- Tez No: 763908
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Maliye, Bankacılık, Economics, Finance, Banking
- Anahtar Kelimeler: Metasezgiseller, Optimizasyon, Optimizasyon algoritmaları, Ortalama varyans portföy teorisi, Portföy optimizasyonu, Risk portföy yönetimi, Yapay zeka, Metaheuristics, Optimization, Optimization algorithms, Mean variance portfolio theory, Portfolio optimization, Risk portfolio management, Artificial intelligence
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Tez çalışması kapsamında, portföy yatırımlarında yer alan hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin ağırlıklarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek yapay zeka metasezgisel algoritmalar tanıtılmaktadır. Hisse senetlerine ait fiyatlar serbest piyasada belirlenirken, günlük fiyat değişimlerine bağlı olarak yatırım kategorisinde riskli varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Risk ile getiri arasında pozitif yönlü ilişki vardır ve bu nedenle portföy yönetiminde risk ile getiri arasında denge kurmak yatırımcılar için oldukça kritik ve önemlidir. Yapay zeka metasezgisel algoritmalar kullanılarak hisse senetlerinin getiri ve standart sapması dikkate alınmak suretiyle, getiri ve risk arasında optimizasyon analizi yapılmaktadır. Çalışma kapsamında son dönemde geliştirilmiş metasezgisel algoritmalarında Jaya Algoritması, Öğretme-Öğrenme Tabanlı Algoritma ve Çiçek Tozlaşma Algoritmaları detaylı tanıtılmaktadır. Bu algoritmalar kullanılarak ilk olarak BIST 30 hisse senetleri için optimizasyon analizi yapılmakta ve bu üç algoritmadan elde edilen sonuçların detaylı kıyaslaması yapılmaktadır. İkinci aşamada ise Borsa İstanbul'da işlem gören endeksleri kapsayacak şekilde optimizasyon analizi genişletilmekte ve 2000 yılından itibaren endeks bazlı optimizasyon analizi yapılarak yatırımcıların sektörel eğilimi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, metaheuristic artificial intelligence algorithms are being introduced that can be used in determining stocks and their weights in a portfolio. Stock prices are determined in the free market and are considered as risky assets in the investment category depending on daily price changes. Optimization analysis is made between return and risk with artificial intelligence metaheuristic algorithms by taking into account the return and standard deviation of stocks. Within the scope of the study; Jaya Algorithm, Teaching-Learing Based Algorithm and Flower Pollination Algorithms, which are recently developed artificial intelligence algorithms, are introduced. By using these algorithms, optimization analysis is first performed for BIST 30 stocks and detailed comparison of the results obtained from these three algorithms is made. In the second stage of the study, the optimization analysis is expanded as including the indices that are traded in Borsa Istanbul, and the sectoral tendency of the investors is evaluated by making index-based optimization analysis since 2000.
Benzer Tezler
- İzmir'de bazı yolların kapatılarak yaya bölgeleri oluşturma da kent peyzajını geliştirme açısından yeniden planlanması üzerinde araştırmalar
Başlık çevirisi yok
BAHAR TÜRKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Şehircilik ve Bölge PlanlamaEge ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
- Bazı yer ve sırık fasulye çeşitlerinde optimal melezleme şartlarının tespiti üzerine bir araştırma
Başlık çevirisi yok
TÜRKAN KOÇLU
- Makro besin elementlerinin (NPK) İzmir'de Mayıs ayında açığa dikilen 4-6 cm çevre büyüklüğündeki Gladiolus cinsine ait“hunting song”ve“Novalüx”kültür çeşitlerinin yumrularının gelişmeleri üzerine etkileri
Başlık çevirisi yok
TAHA ALİ AMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
ZiraatEge ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ADNAN HATİPOĞLU
- Dokuma kumaşlarda örgü tipinin ham kumaşın boyutları ve geometrik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması
Başlık çevirisi yok
EMEL ÖNDER
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNGÖR BAŞER
- Gebelik ve doğum olgularında prolaktin düzeylerinin değerlendirilmesi
The Evaluation of prolactin values during pregnancy labour and in deliveries
TÜLİN AKAN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1987
Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi ÜniversitesiKadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. MÜLAZIM YILDIRIM