Türk bankacılık sisteminde varlık yönetim şirketlerinin rolü ve bankaların kredi tayınlamasına etkisi
The role of asset management companies in the Turkish banking system and the impact on credit rationing of banks
- Tez No: 772521
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ CENAP MENGÜ TUNÇAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Teorisi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
İktisadi aktörlerin temel amacı kar maksimizasyonunu sağlamaktır. Bu durum bankacılık sektörü için de geçerlidir. Ekonomide yer alan tüm sektörler kendi içlerinde birbirinden farklı karlılık ve risk oranlarına sahiptirler. Bankacılık sektörünün aktifleri içerisinde en büyük paya sahip kredilerinin risk yapısı da karlılığın önemli belirleyicisi olmaktadır. Bankacılık sektöründe kredilerin amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmaması ve ödemelerin planlanan vadede gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi, kredi verilenin ödeme kabiliyeti tespitinin doğru yapılabilmesi riski belirlemektedir. İktisat teorisinde piyasalarda asimetrik bilgeye dayalı ters seçim probleminin oluşması, kredilerin geri ödenmeme riskini artırabilmektedir. Bu çalışmada bankaların, piyasada artan risk karşısında, riski transfer ettikleri varlık yönetim şirketlerinin varlığında ve yokluğunda kredi tayınlaması yapıp yapmadıkları analiz edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, varlık yönetim şirketlerinin öncesi ve sonrasını içeren Aralık 2002 ile Mayıs 2020 arasındaki aylık veriler kullanılarak iki farklı döneme özgü ampirik VAR analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, varlık yönetim şirketlerinin olmadığı dönemde bankaların kredi riskindeki artışların, varlık yönetim şirketlerinin olduğu döneme göre daha fazla kredi tayınlamasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The main purpose of the actors in supply side of the market in economics is to ensure profit maximization. This is also true for the banking sector. All sectors in the economy have different profitability and risks within themselves. The risk structure of loans, which have the largest share in the assets of the banking sector, is also an important determinant of profitability. In the banking sector, the risk is determined by whether the loans are used in accordance with the purpose, whether the payments are made in the planned maturity, and whether the solvency of the borrower is determined correctly. In economic theory, the existence of asymmetric information in the markets makes this determination difficult and may increase the repayment risk of loans. In this study, it is tried to analyze whether banks restrict their lending behavior (credit rationing) when they encounter increasing credit risk in the market due to asymmetric information in economic theory according to terms, which there are asset management companies, that banks transfer their credit risks. In this study, an empirical VAR analysis was conducted by using monthly data, classified into two groups according to the terms, which there are asset management companies and there are not, from December 2002 to May 2020. According to the result of the analysis, it was concluded that the increase in the credit risk cause more credit rationing in the term, which there are no asset management companies, comparing to term, which there are asset management companies.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sisteminde kredi risk yönetiminde takibe dönüşüm oranlarında gerçekleştirilen iyileştirmelerin ekonomik göstergeler üzerine etkisi
The effect of improvements in npl ratios in credit risk management in Turkish banking system on economic indicators
ORHAN AKTUĞ
Doktora
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul Okan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri
Analysis of nonperforming loans in Turkish banking sector and policy recommendations for implementation
CEMAL KARAMUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
- Yeni finansal mimaride bankacılık kredi sisteminde donuk alacaklarının yönetimi ve bir uygulama
New financial architecture in the banking credit system management of non-performing loans and an application
AŞKIN ORDU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERVER DEMİRCİ