COVID-19 pandemi dönemi BIST'da işlem gören bankaların finansal performansının farklı kriter ağırlıklandırma yöntemleri ile çok kriterli karar analizi
Multi-criteria analysis of the financial performance of banks traded on BIST with different criteria weighting methods during the COVID-19 pandemic period
- Tez No: 784534
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AZİZE GÜL EMEL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Yöneylem Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 214
Özet
Çalışmanın amacı, COVID-19 PANDEMİ döneminin Borsa İstanbul (BIST)`da faaliyet gösteren bankaların finansal performansları üzerindeki etkilerini incelemek ve bankaların bu dönemdeki finansal performanslarını karşılaştırmaktır. Ayrıca çalışma seçilen üç Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemini kullanarak elde edilen sıralamaların benzerliğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada; bankaların finansal performanslarını ölçme aşamasında, kriterlerin ağırlıklık değerlerini belirlemek ve bankaların performanslarını sıralamak amacıyla ÇKKV yöntemleri kullanılmıştır. Bankalara ait finansal oranlar kriter olarak belirlenmiştir. Bu kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi için iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlar; Objektif ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC yöntemi ile Subjektif ağırlıklandırma yöntemi olan DEMATEL yöntemidir. Alternatiflerin sıralanması için; ÇKKV yöntemlerinden Amerikan okuluna ait VİKOR, TOPSIS ve Avrupa okuluna ait PROMETHEE II yöntemleri tercih edilmiştir. Çalışma, söz konusu bankaların COVID-19 Pandemi öncesi için 2019 yılına, pandemi dönemi için ise 2020 ve 2021 yılına ait finansal performans oranlarını kapsamaktadır. Ayrıca bütünleşik bir sıra elde etmek amacıyla BORDA Sayım yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada seçilen üç sıralama yöntemi kullanarak elde edilen sıralamaların benzerliğini analiz etmek için Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Her bir karar matrisi için her üç ÇKKV yöntemi ile (TOPSIS- VİKOR – PROMETHEE II) ve BORDA Sayım Yöntemi ile her biri ayrı iki ağırlıklandırma yöntemi (DEMATEL – CRITIC) ve farklı yılları kapsayan (2019-2020-2021) her yöntem için 6 ayrı sıralama olmak üzere toplam 24 adet sıralama elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, bankaların finansal performansının 2021 yılı boyunca önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışma sonunda, COVID-19 Pandemi döneminde en başarılı ilk iki banka; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası olmuştur. COVID-19 Pandemi öncesinde ve COVID-19 Pandemi döneminde performansı en iyi olan bankalar kalkınma bankaları, performansı en kötü olan bankalar ise kamu bankaları olmuştur. Ayrıca bankaların finansal oranları incelendiğinde, COVID-19 Pandemi döneminde, pandeminin olmadığı döneme göre daha fazla düşüş yaşandığı gözlenmiştir. CRITIC yöntemi ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde; en önemli ağırlığın Likit Aktifler/Toplam Aktifler (%13) kriterine, DEMATEL yönteminde en önemli ağırlığın Ortalama Öz kaynak Kârlılığı (%12,2) kriterine ait olduğu tespit edilmiştir. Yöntemler kıyaslandığında ise en iyi sıralamaları veren yöntemin PROMETHEE II yöntemi olduğu, en kötü sıralamaları veren yöntemin ise VİKOR yöntemi olduğu görülmüştür.Ağırlıklandırma yöntemleri kıyaslandığında; çalışma kapsamında nicel veriler için Objektif yöntemlerin daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of the study is to examine the effects of the COVID-19 Pandemıc period on the financial performance of banks operating in Borsa Istanbul (BIST) and to compare the financial performances of banks in this period. In addition, the study aims to analyze the similarity of the rankings obtained using the selected three Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. The data set of the study will be used for the financial data of the banks traded in BIST in Turkey for 2019 for the pre-COVID-19 Pandemıc, 2020 and 2021 for the Pandemıc period. In the study, financial ratios were used to determine financial performance, objective weighting method CRITIC and SUBJECTIVE weighting method DEMATEL were used to determine the weights of these ratios. Among the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods, VİKOR, TOPSIS, which belongs to the American school, and PROMETHEE II, which belongs to the European school, were preferred for the financial performance rankings of the banks. In addition, BORDA Count Method was used to obtain an integrated sequence. Whether there is a relationship between MCDM methods and ranking performances was examined with the Sperman rank correlation coefficient. For each decision matrix, there are 6 separate count for each of the three MCDM methods (TOPSIS- VİKOR - PROMETHEE II) and the Board Count Method with two separate weighting methods (DEMATEL - CRİTIC) and for each method covering different years (2019-2020-2021). A total of 24 rankings were obtained. The results show that the financial performance of banks is significantly higher throughout 2021. At the end of the study, the first two most successful banks during the COVID-19 Pandemıc period; It became the Development and Investment Bank of Turkey and the Industrial and Development Bank of Turkey. Before the COVID-19 Pandemic and during the COVID-19 Pandemic period, the banks with the best performance were development banks, while the banks with the worst performance were public banks. In addition, when the financial ratios of banks are analyzed, it has been observed that there has been a greater decrease in the period of the COVID-19 pandemic than in the period without the COVID-19 Pandemic. The most important criteria are; It has been determined that the most important weight among the weights obtained by the CRITIC method belongs to the Liquid Assets / Total Assets (13%) criterion, and the most important weight belongs to the Average Equity Profitability (12.2%) criterion in the DEMATEL method. When the methods were compared, it was seen that the method that gave the best rankings was the PROMETHEE II method, and the worst rankings were obtained from the VIKOR method.When weighting methods are compared; Objective methods have been observed to give better results for quantitative data within the scope of the study.
Benzer Tezler
- Covid-19 pandemisi sürecinde ekonomik önlem paketlerinin pay senedi getiri performansına etkisinin olay çalışması yöntemi ile incelenmesi: BİST seçilmiş sektörler üzerine bir uygulama
Investigation of the effect ofeconomic measure packages on stock certificate performance by event study method during the COVID-19 pandemic: An aplication on BIST selected sectors
MEHMET SİNAN ZENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiKütahya Dumlupınar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN ÇELİKKOL
- Covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul'da işlem gören işletmelerin faaliyet ve finansal kaldıraç dereceleri üzerine etkileri: Ampirik bir uygulama
The impacts of the Covid-19 pandemic on the operational and financial leverage ratios of companies traded on Borsa İstanbul: An empirical application
SERDAR EROL SİMİT
- COVID 19 salgınının BİST 100 endeksinde yer alan şirketler üzerine etkisi
The impact of COVID-19 outbreak on companies in BIST100 index
FATMA YAYLA
- COVID 19'un Borsa İstanbul'da işlem gören sağlık işletmelerinin finansal tablolarına etkisi (Karşılaştırmalı analiz ve oran analizi yöntemi)
Effect of COVID 19 financial statements of healthcare businesses traded in Borsa Istanbul (Comparative analysis and ratio analysis method)
ELA ŞENER
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NECMİYE SERAP VURUR
- Finansal başarısızlık tahmin modellerinin karşılaştırılması: BİST gıda ve içecek sektöründe bir uygulama
Comparison of financial failure prediction models: An application of BIST in the manufacturing sector
MEHMET ÇAĞRI YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
İşletmeÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜREYYA YILMAZ ÖZEKENCİ