Piyasa riski ölçümü ve tahmini: Riske maruz değer ve derin öğrenme metodu ile G-20 ülkeleri kıyaslaması
Market risk measurement and estimation: Value at risk and comparison of G-20 countries with deep learning method
- Tez No: 785148
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BURCU ASLANTAŞ ATEŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, G-20 ülkeleri, Monte Carlo benzetimi, Piyasa risk endeksi, Risk derecelendirmesi, Risk değerlendirmesi, Risk tahmini, Riske maruz değer, Tarihsel simülasyon yöntemi, Varyans-koveryans yöntemi, Deep learning, G-20 countries, Monte Carlo simulation, Market risk index, Risk rating, Risk assesment, Risk forecasting, Value at risk, Historical simulation method, Variance-covariance method
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal piyasaların küreselleşmesiyle piyasa riskinin tanımlanması ve yönetilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada piyasa riskinin tanımlanması için kullanılan risk ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Örnek uzay olarak seçilen G-20'deki Avrupa ülkelerinin borsalarında işlem gören bankalardan oluşturulan portföyle riske maruz değer ölçümü yapılmıştır. Riske maruz değer ölçümü yapılırken parametrik (varyans-kovaryans), tarihsel simülasyon ve Monte Carlo simülasyon metotları kullanılmıştır. Riske maruz değer ölçümünde bu metotlara ek olarak volatilite bazlı ölçümlerde oldukça başarılı olan GARCH yöntemi de kullanılmıştır. Riske maruz değerin güven aralığı dışında kalan alanlardaki başarısının düşük olması sebebiyle ek olarak beklenen eksiklik ölçümü de yapılmıştır. Hem riske maruz değer hem de beklenen eksiklik ölçümü kullanılarak ülke kıyaslaması yapılmıştır. Bu kıyaslamaya ek olarak tez aşamasında devam eden Ukrayna-Rusya savaşının aynı örnek uzayda yer alan ülkelere etkileri de gözlemlenmiştir. Çalışmada riske maruz değer hesaplamalarına ek olarak riske maruz değer tahminlemesi yapılmıştır. Riske maruz değer tahminlemesi yapılırken derin öğrenme modelleri kullanılmıştır. Derin öğrenme modeli olarak NarNet kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
With the globalization of financial markets, defining and managing market risk has gained importance. In this study, risk measurement methods used to define market risk are explained. Value at risk was measured with the portfolio created from the banks traded in the stock exchanges of the European countries in the G-20 selected as the sample space. Parametric (variance-covariance), historical simulation and Monte Carlo simulation methods were used while measuring value at risk. In addition to these methods, the GARCH method, which is very successful in volatility-based measurements, was also used in the measurement of value at risk. Due to the low success of the value-at-risk in areas outside the confidence interval, an additional expected deficiency measurement was made. Country comparison was made using both value at risk and expected deficiency measurement. In addition to this comparison, the effects of the Ukraine-Russia war, which continued at the thesis stage, on the countries in the same sample space were also observed. In addition to the value-at-risk calculations, the value-at-risk estimation was made in the study. Deep learning models were used while estimating the value-at-risk. NarNet was used as a deep learning model.
Benzer Tezler
- Menkul kıymet yatırımları açısından sermaye piyasası kanununa göre yayınlanan finansal tablo ve raporların yeterliliği
Başlık çevirisi yok
HAMDİ AYDIN
- The Effect of government price support on wheat farming and wheat marketing in Turkey
Başlık çevirisi yok
GÜNEŞ GÜLSEN ÖZEL
Yüksek Lisans
İngilizce
1987
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİM DOĞRUSÖZ
- Çekirdeksiz kuru üzümde uygulanan politikanın Ege Bölgesinde üretim ve üretici açısından sonuçlarının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
GÜVEN ÖZERİN
- Sivas'ta kadınların işgücüne katılım farklılıkları
Başlık çevirisi yok
BİNNUR ERCEM
Yüksek Lisans
Türkçe
1984
SosyolojiCumhuriyet ÜniversitesiKurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FARUK KOCACIK