Geri Dön

Yapay zeka yöntemleriyle hisse senedi fiyatının öngörülmesi

Stock market prediction using artificial intelenge metyhods

  1. Tez No: 847456
  2. Yazar: MEHMET HARUN SONGÜN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MURAT AKBALIK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Maliye, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği, Tahmin, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, Prediction
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 333

Özet

Bist30 endeksine ilişkin bu kapsamlı çalışmada, günlük borsa endeksi ve hisse kapanış fiyatlarını tahmin etmek için makine öğrenimi modellerini uyguladık ve bu modellerin, özellikle COVID salgını da dahil olmak üzere yüksek oynaklık dönemlerinde tahmin performansını inceledik. 4.800 güne yayılan 30 veri kümesini içeren araştırma, geleneksel paket algoritmalarını Python'da geliştirilen özel olarak tasarlanmış modellerle karşılaştırdı. Sonuçlar, %57,78'lik doğru karar oranıyla Gradient Boosting Trees (GBT) modelinin lider olduğunu gösterdi. Derin Öğrenme ve Destek Vektör Makinesi (SVM) modelleri, her biri %54,57'lik bir oranla iyi bir performans sergilemektedir. Dikkat çekici bir şekilde Python'daki özel hazırlanmış SVM modelimiz, en iyi geleneksel modelin %2,16'sından önemli ölçüde daha iyi performans göstererek yalnızca %1,60'lık bir göreceli hata skoru kaydederek üstünlüğünü göstermektedir. Bu durum tahmin zorluklarının var olduğu durumlar için özel olarak tasarlanmış modellerin esas değerlerini vurgulamaktadır. Ek olarak, Karar Ağacı modeli düşük bir göreli hata sonucu sergilerken, doğru karar oranı optimalin altındaydı ve bu da olası aşırı uyumun probleminin sinyalini vermektedir. Temelde bulgularımız, makine öğreniminin finansal analitikle entegrasyonunu desteklemekte ve özellikle öngörülemeyen piyasalarda, farklı finansal tahmin senaryolarına göre uyarlanmış özel algoritmik çözümlerin kavramsallaştırılmasını ve uygulanmasını desteklemektedir. Oynak Covid pandemisi dönemini kapsayan bu tez çalışması, gelecekte salgına bağlı potansiyel mali çıkmazlar ve oynaklık oranı yüksek pazarlar için önemli bilgiler sağlamaktadır.

Özet (Çeviri)

In this comprehensive study of the Bist30 index, we applied machine learning models to predict daily stock market index and share closing prices and examined the predictive performance of these models, especially during periods of high volatility, including the COVID pandemic. The research, which included 30 datasets spread over 4,800 days, compared traditional package algorithms with specially designed models developed in Python. The results showed that the Gradient Boosting Trees (GBT) model was the leader with a correct decision rate of 57.78%. Deep Learning and Support Vector Machine (SVM) models perform well at 54.57% each. Remarkably, our tailor-made SVM model in Python demonstrates its superiority by recording a relative error score of just 1.60%, significantly outperforming the top traditional model by 2.16%. This highlights the intrinsic values of models specifically designed for situations where forecasting challenges exist. In addition, while the Decision Tree model exhibited a low relative error result, the correct decision ratio was below optimal, signaling the problem of possible overfit. Essentially, our findings support the integration of machine learning with financial analytics and support the conceptualization and application of custom algorithmic solutions tailored to different financial forecasting scenarios, especially in unpredictable markets. Covering the volatile Covid pandemic period, this thesis provides important insights into potential pandemic-related financial predicaments in the future and for markets with high volatility.

Benzer Tezler

  1. Derin öğrenme yöntemleri ile zaman serisi tahmini

    Time series classification with deep learning methods

    HAKAN GÜNDÜZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE

  2. Makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak bir petrokimya firmasının hisse senedi fiyat tahmini

    Stock price prediction of a petrochemical company using machine learning methods

    ŞEVVAL TOPRAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜLTEKİN ÇAĞIL

  3. Derin öğrenmede istatistiksel yöntemlerle hisse senedi fiyatı öngörüsü

    Stock price forecast with statistical methods in deep learning

    ELİF NUR GÜNEY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriSüleyman Demirel Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT TOYGANÖZÜ

  4. Derin öğrenmeyle hisse senedi değerlerinin tahmin edilmesi

    Estimating stock values with deep learning

    HÜSEYİN MUSTAFA METİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    MatematikMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR

  5. Yapay zeka yöntemleri ile finansal zaman serileri öngörüleri

    Financial time series forecasting using artificial intelligence methods

    EFE ARDA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU