Geri Dön

Analyses of Borsa Istanbul index return co-movements with major stock market indices using VAR-GARCH-BEKK models

Borsa İstanbul endeksinin getiri hareketlerinin başlıca borsa endeksleri ile VAR-GARCH-BEKK modelleri kullanarak analizi

  1. Tez No: 854221
  2. Yazar: CENK BUĞRA ESEN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Piyasa Hareketleri, Piyasa Oynaklığı, BEKK-GARCH, Market Co-movements, Market Volatility, BEKK-GARCH
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 76

Özet

Ekonomilerin küresel ticaret ağları ve serbest sermaye akışı yoluyla bütünleşmesi, farklı coğrafyalarda ve farklı ekonomik koşullarda bulunan borsaların birlikte hareket etmesini teşvik etmektedir. Farklı hisse senedi piyasalarının birlikte hareket etme eğilimi vardır ve bu olgu, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde farklı derecelerde ortaya çıkmaktadır. Türkiye piyasasının diğer piyasalarla ortak getiri ve volatilite ilişkisine odaklanan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Çoğu, Türkiye de dahil olmak üzere bu piyasalar arasında açık veya makul seviyelerde korelasyonlar göstermektedir. Bu tezin amacı, Ocak 2013'ten Aralık 2023'e kadar Türkiye'deki finansal piyasa getirilerinin etkileşimini ve finansal piyasa volatilitesinin ABD, İngiltere ve Almanya hisse senedi piyasalarının volatiliteleri ile birlikte hareketini analiz etmektir. Bu bağlamda analizler, eş hareketlerin piyasa dinamiklerini etkileyebilecek yüksek enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın düşük faiz politikası uyguladığı dönemi de kapsamaktadır. Seçilen getirilerin etkileşimleri Vektör Otoregresif (VAR) Modelleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca, seçilen volatilitelerin birlikte hareketleri Multivariate Generalized Autoregressive Heteroscedasticity (MGARCH) modelleri ile incelenmiştir. BEKK spesifikasyonlu GARCH modeli, oynaklığın bir borsadan diğerine transferini incelemek için kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

The integration of economies via global commerce networks and the free flow of capital encourages the co-movements of global markets although the diversity of geographical locations and country-based economic differences feature distinct characteristics. There is a tendency for different stock markets to move together. Different degrees of this phenomenon appear in emerging and developed economies. Various studies are focusing on the co-movement and volatility relations of the Turkish market with other markets. Most show clear or modest correlations between these markets including Turkiye. This thesis aims to analyze the interaction of the financial market returns as well as the co-movements of the financial market volatility of Turkiye with stock markets' volatilities of the US, the UK and Germany from January 2013 to December 2023. In this regard, the analysis involves the period when the Central Bank adopted a low interest policy under high inflation environment which might affect the market dynamics of co-movements. The interactions of the chosen returns are analyzed with the Vector Autoregressive (VAR) Models. Furthermore, the co-movements of the selected volatilities are investigated with the Multivariate Generalized Autoregressive Heteroscedasticity (MGARCH) models. GARCH model with BEKK specification is used to examine the transfer of volatility from one stock market to another.

Benzer Tezler

  1. Measuring financial stress index for Turkey

    Türkiye'de finansal stresin ölçülmesi

    AYŞEGÜL KOYUNLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal İktisat Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA BAYRAKTAR TÜR

  2. Behavioral classification of stochastic differential equations in mathematical finance

    Matematiksel finanstaki stokastik diferensiyel denklemlerin davranışsal sınıflandırması

    BURHANEDDİN İZGİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET DURAN

  3. Gelişmekte olan ülkelerde Cds primleri ileborsa endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

    Examining the relationship between Cds (Credit Default Swaps) and stock indices in developing countries

    SİNAN DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Maliyeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMRA TAŞPUNAR ALTUNTAŞ

  4. Asya ve Avrupa sermaye piyasaları arasında etkileşim ve belirsizliklerin rolü

    Interaction between the Asian and European capital markets and role of uncertainty

    İBRAHİM HALİL UÇAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiGaziantep Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERKAN ALSU

  5. Petrol fiyatlarının Türkiye'deki sektörler üzerine etkisinin analizi

    The analysis of the effects of the oil prices on the sectors in Turkey

    SAMET TÜZEMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU