Geri Dön

Ajan tabanlı modeller: Tek varlıklı finansal piyasalarda sürü içgüdüsü

Agent-based models: Herd instinct in single-asset financial markets

  1. Tez No: 862385
  2. Yazar: TÜRKER KAYMAZ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FATMA BANU BEYAZ SİPAHİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Tarsus Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 65

Özet

Finansal piyasalarda sürü davranışı, yatırımcıların bireysel analizler yerine diğer yatırımcıların davranışlarını taklit etme eğilimleri olarak tanımlanır. Bu çalışmada, bu tür kolektif davranışların dinamiklerini ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini incelemek için ajan tabanlı bir model kullanılmıştır. Ajan tabanlı modeller, her bir yatırımcıyı bağımsız bir karar verici olarak modellerken, aynı zamanda bu bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerini de dikkate alır. Bu etkileşimler, piyasada sürü davranışlarının nasıl başladığını ve bu davranışların piyasa dinamikleri üzerinde nasıl dönüştürücü bir etki yaratabileceğini göstermek için kritik öneme sahiptir. Araştırmada kullanılan model, her bir yatırımcı ajanının kendi bilgi setine ve piyasa gözlemlerine dayanarak kararlar almasını simüle ederken, diğer ajanların kararlarını da dikkate almaktadır. Bu interaktif süreç, zamanla sürü davranışlarının nasıl ortaya çıktığını ve piyasa trendlerinin nasıl hızla yayılabileceğini göstermektedir. Çalışma, özellikle ani fiyat hareketleri ve piyasa balonları gibi olayları anlamada ajan tabanlı modellerin potansiyelini vurgulamaktadır. Bulgular, finansal piyasalarda risk yönetimi ve düzenleyici stratejiler geliştirilirken bu tür modellerin önemini ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

In financial markets, herd behavior is defined as the tendency of investors to mimic the actions of other investors instead of relying on their individual analyses. This study utilizes an agent-based model to investigate the dynamics of such collective behaviors and their effects on financial markets. Agent-based models simulate each investor as an independent decision-maker while also considering the interactions among these individuals. These interactions are critically important in demonstrating how herd behaviors can initiate in the market and potentially transform market dynamics. The model employed in the research simulates decision-making processes of each investor agent based on their own set of information and market observations, while also taking into account the decisions of other agents. This interactive process illustrates how herd behaviors can emerge over time and how market trends can spread rapidly. The study highlights the potential of agent-based models in understanding phenomena such as sudden price movements and market bubbles. The findings underscore the importance of such models in developing risk management and regulatory strategies within financial markets.

Benzer Tezler

  1. Agent based modeling of single asset markets

    Tek varlıklı pazarların ajan tabanlı modellenmesi

    AHMET ONUR DURAHİM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    İnşaat MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ RANA ATILGAN

  2. Çoklu ajan sistemleri ile inşaat sektörü için bir yüklenici seçimi modeli

    A multi agent systems based contractor selection model

    FAİKCAN KOĞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mimarlık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN YAMAN

  3. Otonom robotlar için pekiştirmeli öğrenme tabanlı dağıtık arıza teşhis sistemi

    Reinforcement learning based distributed fault diagnosis system for autonomous robots

    MAHMUT KASAP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET YAZICI

    DOÇ. DR. EYÜP ÇİNAR

  4. Cooperative control of multi-agent system under time delay

    Çok ajanlı sistemlerin zaman gecikmesi altında eş zamanlı kontrolü

    ŞİRİN AKKAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ FUAT ERGENÇ

  5. Derin öğrenme ile cerrahi video anlama

    Surgical video understanding with deep learning

    ABDISHAKOUR ABDILLAHI AWALE ABDISHAKOUR ABDILLAHI AWALE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi Üniversitesi

    Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU SARIKAYA