Comparative analysis of risk adjusted returns: A study of sharia versus conventional banking stocks in major Islamic banking countries
Risk düzeltmeli getirilerin karşılaştırmalı analizi: Başlıca İslam bankacılığı ülkelerinde şeria ile konvansiyonel bankacılık hisse senetlerinin bir incelemesi
- Tez No: 1000826
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖCAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Bankacılık, Finance, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, seçilen 2020-2025 döneminde Türkiye, Malezya ve Endonezya'daki Şeriat uyumlu bankacılık hisse senetleri ile konvansiyonel bankacılık hisse senetleri arasındaki karşılaştırmalı risk ayarlı getiri performansını incelemektedir. Bu çalışma, İslami ve konvansiyonel bankaların nasıl performans gösterdiğini analiz etmekte ve söz konusu performansları, bu hisselerin dâhil olunan risklere göre getiri üretme konusunda ne derece verimli olduklarını belirlemek amacıyla değerlendirmektedir. Bu araştırma, temel performans ölçütü olarak ağırlıklı biçimde Sharpe oranı analizini ve ek olarak Sortino oranı analizini uygulayarak İslami bankacılık hisselerinin farklı zaman aralıklarında—1 yıl, 6 ay ve 3 ay—konvansiyonel muadillerine kıyasla rekabetçi mi yoksa daha zayıf performanslar mı sergilediğini değerlendirmekte ve performansları sıralayarak karşılaştırmaktadır. Bu yöntemler aracılığıyla, bu araştırma İslami ve konvansiyonel bankacılık hisselerinin istikrarı, verimliliği ve karşılaştırmalı risk performansı hakkında bir içgörü sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis studies the comparative risk adjusted return performance between Sharia compliant banking stocks and conventional banking stocks in Türkiye, Malaysia, and Indonesia during the selected of period 2020 - 2025. This study analyzes how the Islamic and conventional banks perform and evaluate those performances to determine whether these stocks deliver efficiency in generating returns relative to the risks involved. This research applies key performance metrics mainly the Sharpe ratio analysis and additional Sortino ratio analysis to assess whether Islamic banking stocks demonstrate competitiveness or weaker performances compared to their conventional counterparts across multiple time intervals 1-year, 6 months, and 3 months and a sort the performances by ranking. Through these methods, this research offers an insight into stability, efficiency, and comparative risk performance of Islamic and conventional banking stocks.
Benzer Tezler
- Türkiye'de katılım ve konvansiyonel yatırım fonlarının getiri performanslarının istatistiksel açıdan karşılaştırılması ve alternatif portföy önerisi
Statistical comparison of the return performance of participation and conventional mutual funds in Türkiye and an alternative portfolio proposal
HİLAL GÜLOĞLU
Doktora
Türkçe
2025
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM SIRMA
- Osmanlı Para Sisteminin Teorik Temelleri
Theoretical Principles of the Ottoman Monetary System
OĞUZ BAL
- Market capitalization-based portfolio weighting in BorsaIstanbul: A comparative analysis of historical performanceagainst established benchmarks
Borsa İstanbul'da piyasa değeri bazlı portföy ağırlıklandırması: Tarihsel performansın referans endekslerle karşılaştırmalı analizi
AHMET CAN ACAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiHesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDAT AKGİRAY
PROF. DR. LEVENT KURNAZ
- Network analysis of co-search-based investor attention on stock prices
Ortak arama tabanlı yatırımcı dikkatinin hisse senedi fiyatları üzerindeki ağ analizi
MÜGE ÖZDEMİR
- A closer look at mutual fund performance in Turkey based on active peer benchmarks
Türkiye'deki yatırım fonu performansına aktif benzer karşılaştırma ölçütlerine dayalı olarak yakından bir bakış
AYBARS FURKAN ŞANAP
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
İşletmeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİT ENGİN KÜÇÜKKAYA