Kamu sermayeli mevduat bankaları temerrüt oranının makroekonomik değişkenlerle tahmin edilmesi: Karşılaştırmalı bir analiz
Forecasting default rates of state-owned deposit banks using macroeconomic variables: A comparative analysis
- Tez No: 1011637
- Danışmanlar: PROF. DR. BARIŞ AŞIKGİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Temerrüt oranının kredi portföyünün performansını yansıtan bir gösterge olarak modellenmesi ve makroekonomik değişkenlere duyarlılığının analiz edilmesi, bankaların risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma, kamu sermayeli mevduat bankalarının temerrüt oranlarının makroekonomik göstergeler çerçevesinde tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada çeyreklik frekansta oluşturulan veri kümesi kullanılmış; ekonomik büyüme, enflasyon, politika faizi, işsizlik oranı ve döviz kuru gibi temel makroekonomik göstergeler modele dahil edilmiştir. Tahmin sürecinde statik ekonometrik modeller, dinamik zaman serisi modelleri, makine öğrenmesi algoritmaları ve sınıflama temelli yöntemler olmak üzere dört farklı modelleme yaklaşımı uygulanmıştır. Modellerin tahmin performansları eğitim ve test veri kümeleri ayrımı yapılarak çeşitli hata istatistikleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, makroekonomik göstergelerin temerrüt oranları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin bulunduğunu göstermektedir. Uygulanan yöntemler arasında dinamik zaman serisi yaklaşımının tahmin performansı açısından diğer modellere kıyasla daha istikrarlı sonuçlar sunduğu belirlenmiştir. Makine öğrenmesi ve sınıflama temelli modellerin eğitim veri kümesinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşmalarına rağmen, test veri kümesindeki performanslarının görece sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, temerrüt oranlarının makroekonomik değişkenlerle olan ilişkilerinde dinamik yapının dikkate alınmasının daha güvenilir ve sürdürülebilir tahminler açısından önem taşıdığını ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
Modeling the default rate as an indicator reflecting the performance of the loan portfolio and analyzing its sensitivity to macroeconomic variables play a significant role in the development of banks' risk management strategies. This study aims to forecast the default rates of state-owned deposit banks within the framework of selected macroeconomic indicators. The study employs a quarterly dataset including key macroeconomic variables such as economic growth, inflation, policy interest rate, unemployment rate, and exchange rate. In the forecasting process, four different modeling approaches are implemented: static econometric models, dynamic time series models, machine learning algorithms, and classification-based methods. The predictive performances of the models are evaluated using various error metrics based on training and test data separation. The empirical findings indicate that macroeconomic indicators have statistically significant effects on default rates. Among the applied methods, the dynamic time series approach demonstrates more stable and consistent forecasting performance compared to other models. Although machine learning and classification-based models achieve high accuracy in the training dataset, their performance in the test dataset remains relatively limited. These results suggest that incorporating dynamic structures into the modeling framework provides more reliable and sustainable forecasts in analyzing the relationship between default rates and macroeconomic variables.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Sendikasyon kredisi sözleşmelerine uygulanacak Hukuk
Applicable Law for syndicated loan agreements
HANİFE NİHAL BERKER
- Türkiye'deki özel ve kamu sermayeli mevduat bankalarının CAMELS yaklaşımı ile performans analizi
CAMELS approach with performance analysis of private and public capital bank deposits in Turkey
OZAN FARUK ŞAHBAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkKocaeli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SİBEL FETTAHOĞLU
- Özel ve kamu mevduat bankalarının küresel finansal kriz sonrası davranış değişiklikleri: Türk bankacılık sektörü örneği
Differences in banking behaviours of public and private deposit banks in the face of the global financial crisis: The case of Turkey
FATİH KAYHAN
Doktora
Türkçe
2018
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SABRİ ARHAN ERTAN
- Sermaye yapısının bankaların finansal performansına etkisi: Türk bankacılık sektöründe özel sermayeli mevduat bankalarına yönelik uygulama
The effect of capital structure on the financial performance of banks: An application for private deposit banks in the Turkish banking sector
ALİ GÜLEÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OĞUZHAN BAHADIR
