متطلبات بازل 3 وأثرها على أداء البنوك التشاركية التركية: دراسة تحليلية
Basel III gereksinimleri ve Türk katılım bankalarının performansına etkileri: Analitik bir çalışma
- Tez No: 1013902
- Danışmanlar: PROF. DR. HEYTEM HAZNE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Arapça
- Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Hukuku Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, 2014–2024 döneminde Türkiye'deki katılım bankalarının performansı üzerindeki Basel III gerekliliklerinin etkisini incelemektedir. Çalışma, Basel III'ün birinci direğini; Sermaye Yeterliliği Oranı (CAR), Birinci Düzey Ortak Öz Sermaye (CET1), Kaldıraç Oranı (LR), Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve bileşik uyum endeksini kapsayacak şekilde ele almaktadır. Bu düzenleyici göstergelerin katılım bankalarının performansını etkilediğine ilişkin temel hipotezi test etmek için beş banka seçilmiş ve yıllık finansal veriler panel çoklu regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, sermaye gerekliliklerinin (CAR ve CET1) performans üzerinde kritik belirleyiciler olduğunu göstermektedir; kârlılığı (ROAA ve ROAE) olumlu ve anlamlı biçimde artırmakta, operasyonel verimliliği yükseltmekte ve takipteki finansmanı azaltmaktadır; ancak CET1'in mevduata göre finansman oranı üzerindeki etkisi sınırlıdır. Bileşik Basel III uyum endeksi de kârlılık ve verimliliği artırırken kredi genişlemesini sınırlamakta ve kapsamlı düzenleyici uyumun istikrara katkısını vurgulamaktadır. Buna karşılık, Basel III kaldıraç oranı kârlılık veya verimlilik üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir; ancak yüksek takipteki finansman ve artan mevduata göre finansman oranıyla ilişkilidir. Likidite (LCR) kârlılık veya verimlilik üzerinde anlamlı bir etki göstermemekle birlikte, finansman sağlarken mevduata bağımlılığı azaltmaktadır. Banka büyüklüğü sınırlı ve değişken etkiler gösterirken, GSYH herhangi bir anlamlı etki sunmamaktadır; bu da katılım bankalarının performansının makroekonomik koşullardan ziyade içsel özelliklerine bağlı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bulgular Basel III'ün katılım bankalarında istikrar, verimlilik ve risk yönetimini güçlendirmedeki kritik rolünü ortaya koymakta ve politika yapıcılar ile düzenleyiciler için sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalı öngörüler sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis examines the impact of Basel III requirements on the performance of participation banks in Turkey during 2014–2024, focusing on the first pillar, which includes the Capital Adequacy Ratio (CAR), Common Equity Tier 1 (CET1), the Leverage Ratio (LR), the Liquidity Coverage Ratio (LCR), and a composite compliance index. To test the main hypothesis that these regulatory indicators influence bank performance, five participation banks were selected, and annual financial data were analyzed using panel multiple regression. The findings indicate that capital requirements (CAR and CET1) are critical determinants of performance, exerting a positive and significant effect on profitability (ROAA and ROAE), enhancing operational efficiency, and reducing non-performing financing, while (CET1) has limited impact on the financing-to-deposits ratio. The composite Basel III compliance index also improves profitability and efficiency while restraining credit expansion, underscoring the stabilizing role of comprehensive regulatory adherence. Conversely, the Basel III leverage ratio does not significantly affect profitability or efficiency, but it is associated with higher non-performing financing and increased financing-to-deposits ratio. Liquidity (LCR) shows no significant effect on profitability or efficiency, although it reduces reliance on deposits in extending financing. Bank size exhibits limited and variable effects, while (GDP) has no significant impact, suggesting that participation banks' performance depends more on internal characteristics than macroeconomic conditions. Finally, these results highlight the essential role of Basel III in promoting stability, efficiency, and risk management in participation banks and provide actionable insights for policymakers and regulators to support sustainable growth in the Turkish participation banking sector.
Benzer Tezler
- متطلبات إنشاء سوق الأوراق المالية الإسلامية في ليبيا
İslami Menkul Kıymetler Piyasası'nın kurulması için gereklilikler: Libya örneği
MOHAMED MOHAMED HEMIR ALSWEHLI
Doktora
Arapça
2025
Bankacılıkİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. ABDULMUTALİP ARPA
- إنتاج الطاقة النووية بين متطلبات الواقع ومقاصد الاقتصاد الإسلامي
Güncel ihtiyaçlar ve islam ekonomisi amaçları bağlamında nükleer enerji üretimi
AHMED SIFELISLAM ABDELRAHMAN
Doktora
Arapça
2023
Ekonomiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN ABDALLA MOHAMMAD OWEIDA
- الاحتياجات التّدريبيّة لمعلمي اللّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها في ضوء متطلّبات التّكامل بين طرائق التّدريس
Yabancı dil olarak Arapça öğretmenlerinin bütünler öğretim yöntemlerinin gereklerine göre uygulamaya olan ihtiyaçları
ABEER MOHAMMAD SARHAN
Yüksek Lisans
Arapça
2018
İstanbul Aydın ÜniversitesiArap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
ÖĞR. GÖR. CANDEMİR DOĞAN
- أحكام اإلجهاض بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي البوركيني: دراسة مقارنة جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير
İslâm hukuku ve Burkina Faso pozitif hukuku açısından kürtajın hükümleri: Karşılaştırmalı bir inceleme
ABDOUL RAZAK OUEDRAOGO
Yüksek Lisans
Arapça
2026
HukukAksaray ÜniversitesiTemel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BOZAN ALHAMAD
- أحش ثشٔبِج لبئُ عًٍ اصرتاتُجُخ اٌعصف اٌزهٍٕ يف تُّٕخ ِهبساد اٌطاللخ اٌٍغىَخ ٌذي طالة ِعهذ تعٍُُ اٌٍغخ اٌعشثُخ ٌغري إٌبطمني ثهب ثبجلبِعخ اإلصالُِخ ثبملذَٕخ املٕىسح مشركع حبثي إلكماؿ متطلبات اغبصو ؿ على درجة العاؼبية )اؼباجستَت( يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ُّا
Başlık çevirisi yok
MUHAMMED ÇİÇEK
Yüksek Lisans
Arapça
2018
Doğu Dilleri ve EdebiyatıIslamıc Unıversıty In MadınahDR. ABDUL MONEİM HASSAN