Katılım bankalarının takipteki krediler oranını etkileyen makroekonomik ve içsel faktörler: Türkiye örneği
The macroeconomic and internal factors affecting the non-performing loans ratio of the participation banks: The sample of Turkey
- Tez No: 1023383
- Danışmanlar: PROF. DR. KADİR MURAT ALTINTAŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Katılım Bankacılığı Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Uluslararası literatürde Islamic Finance veya Islamic Banking olarak bilinen, Türkiye'de ilk olarak“Özel Finans Kurumu”, 2005 yılından itibaren ise Katılım Bankası adıyla faaliyet gösteren bu kuruluşlar, İslamî finans prensipleri çerçevesinde bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bankacılık sistemlerinde kredi riskinin yönetimi, finansal istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda katılım bankalarının, değişen makroekonomik koşulları doğru analiz ederek kredi politikalarını sürekli güncellemeleri ve takipteki krediler (NPL) oranını kontrol altında tutacak stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada Katılım bankalarının NPL oranları üzerindeki belirleyiciler incelenmiştir. Bağımsız değişkenler olarak makroekonomik faktörler kapsamında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), enflasyon, politika faizi, döviz kuru ve işsizlik oranı; banka içi değişkenler kapsamında ise toplam kredilerin toplam mevduata oranı, aktif kârlılığı (ROA), özkaynak kârlılığı (ROE) ve toplam kredilerin toplam aktiflere oranı kullanılmıştır. Bağımlı değişken ise takipteki kredilerin toplam kredilere oranı olarak tanımlanmıştır. Analizde 2010 Mart – 2025 Haziran dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmış ve katılım bankaları için panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, makroekonomik değişkenlerin katılım bankalarının NPL oranları üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. İşsizlik oranı ve politika faizi ile NPL oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, döviz kuru ile NPL oranı arasında negatif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Banka içi değişkenler açısından ise özkaynak kârlılığındaki artışın takipteki krediler oranını azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, katılım bankacılığı özelinde hem makroekonomik hem de banka içi faktörleri birlikte ele alması, uzun dönemli çeyreklik veri seti kullanması ve Türkiye örneği üzerinden panel veri analizi gerçekleştirmesi açısından literatüre katkı sağlamaktadır.
Özet (Çeviri)
Internationally known as Islamic Finance or Islamic Banking, these institutions, initially operating in Turkey as Private Finance Institutions and since 2005 as Participation Banks, provide banking services within the framework of Islamic finance principles. In banking systems, credit risk management is critically important for ensuring financial stability. In this context, participation banks need to continuously update their credit policies by accurately analyzing changing macroeconomic conditions and develop strategies to keep non-performing loan (NPL) ratios under control. This study examines the determinants of NPL ratios in participation banks. Independent variables include macroeconomic factors such as gross domestic product (GDP), inflation, policy interest rate, exchange rate, and unemployment rate; and internal variables such as the ratio of total loans to total deposits, return on assets (ROA), return on equity (ROE), and the ratio of total loans to total assets. The dependent variable is defined as the ratio of non-performing loans to total loans. The analysis utilized quarterly data from March 2010 to June 2025 and applied panel data analysis to participation banks. The findings indicate that macroeconomic variables have a significant impact on the NPL (non-performing loan) ratios of participation banks. A positive relationship was found between the unemployment rate and the policy interest rate and the NPL ratio, while a negative relationship was determined between the exchange rate and the NPL ratio. Regarding intra-bank variables, it was concluded that an increase in return on equity reduced the non-performing loan ratio. This study contributes to the literature by considering both macroeconomic and intra-bank factors specifically in the context of participation banking, using a long-term quarterly data set, and conducting panel data analysis using the sample of Turkey.
Benzer Tezler
- Kredi riski performansının banka türü ve finanse edilen sektöre göre farklılaşması
Differentiation of credit risk performance according to bank type and financed sector
SÜMEYRA UZUN
- Dual bankacılık ülkelerinde bankaların kredi davranışlarını etkileyen faktörler
Factors affecting banks' credit behavior in dual banking countries
SERKAN ÇELİK
Doktora
Türkçe
2024
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN KAYA
- Türk bankacılık sektöründe bankaların takipteki kredi oranını ve karlılığını etkileyen mikro ve makro faktörler
Micro and macro factors affecting the non-performing loan ratio and profitability of banks in the Turkish banking sector
ÖZGE CANPOLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RABİA ECE OMAY
- İç ve dış faktörlerin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi: Yemen bankaları üzerine bir araştırma
The effect of internal and external factors on banks' financial performance: Case study of Yemeni banks
MAJED ALHADDAD
- Katılım bankalarının takipteki kredi oranını etkileyen faktörler ve mevduat bankaları ile karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of factors affecting NPL ratios of participation banks with deposit money banks
MUHAMMED HADİN ÖNER
Doktora
Türkçe
2021
Bankacılıkİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK